eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 292
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Der mächtige Kanal ist ursprünglich lang und breit. Warum ist das überraschend? Sammeln Sie ein paar Statistiken und Sie werden sehen, dass das auch passiert. In der Abbildung oben habe ich einige der Statistiken für einen kleinen Kanal mit 300 Zählern dargestellt. Lange Kanäle (und sie sind auch breit) leben länger.
Ich werde nicht 10 Monate lang in einem Kanal sitzen und warten, ich habe geschrieben, dass solche Angebote blockiert werden.
Schauen Sie sich das Protokoll an. Wenn OrderSend nicht ausgelöst wird, gibt es einen Eintrag über den Grund.
Fehlercode 130, schrieb ich.
Nein, ich will nicht auf Ihnen herumhacken :). Es ist nur so, dass die Kanäle in meinem Fall schwebten und sich auflösten, und ich war mir nicht ganz sicher, was ich mit einem offenen Auftrag tun sollte.
Es stellt sich also heraus, dass, wenn ein "guter" Kanal gefunden wurde, die Suche nach einem neuen Kanal nicht durchgeführt wird, bis er zerstört wird? Es hat jedoch keinen Sinn, über den Algorithmus zu diskutieren. Zur möglichen "Ausrichtung" möchte ich nur sagen, dass ich nicht glaube, dass eine E/A-Ausrichtung falsch ist, aber in der Phase der Modelluntersuchung verwischt sie nur das Bild.
Erstens habe ich es noch nicht gesehen, als ich es schrieb :). Zweitens können Sie im Testerdatensatz die OrderSend-Parameter sehen. Normalerweise ist der nicht-normierte Preis sofort sichtbar. Außerdem ist es mir oft passiert, dass Stopps in die falsche Richtung gesetzt wurden :), es steht nicht direkt geschrieben, aber man kann es anhand von Zahlen analysieren :).
Die korrekte Preisnormalisierung ist NormalizeDouble( ...,Digits), dann wird die Anzahl der Dezimalstellen immer mit dem Instrument übereinstimmen.
Ich habe Gornilux kurz erzählt, wie ich Statistiken gesammelt habe. Dies ist, grob gesagt, der Ausgangspunkt meiner Nachforschungen. Wenn Sie noch keine solchen Statistiken gesammelt haben, empfehle ich Ihnen, dies zu tun.
Die Bewertung der Kanalstabilität ist der einzige große Schwachpunkt des Systems. Es ist wirklich sehr schwer. In MT wird nun ein sehr einfacher Algorithmus implementiert - die Kanallänge wird festgelegt und bei jedem Takt wird seine Stabilität bewertet. Neue stabile Kanäle werden nicht parallel durchsucht. Die Strategie für dieses Modell ist sehr einfach - ein Kanal ein Handel, ich suche nicht nach anderen Kanälen während eines Handels.
Zu einer möglichen "Ausrichtung" möchte ich nur sagen, dass ich nicht glaube, dass eine E/A-Ausrichtung falsch ist, aber in der Phase der Modelluntersuchung verwischt sie nur das Bild.
Das ist es, was ich nicht wirklich verstehe.
Die korrekte Preisnormalisierung ist NormalizeDouble( ...,Digits), dann entspricht die Anzahl der Dezimalstellen immer dem Instrument.
In der Tat! Ich habe nach dieser Funktion in der Mathematik gesucht und sie nicht gefunden. Ich danke Ihnen.
Nun ja, das habe ich angenommen. Die Tatsache, dass Kanäle auf einmal erscheinen, ist ein sehr interessanter Punkt, aber ich glaube Ihnen und werde die Forschung nicht wiederholen :)
Das ist es, was ich nicht wirklich verstehe.
Angenommen, es liegt ein grundlegendes Einstiegs-/Ausstiegssignal vor, aber eine genauere Betrachtung lässt darauf schließen, dass gerade jetzt eine lokale Bewegung stattfindet. Wenn Vertrauen in die richtige Einschätzung der Situation besteht, ist es oft ratsam, das Ende der Situation abzuwarten. Es ist jedoch offensichtlich, dass diese Praxis zu einer systematischen Verzerrung der Ergebnisse des zugrunde liegenden Modells führen kann.
Das Beispiel in der Hilfe ist nicht sehr gut, es ist überhaupt nicht klar, dass Digits eine vordefinierte Variable ist, die es dem Benutzer erspart, selbst herauszufinden, wie viele Ziffern für ein bestimmtes Instrument zu belassen sind.
Wie in dem Cartoon "Ich verstehe nichts". Juri, erkläre dem Dinosaurier, wie man sie richtig einsetzt und warum der Wert von z.B. 1,2 schlechter ist als 20,0
Sehen Sie sich alle Elemente der Funktion OrderSend an. Sie haben den SL (Stop Loss) falsch gesetzt und Sie haben TP (Take Profit).
