Diskussion über den Hochfrequenzhandel auf MT5 - Seite 39
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Ja, wenn der Limitauftrag nicht ausgeführt wird.
Meinen Sie Aktien- oder Futures-Wettarchive, wenn ich das richtig verstehe? Oder beziehen Sie sich auf die FOREX-Kurse?
Bevor Sie solche Daten kaufen, sollten Sie sich zumindest darüber im Klaren sein, ob sie zusätzliche unabhängige Informationen enthalten oder ob diese Daten, wie z. B. die Tickvolumina, keine zusätzlichen Informationen enthalten.
Was passiert, wenn der Limit-Auftrag nicht ausgeführt wird? Ich weiß nicht, wie es bei Forex ist, aber bei ECN-Aktien ist ein Limit-Auftrag einfach ein Auftrag zum Kauf oder Verkauf zu einem bestimmten Preis. Der Aktienmarkt ist also eigentlich eine Liste von Limit-Aufträgen. Fällt das Limit in der Spanne, wird die Spanne verkleinert, aber das Limit bleibt weiterhin als bester Preis auf dem Markt.
Ich habe dies bereits mehrmals gesagt:
Unter dem Begriff FOREX-Broker verstehe ich ein weiter gefasstes Konzept, als klassischerweise angenommen wird. Es handelt sich um ein einziges skalierbares System, bei dem neben dem Kundenservice (der Spitze des Eisbergs) eine transparente, unabhängige (eigene) Implementierung von STP-Aggregation + eigener Liquidität (ECN) vorhanden ist. Wenn man eine grobe Analogie zu den Aktienmärkten zieht, handelt es sich um eine Börse (ECN) mit Aggregation (STP) von anderen Börsen und Darkpools.
Was soll ich sagen. Diejenigen, die solche Daten benötigen, kaufen sie. Ob die notwendigen Informationen vorhanden sind oder nicht, scheint vom Käufer und seinen Bedürfnissen abzuhängen. Sie können im Internet Demo-Beispiele finden, in denen Sie sehen können, wie einige das Glas in Echtzeit bearbeiten. Sie bauen alle Arten von Kurven und machen Bestellungen. Im Allgemeinen nutzen einige derjenigen, die von Hand handeln, auch den Markt, und das manchmal sehr erfolgreich. Die Frage ist, ob diese Technologien (nicht Daten, Technologien, Strategien) für Sie verfügbar sind oder nicht.
Ich weiß, wie man einen Indikator aus einem Array von Daten erstellt, zumindest werde ich ihn bestellen, wenn die Formel stark verzerrt ist.
Aber woraus soll man einen Indikator bauen? Wo sind die Daten?
Zum Beispiel das triviale Verhältnis der Volumina aller Verkäufer und aller Käufer aus dem Markt und glätten es dann zum Beispiel mit EMA. Wie können wir das tun, wenn es keine Geschichte des Marktes gibt?
Und nach einer Reihe solcher Experimente wird es möglich sein zu verstehen, wie wertvoll diese Daten sind.
PS: Ich spreche von FOREX. Ich weiß im Allgemeinen, wie ich die Marktnotierung nutzen kann, und ich weiß, wie ich auf der Grundlage dieser Daten TS erstellen kann.
Die Frage ist, ob es einen solchen Datenfluss für FOREX gibt und wie das Verhältnis von Phantomliquidität zu echter Liquidität ist.
Und die Ausführung von asynchronen Aufträgen liegt nicht in Ihrer Zuständigkeit?
Ich habe gestern nachgesehen. Was Renat schrieb, ist wahr. Drei Aufträge können jetzt asynchron bearbeitet werden.
Ich kann ein Skript zur Überprüfung bereitstellen. Aber versuchen Sie lieber, es selbst zu überprüfen.
Ich habe dies bereits mehrmals gesagt:
Unter dem Begriff FOREX-Broker verstehe ich ein weiter gefasstes Konzept, als klassischerweise angenommen wird. Es handelt sich um ein einziges skalierbares System, bei dem neben dem Kundenservice (der Spitze des Eisbergs) eine transparente, unabhängige (eigene) Implementierung von STP-Aggregation + eigener Liquidität (ECN) vorhanden ist. Wenn man eine grobe Analogie zu den Aktienmärkten herstellt, handelt es sich um eine Börse (ECN) mit Aggregation (STP) von anderen Börsen und Darkpools.
