Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2892
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Warum Unsinn, bei Interventionen funktioniert vielleicht ein Algorithmus besser und bei Verkäufen ein anderer). Bei 5 Minuten.
Und vielleicht gibt es keinen Algorithmus, der in beiden Situationen gleich gut funktioniert.Im Allgemeinen gibt es Strafen für Unangemessenheit.
Ich neige zu der Überzeugung, dass das, was die Menschen für ihre Entscheidungen nutzen, auf dem Markt funktioniert. Die Frage ist nur, wie viel Geld eine Gruppe von Menschen, die eine bestimmte Abstraktion von der Vision des Marktes im Kopf haben, zu einem bestimmten Zeitpunkt hat. Ich würde sogar meteorologische Daten und die Bewegung von Weltraumkörpern einbeziehen - wenn ich solche Daten in das Modell bekommen könnte.
Die Gültigkeit desselben Ansatzes kann je nach Zeit, Instrument, Zeitrahmen usw. variieren. Es ist also wichtig, die Gültigkeit von Fall zu Fall überprüfen zu können. Zweideutige Methoden bieten KEINE solche Möglichkeit der Überprüfung. Es ist immer möglich, die Unsicherheit der Methode auszunutzen und sich und andere mit einer guten Option zu täuschen, die nach Abschluss des Handels ausgewählt wird.
Wenn es nicht darum geht, sich selbst oder andere zu täuschen, werden nur eindeutige algorithmische Methoden benötigt. Sie können sie testen und sich eine fundierte Meinung über sie bilden. Die Einzelheiten sind nicht so wichtig wie die prinzipielle Möglichkeit einer eindeutigen Formalisierung und Prüfung.
Unformalisierte Ansätze sind ein Nährboden für falsche Gurus, die die Gesetze des Marktes gelernt haben".
Vielleicht sollten wir lieber versuchen, die Berechnungsmethodik der Zentralbank der Russischen Föderation nachzuvollziehen?
Meiner Meinung nach ist es nicht die beste Zeit für solche Forschungen).
Auf jeden Fall kopieren alle Zentralbanken auf die eine oder andere Weise die Fed, deren Aktivitäten stabiler und besser dokumentiert sind.
Weil ich denke, dass es Unsinn ist, und ich möchte, dass Sie das auch erkennen.
Nun, ich drücke keine Gewissheit aus, ich spreche von der Möglichkeit der Forschung in dieser Richtung, und da kann das Ergebnis unterschiedlich sein, vielleicht gibt es verwandte Zweige in den Ideen, die eben das Ergebnis liefern.
Also nicht "tat", sondern konnte nicht tun, sonst wäre das Ergebnis gewesen. Niemand hier hat versucht, MO auf dieses Problem anzuwenden :)
Ja, ich kann lange an einer Idee arbeiten, bis ich Ergebnisse erziele. Vielleicht wäre es gut, fünf weitere Sprachen zu beherrschen, aber wenn es darum geht, Algorithmen herauszuziehen, kann mir niemand helfen. Vaughn, selbst in C++ kann niemand Methoden der CatBoost-Quantisierung interpretieren, auch nicht für vernünftiges Geld mit Quellenangaben.
Das Problem eines privaten Forschers ist übrigens das Fehlen einer systematischen Analyse der erzielten Ergebnisse - ich beurteile mich selbst.
Warum Unsinn, bei Interventionen funktioniert vielleicht ein Algorithmus besser und bei Verkäufen ein anderer). Bei 5 Minuten.
Und vielleicht gibt es keinen Algorithmus, der in beiden Situationen gleich gut funktioniert.Das ist meine Argumentation.
Die Gültigkeit desselben Ansatzes kann je nach Zeitpunkt, Instrument, Zeitrahmen usw. variieren. Daher ist es wichtig, die Gültigkeit von Fall zu Fall überprüfen zu können. Zweideutige Methoden bieten KEINE Möglichkeit für eine solche Überprüfung. Es ist immer möglich, die Unsicherheit der Methode auszunutzen und sich selbst und andere mit dem Vorhandensein einer guten Option zu täuschen, die nach Abschluss des Handels ausgewählt wird.
Meines Erachtens ist eine Täuschung möglich, aber nicht systematisch - wir sprechen von institutionellen Teilnehmern, bei denen die Entscheidung von mehr als einer Person getroffen wird. Natürlich wird alles durch Statistiken für den erforderlichen Zeitraum untermauert ;)
Es ist wie beim Scoring in Banken, um einen Kreditnehmer zu bewerten - verwenden Sie die MO, aber beschreiben Sie die Logik in Worten.
Wenn es nicht darum geht, sich selbst oder andere zu täuschen, braucht man nur eindeutige algorithmische Methoden. Man kann sie testen und sich eine fundierte Meinung über sie bilden. Die Besonderheiten sind nicht so wichtig wie die prinzipielle Möglichkeit der eindeutigen Formalisierung und Prüfung.
Unformalisierte Ansätze sind ein Nährboden für falsche Gurus, "die die Gesetze des Marktes gelernt haben".
Ich stimme also zu, dass der Systemansatz besser ist, es ist nur so, dass er verwendet wird, um ein Sammelsurium von verschiedenen Ansätzen zu untersuchen - daher der Effekt des zufälligen Umherschweifens, denke ich....
Meiner Meinung nach ist es nicht der beste Zeitpunkt für solche Forschungen)
In jedem Fall kopieren alle Zentralbanken auf die eine oder andere Weise die Fed, deren Aktivitäten stabiler und besser dokumentiert sind.
Das ist schade. Denn ich verstehe ihre Formeln nicht - ich dachte, Sie könnten mir helfen, sie zu verstehen.
Das ist sehr schade. Denn ich verstehe ihre Formeln nicht - ich dachte, Sie könnten mir helfen, sie zu verstehen.
Nun, wenn Sie ein bestimmtes Dokument mit sehr spezifischen Formeln diskutieren wollen, dann posten Sie es. Ich denke, es wäre für alle von Interesse.
Wahrscheinlich hängt es vom Lehrplan ab, hier ist das erste Institut, das solche Kenntnisse in 81 Stunden anbietet.
Und hier sind die Fragen für die Prüfung zum qualifizierten Anleger (FFMS 1.0) von der Zentralbank der Russischen Föderation Thema 8.1. Technische Analyse (S. 135).
Beispiel für die Frage in der Abbildung
Nun, wenn Sie ein bestimmtes Dokument mit ganz bestimmten Formeln diskutieren wollen, dann posten Sie es. Ich denke, es wäre für alle von Interesse.
Nun, sagen wir mal, hier sind zwei Formeln - zumindest verstehe ich nicht, hier vergrößert sich das Fenster mit dem Fortschreiten des Jahres?
Und generell wäre es besser zu verstehen, wie man richtig nach Punkten rechnet.
Das nennt man ein Lernprogramm von.... Und dann gibt es da noch das Raten (wie hier)
Können Sie das begründen? Für ein allgemeines Verständnis des Themas schien es mir ziemlich gut zu sein.
Nun, sagen wir, hier sind die beiden Formeln - zumindest verstehe ich nicht, hier vergrößert sich das Fenster im Laufe des Jahres?
Und ganz allgemein wäre es besser zu verstehen, wie man hier die richtigen Punkte berechnet.
Ganzes Dokument
Ja, bei FNERT wird das Fenster hochgezählt und entspricht der Monatsnummer, das ist offensichtlich. RNERM wird sofort für einen Monat gezählt.
Es scheint einfach zu sein, das P-Zeichen bedeutet das Produkt.