eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 131
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Ich habe Ihre Idee sehr gut verstanden, und sie hat mir sehr gut gefallen. Als ich meine Systeme testete, stand ich auch vor dem Problem der getrennten Eingangsbewertung. Ich kann nicht sagen, dass ich es gelöst habe. Aber ich kann meine IMHO teilen.
Ich habe die Frage nach Ihrem Einstiegsniveau gestellt, weil ich das Verhältnis zwischen SL und TP sehen wollte, um Ihren Ansatz der Schätzung zu verstehen. Ich habe jetzt festgestellt, dass es 1:4 ist. Daraus folgt, dass Sie eine Schätzung für den Eintritt in ein Nicht-Gleichgewicht vornehmen. Dies ist eine der Varianten, die ich auch angewendet habe. Im Allgemeinen stelle ich mir die folgenden Optionen vor:
1. Gleichgewichtsbewertung. SL = TP. Diese Option gefällt mir, weil sie einfach ist und eine objektive Bewertung der "Korrektheit" des Eintrags ermöglicht. Das heißt, sie gibt eine Schätzung der Erhöhung der Gewinnwahrscheinlichkeit durch das System.
2. Nicht-Gleichgewichts-Schätzung SL < TP. Mit dieser Variante können Sie abschätzen, wie nahe am Umkehrpunkt das System einsteigt (für den Einstieg in den Gegentrend) oder wie weit es vom Ende des Trends entfernt einsteigt (für den Einstieg in den Trend).
3. Komplexe Schätzungen. Davon gibt es natürlich viele. Und jeder von ihnen kann die spezifische Eigenschaft der Einträge, die das System liefert, bewerten. Lassen Sie mich nur ein Beispiel nennen, das ich auch verwendet habe. SL ist nicht angegeben, der einzige Parameter ist TR. Für jeden Eintrag wird der maximale Drawdown geschätzt, der erreicht wurde, bevor der Eintrag den TP erreicht hat. Durch Variation des TP erhalten wir eine Reihe, die statistisch analysiert werden kann. Dies ist nur ein Beispiel, das seine Nachteile hat. Insbesondere kann es sein, dass ТР überhaupt nicht erreicht wird. Daher erfordert die Anwendung jeder dieser Schätzungsvarianten ihre eigene Verfeinerung.
Im Allgemeinen stützen wir uns bei der Einschätzung des Systems als Ganzes auf zwei Werte: die Anzahl der positiven Geschäfte für jedes negative und das Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen Gewinn für profitable Geschäfte und dem durchschnittlichen Verlust für unprofitable Geschäfte. Alle diese Werte werden bei der Prüfung des Gesamtsystems als Komplex ermittelt. Sie sind also nicht unabhängig in dem Sinne, dass wir nicht sagen können, warum diese Ergebnisse auftreten. Sei es, weil die Inputs schlecht sind, sei es, weil die Outputs schlecht sind, sei es, weil die SLs und TRs falsch sind, usw. Daher wäre es natürlich großartig, die Methodik für die Bewertung von Inputs und Outputs (die miteinander verbunden sind) zu standardisieren. Dann wäre es möglich, eine Methodik zur unabhängigen Bewertung der beiden Hauptmerkmale des Systems zu entwickeln. Dabei würde sich sofort zeigen, wo die Stärken des Systems liegen und was noch verbessert werden muss.
Ja, ich bin mehr mit der Variationsanalyse als mit Integralmethoden vertraut. Übrigens sollen damit gerade Funktionale und nicht Funktionen untersucht werden. Daher ist Vladislavs Aussage, ein Extremum des Funktionals der potentiellen Energie zu finden, für mich verständlicher als seine Verwendung der Feldpotentialität, um etwas zu bestimmen. Übrigens, was? Wofür genau verwendet Vladislav das Feld "Preispotenzial"?
