eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 264

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Ich glaube nicht, dass gemeinsame Strategien gewinnbringend sein können

Hmm. Stimmt nicht. (Warum gibt es dann die Wellenhändler?)

In der Tat muss mindestens die Summe der MO aller Bankhändler, die es nutzen, größer als Null sein.
In der Tat sollte der gesamte iOp aller Bankhändler, die es benutzen, mindestens Null sein. Und Sie können an Ihren Fingern abzählen, wie viele Leute mit tactica adversa Gewinn machen: Das System ist nicht einfach (obwohl es elementare Gesetze der Physik nutzt), so dass 99% derjenigen, die es ausprobieren wollen, keine Geduld haben, es vollständig zu verstehen...

Die meisten Menschen befinden sich noch in der ersten Phase: "Ich wünschte, ich hätte früher einen Computer, dann wäre ich in sechs Monaten Millionär"... und manchmal jahrzehntelang... ...jeder tut es, aber nicht jeder tut es. (eh... es war eine lustige Zeit...)
 
Das erste, was Yandex zu bieten hat:<br / translate="no">http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.html

Nein, das ist es nicht.
Einstein hat sich übrigens die meiste Zeit seines Lebens mit der einheitlichen Feldtheorie beschäftigt. Und es scheint, dass er auch nichts Vollständiges anbieten konnte :)

Gutes Argument... überzeugend... vielleicht ist das (Fehl-)Verhalten der Märkte ja doch lesenswert...

Ich sollte vielleicht klarstellen, dass Einstein tatsächlich den größten Teil seines Lebens damit verbracht hat, erfolglos nach einer einheitlichen Feldtheorie zu suchen.
Ich glaube nicht, dass gemeinsame Strategien einen Gewinn abwerfen können

hmm. falsch. (Warum gibt es dann die Wellenmacher?).

Wäre es nicht richtiger zu fragen: Auf wessen Kosten existieren sie? :)
In der Tat muss mindestens die Summe der MO aller Bankhändler, die es nutzen, größer als Null sein.

Zu berücksichtigen ist lediglich das Gewicht, d.h. das Kapital, mit dem ein Gewerbetreibender arbeitet. Ich vermute jedoch, dass Profis Tactica Adversa nicht verwenden, d.h. es hat keinen Einfluss auf den Markt. Vielleicht werden sie eines Tages dazu kommen.
 
Tovaroved:
das erste, was bei Yandex auftauchte:
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.ht

Wenn ich darüber nachdenke, habe ich es als "Lies endlich das Handbuch" interpretiert :)
Nach einer kurzen Suche habe ich ein entsprechendes 1/f-Rauschdiagramm gefunden:
 
Ich danke Ihnen... Ja, es ist ein vernünftiges Modell. Die einzige Frage für mich ist, wie ich damit arbeiten kann.

und der Link zu dem Mandelbrot-Artikel... schreibt er dort:
Das Auge sagt uns, dass diese drei Diagramme unrealistisch einfach sind. Lassen Sie uns nun die Quellen öffnen. Abbildung 1 veranschaulicht die Preisschwankungen nach dem im Jahr 1900 von dem französischen Mathematiker Louis Bachelier vorgestellten Modell. Die Preisänderungen folgen einem "Random Walk", der einer Glockenkurve entspricht und das der modernen Portfoliotheorie zugrunde liegende Modell veranschaulicht. Die Diagramme 2 und 3 sind teilweise Verfeinerungen von Bacheliers Arbeit: ein Modell, das ich 1963 vorgeschlagen habe (basierend auf stationären Zufallsprozessen) und ein anderes, das ich 1965 veröffentlicht habe (basierend auf der fraktionellen Brownschen Bewegung). Diese Varianten sind jedoch immer unzureichend, mit Ausnahme einiger spezieller Marktstaaten.

Im Original:
Das Auge sagt uns, dass diese drei Diagramme unrealistisch einfach sind. Lassen Sie uns nun die Quellen offenlegen. Schaubild 1 veranschaulicht die Preisschwankungen in einem Modell, das im Jahr 1900 von dem französischen Mathematiker Louis Bachelier eingeführt wurde. Die Kursveränderungen folgen einem "Random Walk", der der Glockenkurve entspricht und das Modell veranschaulicht, das der modernen Portfoliotheorie zugrunde liegt. Die Diagramme 2 und 3 sind teilweise Verbesserungen von Bacheliers Arbeit: ein Modell, das ich 1963 vorgeschlagen habe (basierend auf stabilen Zufallsprozessen von Levy) und eines, das ich 1965 veröffentlicht habe (basierend auf der fraktionalen Brownschen Bewegung). Diese Überarbeitungen sind jedoch unzureichend, außer unter bestimmten besonderen Marktbedingungen.


fraktionale Brownsche Bewegung, ist das nicht 1/f? wenn nicht, sorry, falsch...


