eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 269
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Das Thema wird so lange relevant sein, wie es einen Markt gibt.
(mit der Ausnahme, dass die Kämpfer alle in den eroberten Gebieten verstreut sind - nicht alle erreichen die Hauptstadt.))).
Durchaus möglich. Aber ich habe es nie gesehen (wahrscheinlich ist meine Zerstreutheit daran schuld :o), sondern ich habe es erst kürzlich und ganz zufällig gefunden. Das heißt, ich gebe nicht vor, der erste Schatzsucher zu sein. Und ich weiß nicht, warum meine Kollegen die Stangen verbogen und die Saiten gespannt haben... :o)))
Ich musste mir eine eigene PE ausdenken, die übrigens hervorragend funktioniert. Das Modell ist in der Tat ressourcenintensiv. Ich verstehe einfach nicht, warum Sie die Statistiken nicht bekommen können? Ich teste jetzt zum Beispiel mein vereinfachtes Modell, ganz einfach. Ich gehe in Schritten von +1 "in die Zukunft" und schätze die Prognose. Die Geschichte ist ausreichend. Und ich habe auch keine Parameter.
Ich verstehe Ihre Logik nicht wirklich. Wenn es funktioniert, wer hindert Sie daran, einen Teil der Kaution in einen guten Server zu investieren? Außerdem muss man nicht alles auf MT machen.
An Tovaroved
Grasn, vielen Dank! Ich würde erst darüber diskutieren, wenn ich mich in das Thema eingearbeitet habe, es in den Algorithmus implementiert habe, es getestet habe...
Auf keinen Fall dank Ihnen, und auch nicht dank mir. Es gibt so viel Zeug im Internet ....:o)
Sobald es um viel Geld geht, wird die Logik ausgeschaltet und es bleibt die bloße Psychologie.
Dies ist eine Art Angst vor dem Unbekannten.
Zum Beispiel schreibe ich seit 8 Monaten an einem System (mts); objektiv gesehen ist noch eine Woche Arbeit übrig, aber ich werde viel länger brauchen: zwischen 2 Wochen und 6 Monaten.
das Problem ist, dass am Ende der Arbeit begann, das Gehirn abzuschalten - ich muss an mir arbeiten.
Der Mensch ist so träge wie dieser materielle Punkt.
für die Suche und Veröffentlichung.
der Autor liest hier nicht mit - ich habe ihm gedanklich gedankt.
P.S. "Danke" ist die Abkürzung für "Danke, Gott!", daher empfehle ich nicht, mit "umsonst" zu antworten. :)
Ja, ich schütze mich nur vor Vorwürfen wie "warum hast du nichts gesagt" :)
Ich halte dies für eine nützliche, aber indirekte Methode der Überprüfung. Die direkte Methode ist der historische Handel, und die Anzahl der Geschäfte muss mindestens 1000 betragen. Aber vielleicht bin ich ja zu vage :)
Ich muss gestehen, dass mein Interesse an der "billigen" automatischen Trendbildung ( "Bestimmung des Trendbeginns") im Wesentlichen durch eben diese Arbeit ausgelöst wurde :). Allerdings weist diese Art von Modell immer noch eine Menge inakzeptabler "schwerer" Momente für die frontale Umsetzung auf. Nun, ich habe bereits geschrieben, dass ich vielleicht auf den "potenziellen" Ansatz zurückkommen werde. Aber jetzt steht eine andere Idee im Vordergrund :)
Danke, ich werde es mir merken :o)
aufrichtig
Grundsätzlich scheint C 17 mal schneller zu sein als mq4, es gibt also durchaus Reserven :).
Ich muss gestehen, dass mein Interesse an der "billigen" automatischen Trendbildung ( "Bestimmung des Trendbeginns") zu einem großen Teil auf eben diese Arbeit zurückzuführen ist :). Allerdings weist diese Art von Modell immer noch eine Menge inakzeptabler "schwerer" Momente für die frontale Umsetzung auf. Nun, ich habe bereits geschrieben, dass ich vielleicht auf den "potenziellen" Ansatz zurückkommen werde. Aber jetzt steht eine andere Idee im Vordergrund :)
Hier stimme ich mit Sergey (Neotron) überein, es ist fast unmöglich, den Trend solcher Reihen statistisch zuverlässig zu bestimmen, zumindest kenne ich solche Technologien nicht. In Preisreihen gibt es nur selten Bereiche, in denen der Trend durch bekannte Methoden erhalten bleibt, und selbst wenn dies der Fall ist, ist es höchstwahrscheinlich ein Zufall. Es ist ziemlich lustig (aus der Höhe der Forschung, die ich getan habe), um einen Trend auf fast (dass "fast", ändert sich eine Menge) Brownsche Bewegung (oder Lärm, was auch immer). Ich kann mich aber auch irren. Ich für meinen Teil bestimme die Stärke der Beziehung zwischen den Elementen auf der Grundlage der Korrelation. Damit beginnen die weiteren Berechnungen. Ich habe bereits mit meinen Leistungen geprahlt. :о)
Über die Trends. Ich habe beschlossen, Ihnen ein Problem vorzuschlagen. Hier ist der "Trend", eurusd, (H+L)/2. Sollten diese Daten nicht ausreichen, kann ich Ihnen die vollständigen Informationen zusenden oder Ihnen mitteilen, aus welchem Zeitraum die Daten stammen. Ja, das ist wirklich nicht wichtig und nicht notwendig :o)))).
