Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2887

Neuer Kommentar
 
Valeriy Yastremskiy #:

es ist möglich, auf relative Änderungen vom absoluten Preis, oder auf logarithmische Änderungen vom absoluten Preis zu)))))

Es macht keinen Unterschied, bei Transformationen wird sich die Sortierreihenfolge der Elemente nicht ändern, d.h. die Aufteilungen in den Bäumen werden an denselben Stellen sein. Wenn Sie neuronale Netze verwenden, sollte es dasselbe sein, aber ich bin mir nicht sicher.....

PS. Das wird es nicht. Erstens ist alles auf den Bereich 0...1 skaliert. Zweitens ändert sich die Reihenfolge nicht, wenn Sie eine Reihe logarithmieren, aber die Gewichte und Offsets werden dort verwendet. Nach der Logarithmierung einer Reihe mit denselben Gewichten und Offsets wird sie eine andere Wirkung haben (vielleicht um Größenordnungen). Dies ist jedoch eher ein Nachteil von neuronalen Netzen als ein Vorteil.
 
Uladzimir Izerski #:

Jeder Balken hat eine innere Struktur. Wenn die Strukturen übereinstimmen, kann es sich um eine Bedingung handeln.

Ein Balken kann als eine komplexe Struktur betrachtet werden.

Das Beispiel zeigt 5 Minutenbalken in 1 Stunde. Die Stunden sind nicht am Anfang der Stunde geschnitten, aber ich denke, der Punkt ist klar, dass es einen Unterschied zwischen der Betrachtung eines bloßen Stundenbalkens und eines Strukturbalkens gibt.

Es gibt keine funktionierenden Muster mit einer festen Anzahl von Balken auf dem Markt, wie ich oben schrieb (zumindest habe ich keine gefunden).

Und die Verwendung von Mustern mit einer dynamischen Größe ist eine Herausforderung (ich meine im Rahmen von MO), es gibt Methoden für diese Zwecke, zumindest die gleiche Wellenanalyse, aber dann ist MO überhaupt nicht erforderlich.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Ich kann nicht verstehen, was der Unterschied zwischen Inkrementen und absoluten Preisunterschieden im Fenster ist. Außerdem kann man nicht nur auf Inkrementen trainieren, sondern auch auf relativen Änderungen des absoluten Preises oder auf logarithmischen Änderungen des absoluten Preises)))))

Die Erträge sind die Differenz x[i] - x[i-1]

und manchmal braucht man x [i] - x[i-1044 ]

 
Ich möchte mehrere Strategien auf historischen Daten laufen lassen. Bitte empfehlen Sie fertige Lösungen für die Modellierung!
 
mytarmailS #:
1) Um mit etwas zu handeln, muss es zuerst richtig analysiert werden, Inkremente sind für die Analyse nicht geeignet, da das Wissen über die vergangenen Preise verloren geht.

2) Was versteht man unter Analyse? Laut Wikipedia ist Analyse die Zerlegung eines Ganzen in Teile zur Untersuchung. Was hindert mich daran, dies visuell zu tun?

3) Wenn zum Beispiel ein funktionierendes Marktmuster ein falscher Doppeltop-Ausbruch ist.
Es handelt sich um eine komplexe Abfolge von Ereignissen, die zeitlich nicht statistisch ist. Was nützt es, sie mit SB zu vergleichen, wenn wir am Ende etwas Angemessenes erhalten?

4) Ich meinte, dass man bei der Analyse des Marktes immer im Hinterkopf behalten sollte, dass er eine Summe von einzelnen Ereignissen, Teilnehmern, Aktionen ist, deshalb wiederholt er sich nicht, zu viele Kombinationen....
Ich meinte auch, dass es bei der Analyse des Marktes notwendig ist, ihn in Teilnehmer oder ihre Handlungen oder etwas anderes, das mit ihnen zusammenhängt, zu zerlegen und dann zu analysieren, was übrigens dem Konzept des Wortes Analyse entspricht.

5) Ich bin in diesem Bereich nicht kompetent

1) Fast immer ist die Zielvariable entweder ein Inkrement oder etwas, das damit zusammenhängt. Inkremente in Merkmale einzubeziehen ist eine andere Sache. Aber sehr oft können wir durch einfache Transformationen die Beziehung von Merkmalen zu Inkrementen erkennen. So kann beispielsweise die Differenz von Durchschnittswerten als lineare Kombination von Inkrementen geschrieben werden usw.