P.S. aber ich würde einstein trotzdem lesen. besser eine fehlerhafte theorie mit neuen ideen als leere, inkohärente formeln, die hundertmal von menschen wiederholt werden, für die sie nichts als buchstaben bedeuten...
 
Wenn wir VIELE Instrumente auf Long eröffnen, dann werden wir nach einer gewissen Zeit bei numerischer Gleichheit der Kurssteigerungen zum "Plus" und zum "Minus" aufgrund der Differenz der absoluten Durchschnittssteigerungen von steigenden und fallenden Titeln in ein stabiles Plus kommen!


zu Rosh 05.04.07 11:07
Neutron, in der Tat ist die Situation bei den Währungen die gleiche...


Ja, der gleiche Effekt ist bei Währungsinstrumenten zu beobachten - die Volatilität ist direkt proportional zum Wert des Vermögenswerts: sigma0=a*Bid, wobei sigma0 die tägliche Volatilität und a der Proportionalitätsfaktor ist.
Es ist nicht schwierig, die Rentabilität der Strategie auf der Grundlage der oben genannten Auswirkungen zu bewerten. Die Differenz der absoluten Werte der Inkremente von fallenden und steigenden Instrumenten ergibt unsere tägliche Rendite in Punkten und muss mit der Differenz der Swaps von Short- und Long-Positionen verglichen werden, die im Durchschnitt 2-3 Punkte beträgt.
Am Ende der Handelssitzung sind die absoluten Werte der Inkremente der Long-Positionen also gleich dLong=a*(Bid+sigma0), Short - dShort=a*(Bid-sigma0). Gewinn pro Tag: S=dLong-dShort=2a*sigma0.
Bei Währungspaaren beträgt der Proportionalitätsfaktor 1%, sigma0 ist 100 Punkte/Tag, S=2*0,01*100=2 Punkte/Tag, d.h. wenn die Differenz bei den Swaps 1-2 Punkte/Tag beträgt, werden wir höchstwahrscheinlich keinen Gewinn erzielen!
Etwa die gleiche Situation bei CFDs und Futures - a=1%, sigma0=30-100 pips/Tag.
 
Ich danke Ihnen... Ja, ein recht vernünftiges Modell. Die einzige Frage für mich ist: Wie kann ich damit arbeiten? <br / translate="no">
Wenn Sie meinen, wie die Prozesse darin zu beschreiben sind, ist es die Kettentheorie. Wenn Sie damit meinen, wie man den Markt richtig vorhersagen kann, weiß das wahrscheinlich niemand :)
fraktionale Brownsche Bewegung, ist das nicht 1/f? falls nicht, tut mir leid, mein Fehler...
Soweit ich es verstanden habe, handelt es sich um einen Sonderfall des 1/f-Rauschens (Gaußsches Fraktionsrauschen). Aber im Allgemeinen ist das Definitionsspiel eine Art Scholastik, und um zu verstehen, was Mandelbrot 1965 gemacht hat, muss man seine Arbeit lesen. Indirekt können wir daraus schließen, dass er sich immer noch mit 1/f-Rauschen beschäftigte, da sich die im Zitat genannte Definition auf die Arbeit von 1982 bezieht.

P.S. aber ich würde trotzdem einstein lesen. besser eine fehlerhafte theorie, aber mit neuen ideen, als leere zusammenhanglose formeln, die hundertmal von menschen wiederholt werden, für die sie nichts als buchstaben bedeuten...

Nun, kurz gesagt, ja. Allerdings besteht bei der Magie der Großen die Gefahr, die Abzweigung zu verpassen, die die Pattsituation vermeidet.
Mit FFT by klot habe ich schnell ein Spektrum eines zufälligen EURUSD-Plots aufgenommen und das natürlichste 1/f
 
1/f ist Flimmerrauschen. http://investo.ru/forum/viewtopic.php?p=187204#187204
http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=69871&postdays=0&postorder=asc&start=800

Ja, das sieht interessant aus, ich muss es lesen. Danke.