Regen Sie sich nicht über diesen Unsinn auf, es wird schon klappen. Sie sind uns in der Hauptsache voraus :)))
Denn ich weiß genau, dass ich es nicht ausgehalten und das Geschäft von Anfang an abgebrochen hätte. Und was ist die 20 Punkte für SL, habe ich ein Modell für relativ große Bewegungen erstellt:
Hier ist alles klar, natürlich ist das Geschäft nicht optimal zustande gekommen - ich kannte den Verlauf der Bewegung nicht und kenne ihn immer noch nicht, und was die Extreme sein werden, weiß ich auch nicht. Alles, was ich jetzt tun kann, ist, die Werte zu berechnen und nichts weiter.
Ja, ich habe 10 Monate lang mit einem Handel auf den Minuten gesessen, aber das Modell ist auch dafür ausgelegt:
Beginn der Transaktion.
Das Ende des Deals.
Achten Sie auf die Daten. Also habe ich es gefunden und die Bewegung berechnet. Würde ich 23 Tage lang im Defizit sein und darauf warten, dass sich der Trend in die richtige Richtung entwickelt? Und in dem Gebiet, in dem das Geschäft abgeschlossen wurde, herrschen die zuverlässigsten Bedingungen für die Vorhersage, so seltsam es auch klingen mag. Natürlich ist es Philosophie.
aufrichtig
Konzeptionell klar. :о)
nach Gorillych
Sehen Sie sich alle Elemente der Funktion OrderSend an. Sie haben SL (Stop Loss) und TP (Take Profit) falsch gesetzt.
Lassen Sie sich von diesem Unsinn nicht aus der Ruhe bringen, es wird schon klappen. Sie sind uns in der Hauptsache voraus :)))
Danke, Sie und FED sind die größten Optimisten, und ich bin der Zeit nicht voraus, ich denke, jeder hat etwas in der Speisekammer.
Ich habe gerade festgestellt, dass ich nichts verwenden kann, an dem ich ein Jahr lang gearbeitet habe. B Ich bin nicht verärgert, ich habe diesen SL und das Modell 200 einfach aufgegeben. Ich werde morgen Bier trinken und viel nachdenken.
PS: und doch Statistiken sammeln, es sollte nicht auf der Straße liegen. :о)
Die Versuche, den Markt vorherzusagen, werden immer ausgeklügelter, sie verwenden die fortschrittlichsten mathematischen Methoden, Methoden der mathematischen Statistik, verschiedene Arten von Filtern, Preisdiagramme werden logarithmiert, differenziert, normalisiert, Korrelationen werden berechnet, usw. ... So beginne ich, Doktor der Ingenieurwissenschaften, allmählich zu erkennen - wie hoffnungslos ich im Rückstand bin! Diese scheinbar einfachen Leute - Trader - arbeiten mühelos mit so komplexen Konzepten wie linearer und nichtlinearer Regression, ihre Aussagen glänzen mit den Namen von Indikatoren, von denen ich noch nie gehört habe. Wenn Sie weiter lesen, beginnen Sie zu verstehen - oh, sie sind alle Entwickler von mechanischen Handelssystemen (MTS)! Und alles fügt sich zusammen. Dieser Wunschtraum - ein Programm zu erstellen, das für Sie handelt und eine Menge Geld "verdient", zieht viele Händler an, wie das helle Licht einer Motte. Und so viele Ressourcen werden ausgegeben!
Als ich früher im Handelsraum gearbeitet habe (jetzt arbeite ich nur noch von zu Hause aus), gab es eine Gruppe von Leuten, die ich die Analysierer nannte und die sich deutlich abhoben. Ihr Ziel wurde geändert, d.h. ihr Ziel war nicht mehr, Geld zu verdienen, sondern das Marktverhalten zu analysieren und vorherzusagen. Dies verschaffte ihnen einen "Rausch". Offensichtlich haben sich diese Leute mit dem Design von MTS beschäftigt, und der Prozess der Entwicklung dieser Systeme ist für sie sehr befriedigend.
Ich will damit nicht sagen, dass ich schlau bin und sie Unsinn machen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie etwas erfinden werden, sie sind engagiert, fanatisch und oft die intelligentesten und gebildetsten Fachleute. So wie die Chemie aus der Alchemie hervorging, ist es möglich, dass aus ihren Bemühungen etwas Neues und Nützliches hervorgehen wird. Das ist einfach der Weg, den sie gewählt haben. Aber es tut mir leid um meine Zeit, also verdiene ich lieber, was ich kann.
Ein Zitat aus "Forex for Beginners, Part 2" http://www.finlist.ru/beginner/beginner2.php
Спасибо, Вы и FED самые большие оптимисты, и вовсе я не впереди всех, полагаю, у каждого найдется чего ни будь в загашнике.