Sie haben einmal geschrieben, dass Sie nicht verstehen, warum Vladislav so viel Code hat und warum jeder Zyklus so lange dauert. Das ist genau der Grund. Variation der Flugbahn. Zu viele Freiheitsgrade.
Ich denke, um zu beurteilen, ob die Annäherung ausreichend ist. Irgendwann muss man aufhören, statt ins Unendliche zu gehen.
"Je besser das Modell ist, desto weniger empirisch ist es und desto mehr Theorie enthält es. "Akademiker Zeldovich und Professor Myshkis in einem Kurs über angewandte Mathematik.
"Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie" Einstein.
Zitat aus dem Buch
Was die formale Nähe der empirischen Verteilung und der ihr adäquaten theoretischen Verteilung (Modell) betrifft, so können sie aufgrund von Stichprobenbeschränkungen, die zu zufälligen Abweichungen der Häufigkeiten und Parameter führen, nicht exakt übereinstimmen. Die sehr geringe Diskrepanz zwischen der empirischen und der theoretischen Verteilung deutet zudem paradoxerweise auf deren Widersprüchlichkeit hin, denn nach dem Gesetz der großen Zahlen konvergieren die empirischen Häufigkeiten nur dann mit den Wahrscheinlichkeiten, wenn der Stichprobenumfang unbegrenzt groß ist. Eine begrenzte Stichprobengröße muss eine Diskrepanz zum Modell aufweisen, die eine alternative Interpretation zulässt:
die Diskrepanz zwischen der empirischen und der theoretischen Verteilung ist zufällig innerhalb der Grenzen der akzeptablen Abweichung, sie widersprechen sich nicht und die Hypothese der Übereinstimmung mit dem theoretischen Modell kann akzeptiert werden;
die Unterschiede zwischen der empirischen und der theoretischen Verteilung nicht durch zufällige Schwankungen erklärt werden und statistisch signifikant sind und die Hypothese der Übereinstimmung mit dem theoretischen Modell verworfen werden kann.
Die Regeln, nach denen die Übereinstimmung mit dem theoretischen Modell festgestellt oder abgelehnt wird, werden als Akzeptanzkriterien bezeichnet. Die Irrtumswahrscheinlichkeit bei der Zurückweisung einer Hypothese der Übereinstimmung wird in der Regel geschätzt.
Rosh, vielen Dank für den Tipp - ich habe die Bilder in Ordnung gebracht.
Übrigens, wählt irgendjemand die Kanäle durch Schaukeln aus? Ich habe Vladislav nicht ganz verstanden und habe es mit meinen eigenen Methoden gemacht, aber die Berechnungen wurden sehr langsam. Im Allgemeinen durchlaufe ich den Zick-Zack-Kurs mehrmals mit unterschiedlichen Perioden, nehme dann den vorletzten Extrempunkt und suche nach einem Kanal mit minimalem RMS im Bereich um diesen Punkt. Kann mir jemand sagen, wie man das vereinfachen kann?
Ich habe Omega benutzt, bevor ich auf diesen Thread gestoßen bin. Allerdings muss ich mich auch mit MMS beschäftigen. Ich hoffe, dass ich mit den anderen mithalten kann. :))
Hier dienen die größeren Kanäle (ihre Grenzen) als Basis für die kleineren. Hier gibt es Fraktalität, eine Vielzahl von Anlagehorizonten und Multiframes (3 Elder Screens).
Ich selbst habe die Kanalfärbung noch nicht implementiert :)
Ich selbst habe die Kanalfärbung noch nicht implementiert :)
Es ist also besser, eine solche Methode abzulehnen? Ja, ich denke, die Qualität der Auswahl ist zufriedenstellend...... Und Berechnungszeit - nein. :))
Die Einfärbung von Kanälen ist mit zwei Dreiecken einfach zu realisieren.
Natürlich werden bei allen Zügen die Beschränkungen hinsichtlich der Kettenlänge und der Koordinaten von Anfang und Ende eingehalten.