Hinzugefügt:
Beim ersten Lesen hat es mir gefallen. Es werden nur die Annahmen verwendet, die unbestreitbar erscheinen, und dann die technisch korrekten Maßnahmen. Ich möchte wirklich nur in Dingen herumstochern, die vage aussehen :). Dabei kam natürlich der Gedanke auf, "könnte man nicht etwas Ähnliches realisieren, das hinreichend detailliert beschrieben ist".
 
Hallo zusammen! Ich habe eine Menge interessanter Dinge verpasst, während ich auf Geschäftsreise war. Für mein Modell wurde es ein bisschen zu viel. Viel Mathematik, aber keine Analogie zu elektrischen Schaltkreisen, Saiten, Mechanismen und anderen Richtungen. Erfahrung ist eine nützliche Sache, aber ich denke, dass dieser Weg in diesem Fall falsch ist, obwohl die Geschichte der Physik Sie vielleicht an das Gegenteil erinnert. Ich habe einmal den folgenden Spruch als Motto für mein Modell gewählt (sorry für das Pathos :o):

<br / translate="no"> "Evolution... die Grundbedingung, der alle Theorien, Hypothesen, Systeme fortan gehorchen und genügen müssen, wenn sie vernünftig und wahr sein sollen"...

Pierre Teilhard de Chardin.

Aber das ist meine Meinung. Schade, katastrophaler Zeitmangel, um mein Modell zu beenden, aber nichts, irgendwo vor dem Urlaub.

Der von Sergey veröffentlichte Filter erinnerte mich an die gesammelten Statistiken über Trends, die durch lokale Extrema mit einer geglätteten Filterlinie begrenzt werden. Ich habe damals eine Menge interessanter Dinge gefunden. Ich habe beschlossen, solche nutzlosen Statistiken zu teilen. Der Algorithmus ist sehr einfach:
(1) Filterparameter werden iteriert
(2) führt eine Filterung durch
(3) werden lokale Extremwerte gefunden (Minima und Maxima wechseln sich jeweils ab)
(4) Sukzessive Auswahl von Trends (Signalen), die durch diese Intervalle begrenzt sind
(5) Für jeden Trend (Kanal) werden je nach Aufgabe die notwendigen Berechnungen durchgeführt

Die Statistik wird für alle Serien (H+L)/2 auf der Uhr und über die gesamte Geschichte für eine ganze Reihe von Kriterien gesammelt. Ich zeige Ihnen einige unbrauchbare Ergebnisse für EURUSD auf die Geschichte von 5,7 Jahren.

Häufigkeit des Auftretens des Trends. Die Daten stimmen mehr oder weniger mit den über die Spinne veröffentlichten Studien überein


Dies ist die Verteilung der mathematischen Erwartung entsprechend den Trendlängen


Mathematische Erwartung, normiert auf die Trendlänge. Ich habe vergessen, das hinzuzufügen. Bei den Standardabweichungen ist kein solches Muster zu beobachten.


Dasselbe, aber in doppelt logarithmischen Koordinaten


Trends der Energieverteilung als Funktion der Länge (in Bezug auf DSP)


Sie kann für jemanden nützlich sein oder auch nicht. :о)
 
Ein bisschen erröten für mein Modell. Viel Mathematik, aber keine Analogie zu elektrischen Schaltkreisen, Saiten, Mechanismen und anderen Richtungen.

Seien Sie nicht traurig, wenn auch nur eine Gleichung im Modell vorkommt, gibt es mit Sicherheit eine Entsprechung, und höchstwahrscheinlich mehr als eine :)
"Evolution ... die Grundbedingung, der alle Theorien, Hypothesen, Systeme fortan gehorchen und genügen müssen, wenn sie vernünftig und wahr sein sollen"...

Wenn wir die genannten Objekte in statistische, phänomenologische und mikroskopische Objekte unterteilen, sind die erstgenannten meiner Meinung nach am wenigsten für die Evolution geeignet, da sie vollständig auf der Vergangenheit basieren. Die letzteren sind wahrscheinlich die meisten. Meine letzten Beiträge sind genau das... träumt von so einem Modell :)
Ich habe auch viel Zeit damit verbracht, ähnliche Statistiken zu sammeln, aber dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ihre Verwendung beim Aufbau einer Strategie im Wesentlichen eine Anpassung der Geschichte ist, auch wenn sie korrekter ist als die Verwendung von Parametern im Tester. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie völlig nutzlos ist.
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