Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2891
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему ерунда, во время интервенций возможно лучше работает один алгоритм, а во время продаж другой.) На 5минутках.
И возможно нет алгоритма, который бы работал одинаково хорошо в обоих ситуациях.Вообще за необоснованность предусмотрены штрафы.
Я склоняюсь к тому, что на рынке работает то, что используют люди для принятия своих решений, вопрос лишь в объеме средств в момент времени у группы лиц с конкретной абстракцией в голове относительно виденья рынка. Я бы даже добавил метеоданные и движение космических тел - если бы мог получить такие данные в модель.
Обоснованность одного и того же подхода может меняться в зависимости от времени, инструмента, таймфрейма и тд. Поэтому важно иметь возможность проверки обоснованности в каждом конкретном случае. Неоднозначные методы НЕ дают возможности для такой проверки. Всегда можно воспользоваться неопределённостью метода и обмануть себя и других наличием хорошего варианта, который подбирается уже по завершении сделки.
Если нет цели обмануть себя или других, то нужны только однозначно алгоритмизируемые методы. Их можно протестить и иметь обоснованное мнение о них. Конкретика не столь важна сколь принципиальная возможность однозначной формализации и тестирования.
Неформализуемые подходы - рассадник лжегуру "познавших законы рынка".
Может лучше попробуем воспроизвести методику вычислений ЦБ РФ?
По моему, не лучшее время для подобных изысканий)
В любом случае, все ЦБ так или иначе копируют ФРС, деятельность которой более стабильна и лучше документирована.
Потому что считаю это ерундой и хочу чтобы вы это тоже поняли
Ну, я то не выражаю уверенности, а говорю о возможности исследований в данном направлении, а там результат может быть разный, возможно появятся сопутствующие ответвления в идеях, которые как раз и дадут результат.
Значит не "сделали", а не смогли сделать, иначе результат бы был. Никто тут не пытался применить МО для решения этой задачи :)
Да, я с одной идеей могу долго работать, пока не получу результат. Может и хорошо бы знать пяток языков ещё, но как доходит до вытаскивания алгоритмов, так никто уже не сможет помочь. Вон, даже на C++ методы квантования CatBoost'а не может никто интерпретировать - даж за разумные деньги с исходниками.
Кстати, проблема частного исследователя - отсутствие систематизированности анализа полученных результатов - сужу по себе.
Почему ерунда, во время интервенций возможно лучше работает один алгоритм, а во время продаж другой.) На 5минутках.
И возможно нет алгоритма, который бы работал одинаково хорошо в обоих ситуациях.Вот и я так рассуждаю.
Обоснованность одного и того же подхода может меняться в зависимости от времени, инструмента, таймфрейма и тд. Поэтому важно иметь возможность проверки обоснованности в каждом конкретном случае. Неоднозначные методы НЕ дают возможности для такой проверки. Всегда можно воспользоваться неопределённостью метода и обмануть себя и других наличием хорошего варианта, который подбирается уже по завершении сделки.
Думаю, что бывает и обман, но не систематический - речь то тут о институциональных участниках, где решение принимает не одно лицо. Конечно, всё подкреплено статистикой за нужный период времени ;)
Это как скоринг в банках для оценки заёмщика - используй хоть МО, но логику словами опиши.
Если нет цели обмануть себя или других, то нужны только однозначно алгоритмизируемые методы. Их можно протестить и иметь обоснованное мнение о них. Конкретика не столь важна сколь принципиальная возможность однозначной формализации и тестирования.
Неформализуемые подходы - рассадник лжегуру "познавших законы рынка".
Так я то согласен, что системный подход лучше, просто с помощью него исследуется солянка из разных подходов - отсюда эффект случайного блуждания, я так думаю...
По моему, не лучшее время для подобных изысканий)
В любом случае, все ЦБ так или иначе копируют ФРС, деятельность которой более стабильна и лучше документирована.
Жаль. А то я не понимаю их формулы - думал поможете вникнуть.
Жаль. А то я не понимаю их формулы - думал поможете вникнуть.
Ну, если вы хотите обсудить какой-то конкретный документ с вполне конкретными формулами, то выкладывайте. Полагаю, всем будет интересно.
Наверное зависит от учебной программы, вот первый попавшийся институт предлагает такие знания уложить в 81 час.
А вот вопросы к экзамену для соискателя на квалифицированного инвестора (ФСФР 1.0) от ЦБ РФ Тема 8.1. Технический анализ (стр. 135).
Пример вопроса на рисунке
Ну, если вы хотите обсудить какой-то конкретный документ с вполне конкретными формулами, то выкладывайте. Полагаю, всем будет интересно.
Ну, допустим вот две формулы - как минимум не понимаю, тут окно увеличивается по течению года получается?
Да и в целом, понять бы как тут правильно считать по пунктам.
Это называется программа обучения на от.... Потом и гадания такие)
Обоснуете? Мне показалось вполне не плохо для общего понимания сути вопроса.
Ну, допустим вот две формулы - как минимум не понимаю, тут окно увеличивается по течению года получается?
Да и в целом, понять бы как тут правильно считать по пунктам.
Документ целиком
Да, для FNERT окно увеличивается и равно номеру месяца, вроде очевидно. RNERM считается сразу за месяц.
Вроде там всё несложно, значок П означает произведение.