Ich verstehe den Begriff "Roving" nicht ganz, wenn Sie die Suche des Maximums oder Minimums durch schrittweise Annäherung meinen, z. B. durch die Methode der konjugierten Gradienten (ich habe einmal einen Link angegeben), dann ist diese Methode für unseren Fall besser geeignet und hat nichts mit Roving zu tun. Und wenn es bedeutet, eine neue Kettenlinie zu definieren, halte ich das für falsch, und numerische Methoden lösen das Problem nicht auf diese Weise. Aber Differential- und Integralgleichungen, Interpolationsprobleme usw. werden gelöst. D.h. als Ergebnis der Lösung eines Gleichungssystems erhalten wir eine Reihe von Kurven.
Wenn Sie eine Preisreihe als Kette darstellen, gefällt mir dieser Ansatz nicht, und außerdem verstehe ich seinen Sinn und seine Analogie für unseren Fall nicht.
Ich habe meine Recherchen auf einer anderen Grundlage begonnen. Hier auf diesem Link http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=5169 gibt es eine Beschreibung der potentiellen Energieoberfläche der Reaktion (ich verstehe, dass es schwer ist, daraus einen Schwanz zu machen, es gibt Mechanik dort und Chemie hier :o). Natürlich habe ich nur die Idee übernommen und nichts weiter. Und jetzt "erfinde" ich Gleichungen in Matcad, um das Minimum einer solchen Fläche zu finden.
Die Analogie ist sehr nahe, wenn auch nicht vollständig. Die Preisreihe hat auch zwei feste Enden - den Anfang und das Ende der Flugbahn. Im Inneren wird die Flugbahn so ausgerichtet, dass die potenzielle Energiefunktion minimiert wird. Dies ist der klassische Ansatz von Theormech, wenn wir die Unterscheidung zwischen den Begriffen Hamiltonian und potentielle Energie vernachlässigen. Die Tatsache, dass Vladislav dies in seinem Modell verwendet hat, hat mich auf den ersten Blick beeindruckt.
Doch dann beginnt der Ärger. Da das Preisfeld potenziell ist, entspricht JEDE Preiskurve, die die beiden festen Enden miteinander verbindet, der gleichen Arbeit, sich zwischen ihnen zu bewegen. Das gibt uns das Recht, die Flugbahn nach Belieben zu verändern, ohne uns darum zu kümmern, was dabei im Inneren passiert. Aber genau das macht das Prinzip der Potenzialität unkonstruktiv, da alle Wege gleichwertig werden. Zur gleichen Zeit schrieb Vladislav:
Das ist es, was ich nicht verstehe.
Rosh über numerische Methoden hat alles richtig geschrieben. Nur geht es nicht um die "Rechenfertigkeit", sondern um die "Ganzheitlichkeit" der Methode.
Und auf die Frage, wofür genau Vladislav das Potenzial des Preisfeldes nutzt, antwortete Rosh
Ich habe da auch meine Zweifel. Ich glaube nicht, dass Vladislav Näherungen oberhalb erster Ordnung, d. h. oberhalb von LR, verwendet.
Und auf die Frage, wofür genau Vladislav die Möglichkeiten des Preisfeldes nutzt, antwortete Rosh
Ich habe da auch meine Zweifel. Ich glaube nicht, dass Vladislav Näherungen oberhalb erster Ordnung, d. h. oberhalb von LR, verwendet.
Auch ich bin mir sicher, dass eine Annäherung oberhalb der ersten Ordnung nicht notwendig ist, da sonst die gesamte Theorie der Normalverteilung der Residuen zum Teufel geht.
Und was das Preispotential-Paradoxon angeht - denken Sie an die Definition von stückweise glatten Funktionen. Und das Vorhandensein einer linken oder rechten Ableitung.
Ich erinnere mich, aber ich sehe den Zusammenhang noch nicht.