Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 309

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Und mit Martin haben Sie überhaupt kein System, weil Sie wissen, dass das Wesen von Martin darin besteht, das Los zu verdoppeln, wenn Sie verlieren, und Sie können das Los nur auf ein Minimum beschränken, weil unrealistisch weit entfernte Stopps dies erfordern. Martin verlangt, dass Sie sie kürzen, wenn Sie die Partie verdoppeln.
 
Реter Konow:
Sie bleiben stecken, weil sie tagelang im Verlust "hängen" oder "sitzen". Sie bleiben zu lange und warten darauf, dass sich die Situation ändert.

Es ist seltsam, dass es Ihnen gelingt, solche Systeme als tendenziell/schwebend einzustufen. Sie sind im Grunde genommen beides nicht. Was ist das für ein Trendfolgesystem, das einen Gegentrend in einer Spanne von anderthalb oder zwei Tagen überdauert hat? Lächerlich.)) Vielleicht ist es eine Investitionsstrategie? Dann wäre es klar.

Und was die zeitliche Abschaltung betrifft - haben Sie sie gerade erst bemerkt?

Nein. Kein System bleibt länger als die festgelegte Höchstdauer mit Verlusten sitzen.

Wird dieser Wert überschritten, bedeutet dies, dass TS nicht mehr so funktioniert wie früher und daher sofort aus dem Handel genommen werden sollte.

Zwei Tagesspannen sind ein ganz normaler Pullback, wenn der Trend fünf bis acht Tagesspannen betragen kann, und ein ganz normaler Schutzstopp für ein flaches System, das 30-50 % der Tagesspanne einnimmt.
 
Реter Konow:
Und bei Martin haben Sie überhaupt kein System, denn Sie wissen, dass das Wesen von Martin darin besteht, das Los zu verdoppeln, wenn Sie verlieren, und Sie können das Los nur auf einem Minimum halten, weil dies unrealistisch weite Stops erfordert. Martin verlangt, dass Sie sie kürzen, wenn Sie die Partie verdoppeln.

Ja, aber Trailing-Reverse-Trailing-Systeme (Trailing-TP) in ihrer "reinen Form" verhalten sich sehr ähnlich wie ein Martin, wobei sie keine Last auf die Einlage erzeugen.

 
Mann, das ist eine einfache Korrelation:

Entfernte Haltestelle:

1. erfordert ein kleines Grundstück. Je weiter die Haltestelle entfernt ist, desto kleiner ist der Platz.

2) Je weiter der Stopp entfernt ist, desto länger dauert es, den Verlust auszusitzen und auf die Umkehr zu warten. Zeit ist Geld, aber die Zeit, die man damit verbringt, auf den Gewinn einer kleinen Partie zu warten, ist an sich schon ein größerer Verlust als der Gewinn, den man am Ende erzielt.


 
Warum waren solche Regeln notwendig? War die Optimierung der Anlass? Es ist also nichts Gescheites dabei, obwohl die GA an sich sicherlich eine interessante Sache ist.
 
Реter Konow:
Mann, das ist eine einfache Korrelation:

Entfernte Haltestelle:

1. Erfordert ein kleines Grundstück. Je weiter die Haltestelle entfernt ist, desto kleiner ist der Platz.

2) Je weiter der Stopp entfernt ist, desto länger dauert es, den Verlust auszusitzen und auf die Umkehr zu warten. Zeit ist Geld, aber die Zeit, die man damit verbringt, auf den Gewinn einer kleinen Partie zu warten, ist an sich schon ein größerer Verlust als der Gewinn, den man am Ende erzielt.

Alles ist korrekt.

Mit einer Ausnahme: Die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes ist gering. Sie können sich die Diagramme in der Historie ansehen. Viele Diagramme mit sehr, sehr "schönen" Kurven - dies sind nur die "großen Stopps". Und niemand erwartete dort einen Gewinn. Alles lief gut. Im Gegenteil, es gibt Leute, die mit Schwalben Profit machen, obwohl sich die Schwalben genau so verhalten.

Hier gab es nur ein Problem - der erste verpasste Gegentrend führte das System in einen großen Drawdown.

Durch die Begrenzung des Stopps verschlechtere ich die Handelsqualität dieser Systeme drastisch, und sie verlassen die Spitze. Auf der anderen Seite erscheinen weniger rentable, aber wesentlich stabilere Systeme an der Spitze.

 
Georgiy Merts:

Alles wahr.

Mit einer Ausnahme: Die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes ist gering. Sie können sich die Verlaufsgrafiken ansehen. Viele Diagramme mit sehr, sehr "schönen" Kurven sind genau diese "großen Stopps". Und niemand erwartete dort einen Gewinn. Alles lief gut. Im Gegenteil, es gibt Leute, die mit Schwalben Profit machen, obwohl sich die Schwalben genau so verhalten.

Hier gab es nur ein Problem - der erste verpasste Gegentrend führte das System in einen großen Drawdown.

Durch die Begrenzung des Stopps verschlechtere ich die Handelsqualität dieser Systeme drastisch, und sie verlassen die Spitze. Auf der anderen Seite tauchen im TOP weniger rentable, aber wesentlich stabilere Systeme auf.

Sie müssen sich nicht um die Rentabilität der EAs der Liga kümmern. Es besteht keine Notwendigkeit, sie um jeden Preis zum Überleben zu zwingen. Die Aufgabe der Liga ist eine andere. Wir müssen in erster Linie normale Bots herstellen.

Sie haben selbst gesagt, dass die Liga ein Indikator ist. Es sollte einen "Querschnitt" der Ergebnisse des Handels mit realitätsnahen EAs zeigen, um den für die Dynamik geeigneten EA zu finden.

Sie haben die Liga falsch eingerichtet und versuchen, zwischen defekten EAs zu wechseln.
 
Die Liga ist eine strategische Diversifizierung. Auf jedem Symbol sollte mindestens ein Bot auf die aktuelle Art der Marktdynamik verdienen. Der Bot sollte durchschnittliche, den Depotparametern angemessene Einstellungen haben und nicht versuchen, Krümel durch die täglichen Bereiche zu jagen.

Die Dynamik wird sich ändern, der Bot wird sich ändern und seine Rotation ist normal. Die Hauptsache ist, dass die Einstellungen und Algorithmen des Bots übernommen werden können.
 
Реter Konow:
Die Rentabilität der EAs der Liga braucht uns nicht zu interessieren. Es besteht keine Notwendigkeit, sie um jeden Preis zum Überleben zu zwingen. Die Aufgabe der Liga ist eine andere. Wir müssen in erster Linie normale Bots herstellen.

Sie haben es selbst gesagt: Die Liga ist ein Indikator. Es soll einen "Querschnitt" der Handelsergebnisse von realitätsnahen EAs zeigen, so dass man den richtigen für die Dynamik finden kann.

Sie haben die Liga falsch eingerichtet und versuchen, zu fehlerhaften EAs zu wechseln.

Deshalb sollte es in der TS, in der SL nicht vorgesehen ist, auch gar nicht vorkommen.

Bei einer starken Wohnung funktioniert es hervorragend. Was ist die "Fehlerhaftigkeit"?

 
Georgiy Merts:

Ja, aber Reverse-Trailing-Systeme (Trailing-TP) in "Reinform" verhalten sich sehr ähnlich wie ein Martin, belasten aber das Depot nicht.

Sie verwechseln die Philosophien (Handelsansätze) - Martin impliziert die Erhöhung des Lots, während Sie hier nur Over-Trailing betreiben. Wenn die Tatsache ist, HUGE Drawdown, es ist nicht die Tatsache, dass es eine martin... :-)

Und noch etwas - wie können Sie so sicher sein, dass die LIGI-Roboter "wegnehmen" alle Phasen des Marktes, wenn Sie sicher sind, aus, um Engagements wieder auf die elementaren Grundsätze gebaut, ist es nicht die Tatsache, dass sie Gewinn in der Zukunft in Ihrem Konto zu bringen.

Schauen Sie in Richtung MT5 Wizard - dort können Sie "Standard"-Handelsbedingungen und Handelsroboter erstellen, Sie können sogar Kopf-Schulter und Divergenz auf Oszillatoren als Handelsbedingungen verbinden.... das Ergebnis wird "schlechter" sein, IMHO - ich werde später mehr dazu schreiben...

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