Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 90
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Man kann natürlich eine Preisreihe als "stückweise stationär" betrachten, man kann eine Preisreihe endlos transformieren in der Hoffnung, dass die n-te Umwandlung eine stationäre Reihe ergibt - all das ist reiner Schamanismus.
Bei jeder Methode ist der Preis "plötzlichen und unvorhersehbaren" Veränderungen unterworfen - das ist die berüchtigte Nicht-Stationarität
Es ist notwendig, zwischen dem, was sein kann, und dem, was sein sollte, zu unterscheiden.
In jedem Fall ist es wünschenswert, dass die Renditen des Systems annähernd stationär sind und mit den Testergebnissen übereinstimmen. Vor allem bei einer Reihe von Geschäften. Wenn Sie zunächst der Meinung sind, dass dies nicht der Fall ist, können Sie die Ergebnisse der historischen Tests außer Acht lassen. D.h. die Quasi-Stationarität der Ergebnisse einer Reihe von Geschäften ist weiterhin erforderlich.
In jedem Fall ist es wünschenswert, dass die Systemrenditen nahezu stationär sind und mit den Testergebnissen übereinstimmen. Vor allem bei einer Reihe von Geschäften. Wenn Sie zunächst glauben, dass dies nicht der Fall ist, können Sie den Ergebnissen historischer Tests nicht trauen - Sie können sie einfach ignorieren. D.h. die Quasi-Stationarität der Ergebnisse einer Reihe von Geschäften ist weiterhin erforderlich.
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im Kreis gehen...
es gibt keinen Kreis)) Wenn Sie Tests verwenden wollen und hoffen, dass Sie in der realen Welt etwas Ähnliches sehen, dann ist Quasistationarität erforderlich. Wenn Sie das nicht tun, brauchen Sie die Tests nicht - so etwas gibt es in der realen Welt nicht.
Hier ist ein einfaches Beispiel für Stationarität, Nicht-Stationarität und wie Sie in einem nicht-stationären Umfeld Geld verdienen können.
Wir haben die richtige Münze und die Person, die sie wirft. Eine ideale mathematische Abstraktion ist die Wahrscheinlichkeit von Kopf/Zahl=0,5/0,5, wobei Kopf=+1 und Zahl=-1 ist. Die Verteilung der einzelnen Ergebnisse ist binär. Aber wenn wir zum Beispiel die Summe von 100 Würfeln nehmen, wird sie normal verteilt sein mit mo=0, sko=50. Mit stationärem Vertrieb kann man kein Geld verdienen.
Nun hat der Werfer nicht nur eine Münze, sondern viele, und einige von ihnen sind falsch mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeitsverschiebungen zugunsten von Kopf oder Zahl. Und der Werfer wechselt die geworfene Münze gegen eine beliebige Münze aus diesem Satz aus. Die Verteilung ist ebenfalls binär. Die Summe einer Serie von 100 Würfen wird nicht stationär sein. Das Beobachten und Berechnen von Statistiken für die letzten 100 oder mehr Münzwürfe ist keine Garantie dafür, dass sich der Wurf einer Münze nicht ändern wird. Etwas anderes ist es, wenn zum Beispiel beobachtet wird, dass eine Münze öfter als alle 200 Versuche geworfen wird, oder wenn man mehr als fünfmal hintereinander Kopf oder Zahl erhält. Auf der Grundlage dieser Informationen kann dann ein System konstruiert werden, dessen Renditen quasi-stationär sind. Das System wird funktionieren, solange der Schütze ähnliche Regeln befolgt. Und das hat nicht unbedingt etwas mit seinem Willen zu tun, sondern zum Beispiel einfach mit äußeren Umständen oder Zwängen. Es ist möglich, stationäre Merkmale bei nicht-stationären Prozessen zu finden und sie zu verwenden.
D.h. die Nicht-Stationarität eines Quotienten bedeutet nicht, dass alle darauf aufbauenden Systeme nicht-stationär sein werden. Wenn das so ist, dann macht es überhaupt keinen Sinn, ein System auf historischen Daten aufzubauen. Quasi-Stationarität einiger Markteigenschaften reicht aus
Eigentlich gibt es imho in jedem Fall eine Gewinnstrategie, wenn es mindestens eine falsche Münze gibt ;)
Scheiße, aber nein, das hängt von den Regeln ab.
Man kann natürlich die Preisreihen als "stückweise stationär" betrachten, man kann die Preisreihen endlos transformieren in der Hoffnung, dass die n-te Umwandlung eine stationäre Reihe ergibt - all das ist reiner Schamanismus.
Bei jeder Methode ist der Preis "plötzlichen und unvorhersehbaren" Veränderungen unterworfen - das ist die berüchtigte Nicht-Stationarität