Danke für die Empfehlung, aber dafür müssen Sie sich an die Fans Ihres Schreibens wenden.
Die Frage war ganz einfach: "Was passiert, wenn der Grenzwert nicht eingehalten wird?".
PS: Ich spreche von FOREX. Ich weiß im Allgemeinen, wie man den Marktpreis in Quicksilver verwendet, und ich kann mir vorstellen, wie wir auf der Grundlage solcher Daten einen TS erstellen könnten.
Die Frage ist, ob es einen solchen Datenfluss für FOREX gibt und wie das Verhältnis von Phantomliquidität zu echter Liquidität ist.
Ich habe solche Daten für den Devisenhandel nicht gesehen. Irgendwo gibt es selbst erstellte Sammlungen von Tumblr-Einträgen - aber das ist nichts, denn der Markt ist nicht reguliert und nicht zentralisiert, und niemand ist für irgendetwas verantwortlich. Die Höhe der Fälschungen hängt meines Erachtens direkt von der Unverfrorenheit des, wie es heißt, "Liquiditätsgebers" ab. In diesem trüben Wasser, so scheint mir, kann man versuchen zu fischen, aber man wird eher selbst zum Futter. Das ist die eine Seite. Andererseits gibt es an der CME für Devisentermingeschäfte (die Sie angeben müssen) einen Hybridmodus, bei dem die Daten von einigen Devisenmärkten mit den Daten der Börse selbst vermischt werden, um die Liquidität zu erhöhen, wahrscheinlich.
Warten wir also auf Freitag.
Wie kann man sonst, ohne historische Daten, eine Analogie zum Aktienmarkt ziehen?
Und Frage 4 kann nicht beantwortet werden:
1. Arbitrage.2. Mangel an Liquidität.
3. Limitaufträge werden umgeleitet.
4. Korrektes Strategie-Setup im Backtester unter Berücksichtigung von Level2 ECN/STP-Daten, Latenz, etc.
5. Merkmale Ihres Backtesters.
6. Eigene Optimierungskriterien mit Begründungen. Einschließlich der Diversifizierung der verschiedenen Aktienstrategien.
7. Vergleich der verschiedenen Futtermittel.
8. Entwicklung eigener synthetischer Handelsinstrumente für unterschiedliche Bedürfnisse.
9. Besonderheiten der Leistung von Aggregatoren.
10. Algorithmen zur Preisgestaltung.
11. Marktneutrale Positionen.
12. Bestimmung der Anzahl der Marktmuster (hiersuper-primitiv).
13. Logik zur Minimierung der Abweichung der realen Handelsergebnisse vom Backtester.
14. ...
Jeder kann die Level2-Geschichte eines der perfektesten Dark Pools in FOREX frei herunterladen.
Ich habe ein Beispiel für eine solche Geschichte veröffentlicht.
P.S. Ein wortgewaltiger Beitrag:
Es hat keine Reaktion gegeben. Interessiert das wirklich niemanden?
Warten wir also auf Freitag.
Und was passiert am Freitag, dem Tag vor dem Geschäftstag?
Wie kann man sonst, ohne historische Daten, eine Analogie zum Aktienmarkt ziehen?
Na ja, es sieht aus wie ein Glas ;) und was da hineingeschüttet wird - 95 % der Leute denken gar nicht daran, das zu überprüfen.
Und Frage 4 kann nicht beantwortet werden:
1. Arbitrage.2. Mangel an Liquidität.
3. Limitaufträge werden umgeleitet.
4. Korrekte Strategieeinstellung im Backtester unter Berücksichtigung von Level2-Daten ECN/STP, Latenz, etc.
5. Merkmale Ihres Backtesters.
6. Eigene Optimierungskriterien mit Begründungen. Einschließlich der Diversifizierung der verschiedenen Aktienstrategien.
7. Vergleich der verschiedenen Futtermittel.
8. Entwicklung eigener synthetischer Handelsinstrumente für unterschiedliche Bedürfnisse.
9. Besonderheiten der Leistung von Aggregatoren.
10. Algorithmen zur Preisgestaltung.
11. Marktneutrale Positionen.
12. Bestimmung der Anzahl der Marktmuster (hiersuper-primitiv).
13. Logik zur Minimierung der Divergenz zwischen den realen Handelsergebnissen und dem Backtester.
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