Ich gebe Ihnen als Hilfsmittel, was verfügbar ist und perfekt funktioniert - den Hearst-Indikator. Sie scheinen zu wissen, wie man Hearst benutzt. Ich möchte Sie nur daran erinnern, wie Hearst berechnet wird (anstelle von PE - Hearst). Der Wert der toten Zone beträgt 100. Der Hurst-Wert in 400 Zählungen entspricht also der eigentlichen toten Zone.
Und hier ist die Hurst selbst, bereits gefiltert:
können Sie die allgemeine Kursbewegung vorhersagen, wird sich der Trend fortsetzen (zählt [0;500]) oder wird er sich umkehren?
PS: Falls das noch nicht reicht, ist die "Systemwelligkeit" beigefügt. Bisher ist der Arbeitstitel dieser, an dem ich gerade arbeite. Ein paar Impulse sind deutlich sichtbar... :o))
Ich glaube, ich muss gestehen. Ich weiß nicht, wie man mit Hearst die Preise vorhersagen kann :)
Im Ernst, ich stimme Tovaroved zu, du brauchst eine längere Hintergrundgeschichte für Vorhersagen.
Ich denke auch, dass das Problem folgendermaßen zu lösen ist: Es gibt 1000 Preisdiagrammsegmente, die nach einem Algorithmus ausgewählt werden. Wir sollten die Fortsetzung von z.B. 80 % der Fälle korrekt vorhersagen. Die Zahl von 80 % ist ehrlich gesagt aus der Luft gegriffen, aber es ist klar, dass sie nicht zu nahe an 50 % liegen sollte (Streuung und so weiter).
(0<H<0,5) Hohe Wahrscheinlichkeit, dass die "Bewegung" ihre Richtung ändert
(0,5<H<1) Hohe Wahrscheinlichkeit, dass die "Bewegung" ihre Richtung beibehält
Wir können sehen, dass Kanäle bis zu 300 Zählungen Werte haben, die viel niedriger als 0,5 sind und daher eher ihre "Bewegung" ändern. Ich wähle einfach die lineare Regression als Schätzung der Bewegung. Der Ripple sagt auch, dass der "Live"-Punkt auf den Charts nach 200 Zählungen (ungefähr) erreicht ist.
Man kann eine einfache Schlussfolgerung ziehen, dass der "Trend" [0;500] seine Richtung ändern wird, nur die Kanäle, die der 500er-Zählung am nächsten sind, werden für einige Zeit bestehen bleiben. So ist es, wenn wir die Zukunft beobachten.
Und hier ist der ganz, ganz speziell gewählte Platz auf dem allgemeinen Diagramm:
Das ist es, was mich an der ganzen Geschichte amüsiert. Testen der Komponenten und des Modells :o)))
Und ich habe das alles nur geschrieben, um Ihre Aufmerksamkeit auf den alten Hearst zu lenken, wenn Sie den Trend analysieren. Eine sehr nützliche Sache. Die Sache ist die, dass ich viele Methoden ausprobiert habe und in keiner von ihnen etwas Sinnvolles fand. Hearst liefert sehr gute Ergebnisse. Allerdings muss Hurst richtig zählen.
PS: Ich verstehe Ihre Problemstellung nicht ganz. Warum sollte ich die Fortsetzung der Bewegung für 80 % der Fälle berechnen wollen? Und ein Prozent der Fälle sind wie viele verschiedene Anträge? :о))))
Die Zahl 500 auf dem Diagramm entspricht dem 09.01.2004 (19:00), im Uhrzeigersinn. Die Daten sind entweder alpari oder metaquotes. Kann mich nicht mehr erinnern.... Hurst ist über verschiedene DCs hinweg ziemlich konsistent.