Die Versuche, den Markt vorherzusagen, werden immer ausgeklügelter, es werden die fortschrittlichsten mathematischen Methoden eingesetzt, Methoden der mathematischen Statistik, verschiedene Filter, das Preisdiagramm wird logarithmisch, differenziert, es wird mit irgendetwas normalisiert, die Korrelation wird berechnet usw... So beginne ich, ein promovierter Ingenieur, allmählich zu verstehen - wie hoffnungslos im Rückstand ich bin! Diese scheinbar einfachen Leute - Trader - arbeiten mühelos mit so komplexen Konzepten wie linearer und nichtlinearer Regression, ihre Aussagen glänzen mit den Namen von Indikatoren, von denen ich noch nie gehört habe. Wenn Sie weiter lesen, beginnen Sie zu verstehen - oh, das sind alles Entwickler von mechanischen Handelssystemen (MTS)! Und alles fügt sich zusammen. Dieser Wunschtraum - ein Programm zu erstellen, das für Sie handelt und eine Menge Geld "verdient", zieht viele Händler an, wie das helle Licht einer Motte. Und so viele Ressourcen werden ausgegeben!
Als ich früher im Handelsraum gearbeitet habe (jetzt arbeite ich nur noch von zu Hause aus), gab es eine Gruppe von Leuten, die ich die Analysierer nannte und die sich deutlich abhoben. Ihr Ziel wurde geändert, d.h. ihr Ziel war nicht mehr, Geld zu verdienen, sondern das Marktverhalten zu analysieren und vorherzusagen. Dies verschaffte ihnen einen "Rausch". Offensichtlich haben sich diese Leute mit dem Design von MTS beschäftigt, und der Prozess der Entwicklung dieser Systeme ist für sie sehr befriedigend.
Ich will damit nicht sagen, dass ich schlau bin und sie Unsinn machen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie etwas erfinden werden, sie sind engagiert, fanatisch und oft die intelligentesten und gebildetsten Fachleute. So wie die Chemie aus der Alchemie hervorging, ist es möglich, dass aus ihren Bemühungen etwas Neues und Nützliches hervorgehen wird. Das ist einfach der Weg, den sie gewählt haben. Aber es tut mir leid um meine Zeit, also verdiene ich besser, was ich kann.
Ein Zitat aus "Forex for Beginners, Part 2" http://www.finlist.ru/beginner/beginner2.php
Ihr Beitrag verwirrt mich ein wenig. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie ein Pessimist oder ein gut informierter Optimist sind. Ich kann nur hinzufügen: Töte niemals deinen Traum, was auch immer es sein mag. Niemals. Ihr Leichnam wird ein Leben lang in Ihnen schwären und Sie mehr und mehr vergiften. Trinken Sie lieber ein Bier (ein gutes), es ist ein gutes Getränk.
Teilen Sie also mit, wie Sie handeln können, was Sie verwenden. Es ist interessant, einen Kandidaten der technischen Wissenschaften zu hören, übrigens, welche Art von Wissenschaften? :о)
Früher wurde dieses Wort verwendet, um Versuche zu beschreiben, die Wissenschaft und die wissenschaftliche Methode der Welterkenntnis zu entwerten, sowie Versuche, Forschung, Denken und Erkenntnis zu verbieten. Das ist der Versuch, einem Menschen zu verbieten, homo sapiens zu sein.
Der Autor hat sich natürlich im letzten Absatz ein wenig entschuldigt (:-), aber der aufmerksame Leser kann sich dem unterbewussten Wunsch kaum entziehen, diese kayfovenden Analytiker zu treten und damit seinen hoffnungslos hinter der Wissenschaft zurückbleibenden Komplex zu kompensieren. Und gleichzeitig, um sich zu behaupten. Aber natürlich! Er macht ohne Mikroskope, mit bloßen Händen, was diese "Analysten" nicht können. :-))
Ich mache mir keine Illusionen über die Möglichkeiten wissenschaftlicher Erkenntnis und vertrete in dieser Hinsicht eher eine pessimistische Position. Aber was für interessante Wendungen kann die menschliche Psyche aufweisen!
Ich kann verstehen, dass der Artikel Sie verletzt hat, aber der geschätzte Autor hat in einer Sache recht.
Ich habe nicht den Eindruck, dass der Grund für die Abfassung des Artikels der berühmt-berüchtigte "hoffnungslos hinter der Wissenschaft zurückbleibende Komplex" war.
Vielmehr wollte der Autor zum x-ten Mal betonen, dass manche Menschen ihr Prioritätensystem ändern.
An erster Stelle steht die Mathematik (das Programmieren), an zweiter (dritter) Stelle die Größe des Investitionskontos +)