2) Mir persönlich kommt die Apophänie in die Quere. Es ist schwer, etwas nicht zu sehen, was man wirklich sehen will. Ich hätte lieber eine Möglichkeit, die Bedeutung von Niveaus zu messen - zum Beispiel die Rückkehr zu ihnen.

3) SB ist recht gut im Zeichnen von Doppel-Tops. Es ist wichtig zu prüfen, ob es einen Unterschied zu SB gibt, der mit diesem speziellen Muster verbunden ist.

4) Nun, wir haben den Staat aus der Liste der Teilnehmer herausgegriffen. Eine Liste der Möglichkeiten seines Einflusses auf den Markt ist mehrere Seiten lang, und wie kann man anhand dieser Liste herausfinden, wann und was er gilt? Nun, ja, es gibt die Fundamentalanalyse, aber auch sie ist kein Allheilmittel, und es ist schwierig, sie durchzuführen.

 

Idealerweise sollte man laut Tsos Ticks nehmen, sie filtern und herunterrechnen, da sonst Aliasing auftritt.

Aber Forex ist nicht Tsos, es ist eine andere Physik, richtig?

 
Игорь Егоров #:
Ich möchte einige Strategien auf historischen Daten ausführen. Bitte empfehlen Sie fertige Lösungen für die Modellierung!

Wenn Sie alles selbst machen wollen, gibt es einen CodeBase-Bereich mit vielen fertigen Beispielen für Expert Advisors und Indikatoren. Sie können diese als Grundlage für Ihre Forschung verwenden. In diesem Fall können Sie Strategien mit MT4/MT5-Tools testen. MT5 verfügt auch über eine Integration mit der Programmiersprache Python. Sie können die benötigten historischen Daten ganz einfach hochladen und damit arbeiten. Hier ist ein Beispiel für die Upload-Funktion






import  MetaTrader5 as  mt5

mt5.initialize(timeout=10000)
print(mt5.terminal_info())
print(mt5.version())


def get_data(symbol,  time_start,  time_stop,  count=0):
    name_stocs = ['time', 'open', 'close', 'tick_volume', 'spread', 'low', 'high']
    tf = mt5.TIMEFRAME_H1

    if  count == 0:
        dataset = pd.DataFrame(
            mt5.copy_rates_range(symbol,  tf,  time_start,  time_stop),
            columns=name_stocs).set_index('time')

        dataset.index = pd.to_datetime(dataset.index, unit='s')
        dataset = dataset.reset_index(drop=True)
    else:
        dataset = pd.DataFrame(
            mt5.copy_rates_from(symbol,  tf,  time_stop,  count),
            columns=name_stocs).set_index('time')

        dataset.index = pd.to_datetime(dataset.index, unit='s')

    dataset = dataset.reset_index(drop=True)

    return  dataset

Um Ihre Strategien zu testen, benötigen Sie einen in Python geschriebenen Tester. Ich habe meinen in diesem Thread gepostet (Sie können in meinem Profil unter Alle Beiträge suchen).


Wenn Sie sich nicht die Mühe machen wollen, gibt es einen Freelance-Bereich, in dem Sie einen Handelsroboter/Indikator für Ihre Strategie für Ihr Geld erstellen können.

 
Andrey Dik #:

Es gibt keine funktionierenden Muster mit einer festen Anzahl von Balken auf dem Markt, wie ich oben schrieb (zumindest habe ich keine gefunden).

Und die Verwendung von Mustern mit einer dynamischen Größe ist eine Herausforderung (ich meine im Rahmen von MO), es gibt Methoden für diese Zwecke, zumindest die gleiche Wellenanalyse, aber dann ist MO überhaupt nicht notwendig.

MO sollte unterstützt und angewandt werden, aber auf anderen Ebenen des Verständnisses der Bedingungen für die Anwendung.

Kein Standard-MO-Modell kann ein fertiges Ergebnis auf Anhieb liefern. Aber es gibt Umgehungsmöglichkeiten, um MO anzuwenden.

 

Mustererkennung- wer hat schon Lust auf so einen Ärger?

Oder durch Wavelets mit Downsampling.

 
Rorschach #:

Mustererkennung, wer hat Lust auf so ein Gedöns?

Oder durch Wavelets mit Downsampling.

Die Mustererkennung oder Marktmodellerkennung ist der erste Baustein.

Sie kann mit MQL-Tools durchgeführt werden, aber mit MO wird diese Methode fortschrittlicher und progressiver sein.

P.S..

Wir können kühner in die Zukunft blicken.

1...288028812882288328842885288628872888288928902891289228932894...3399
Neuer Kommentar
Grund der Beschwerde: