Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 218
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Achten Sie auf 743642, 643550, 743942. Ihr charakteristisches Merkmal ist eine sehr kleine DD. Wahrscheinlich lohnt es sich, TC mit niedriger DD, und sogar mit SL=1 Warteschlange, genauer zu beobachten.
In dem Bericht sind mehrere TP mit DD=0 aufgeführt. Wie sollten wir sie interpretieren? Sie sind während der zweijährigen Testphase überhaupt nicht ins Minus gegangen?
Verwechseln Sie nicht den Demohandelsbericht mit historischen Tests.
Was war in der Vergangenheit - jedes System schreibt beim Start in das Protokoll.
Und in diesen Tabellen sind der maximale Drawdown und die maximalen Verluste in der Demo festgelegt.
Wenn es keine Verluste gibt, ist die Inanspruchnahme natürlich gleich Null (leider wird nur der Saldo berechnet, es ist zu schwierig, das Eigenkapital zu berechnen).
Im "ältesten" Bericht steht 842241 mit einem Saldo von -89usd. Da sie noch im Handel ist, bedeutet dies, dass die Kontrollbedingungen noch nicht erfüllt sind.
Gibt es Fälle, in denen die Optimierung keinen einzigen profitablen Satz von Eingabeparametern findet und wir deshalb einen verlustbringenden Magier mit einer Handelsqualität von weniger als 0 einsetzen müssen?
Im "ältesten" Bericht steht 842241 mit einem Saldo von -89usd. Da sie noch im Handel ist, bedeutet dies, dass die Kontrollbedingungen noch nicht erfüllt sind.
Gibt es Fälle, in denen die Optimierung keinen einzigen profitablen Satz von Eingabeparametern findet und wir deshalb einen verlustbringenden Magier mit einer Handelsqualität von weniger als 0 einsetzen müssen?
Ja, das sind sehr seltene Fälle (ich kann mich an etwa fünf erinnern), aber sie kommen vor.
Für TC 842241 ist noch keine Kontrollbedingung überschritten worden.Interessantes Exemplar 840352.
Es hat eine zulässige SL-Warteschlange von 34 !!! Zulässiger Schlupf ist 3,2
Allerdings liegt die historische Qualität bei 74 %, d. h. im mittleren Bereich. Aber sie ist bereits in Lowcountry.
Und wohlgemerkt, beide Systeme sind "Achter", die gegen den Trend trailen, was einmal mehr beweist, dass Trailing die beste Trendfolgetechnik ist. Die Verwendung in einer Wohnung ist unklug.Interessantes Exemplar 840352.
Es hat eine zulässige SL-Warteschlange von 34 !!! Zulässiger Durchhang ist 3,2
Allerdings liegt die historische Qualität bei 74 %, d. h. im mittleren Bereich. Aber es ist bereits in der unteren Liga.
Bei beiden Systemen handelt es sich um "Achter", die gegen den Trend trailen, was einmal mehr beweist, dass Trailing die beste Trendfolgetechnik ist. Es ist nicht ratsam, sie auf einem stagnierenden Markt einzusetzen.Ja, mir ist schon vor langer Zeit aufgefallen, dass es keine Achten in den Tops gibt. Daraus können wir schließen, dass Achten für Reale nicht vielversprechend sind.
Ich möchte noch einmal auf die Anregung zurückkommen, mit der Erhebung von Statistiken zu beginnen. Ungefähr so:
TK-Typ (ohne Magie); Symbol; Datum des Handelsbeginns; Datum des Handelsendes; Lebensdauer; maximaler Saldo; Saldo beim Ausscheiden aus dem Handel.
Hallo Joe! Was ist los, wie viele Millionen haben Sie schon verdient? Ich habe deinen Sandkasten vermisst.)
Wirklich? Haben Sie den Boden in M schon wieder verlegt? Was ist mit Dascha?
Und zum Thema "verdient" - ich habe schon oft gesagt, dass ich aus der Flaute herauskommen werde - erst dann können wir über etwas reden. Zurzeit beträgt der Drawdown -20%.
Wirklich? Haben Sie den Boden in M schon wieder verlegt? Was ist mit Dascha?
Und was das "Verdienen" angeht - ich habe schon oft gesagt, wenn ich aus dem Tiefstand herauskomme, erst dann können wir über etwas reden. Im Moment liegt der Einbruch bei 20 %.
Ach, das ist schon okay, noch ein paar Jahre, dann sind wir wieder ausgeglichen.
Das kommt darauf an.
Eine Sache verstehe ich nicht. Warum sollte man sich mit einem Demokonto oder gar einem echten Konto abmühen, wenn es einen Tester gibt?
Ich habe den Thread nicht von Anfang an gelesen (na ja, vielleicht nur, als er zum ersten Mal erschien), und ich erinnere mich an die Grundprinzipien der Portfoliobildung, nämlich - die Ergebnisse von Tests über einen bestimmten Zeitraum. Nutzen Sie die Vorwärtsoptimierung und erhalten Sie alles, was Sie für ein halbes Jahr der Geschichte für weit mehr als hundert Jahre wollen. Was mir anfangs nicht gefiel, waren 50-100 Angebote für ein halbes Jahr in den Optimierungsergebnissen. Meiner Meinung nach sollte die Anzahl der Geschäfte mehr als 200 betragen, damit es sich um ein funktionierendes Set handelt. Und der Markt dürfte sich nicht großartig verändern. Wenn zum Beispiel zwischen dem 22. Dezember und dem 10. Januar 200 Geschäfte abgeschlossen wurden, werde ich diese Ergebnisse nicht berücksichtigen.
fxsaber hat ein Multitester-Tool für den Batch-Start von Expert Advisors in verschiedenen Zeitrahmen implementiert. Ich möchte alle Handelsroboter mit Forwards an einem Tag oder einer Woche ausprobieren und die Ergebnisse überprüfen. Ich bin sicher, dass wir die Optimierungskriterien überprüfen müssen. Wir müssen nämlich Tests für Zeiträume durchführen, die nicht optimiert sind.
Insbesondere hat fxsaber einen ganzen Artikel veröffentlicht, der sich mit der Verwendung seiner neuesten Bibliotheken befasst, wie wir sie testen und worauf wir achten. In dieser Phase arbeiten wir mit fxsaber zusammen. Laut seinem Artikel gibt es eine Signalüberwachung auf seiner Seite, aber sie nimmt nicht an der Bewertung teil -https://www.mql5.com/ru/signals/611810
Und ein anderes Konto auf meiner Seite mit genau dem gleichen Roboter und Einstellungen -https://www.mql5.com/ru/signals/617703. Ich empfehle nicht, das Signal zu abonnieren, ohne mich privat zu fragen.
Sie können verfolgen, was wir bekommen.