Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2883
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Wonach genau wollen Sie suchen und auf welche Weise?
Wir haben zum Beispiel ein Muster, drei Spitzen oder was auch immer (Regel, Ereignis, Muster, Cluster).
Es sind drei Zickzackspitzen mit irgendetwas dazwischen.
Das sind 3 Scheitelpunkte eines Zickzacks mit allem, was dazwischen liegt.
и?
и?
Verwenden Sie die letzten 6 Scheitelpunkte des ZZ als Fichen. Und du bekommst das Gleiche, nur einfacher.
Verwenden Sie die letzten 6 Scheitelpunkte des ZZ als Fichen. Und erhalten die gleiche Sache, nur einfacher.
Es ist nur ein Beispiel von Grund auf, du musstest das Konzept an etwas zeigen.
Wonach genau wollen Sie suchen und auf welche Weise?
Zum Beispiel haben wir dieses Muster, drei Peaks, oder irgendetwas anderes (Regel, Ereignis, Muster, Cluster).
Es ist nur ein Beispiel von Grund auf, etwas, das das Konzept zeigt.
elibrarius #:
1) Ну, хорошо. Дальше сложнее... вершины/развороты трендов можно считать событиями.
2) Und so kann man sich andere Ereignisse (die alles Mögliche sind) auf dem Diagramm dazwischen ausdenken und sie dann beschreiben...?
1)
Beginnen wir zunächst mit der Terminologie...
Für mich ist ein Ereignis ein bestimmtes Ereignis(Tuftologie) auf dem Markt, das für einen Händler von Interesse ist. Das kann alles Mögliche sein - Höchststände , Trendumkehr, Preis auf einem Niveau, Rebound, Zeit, Gebot im Stapel, großes Volumen, etc.... Alles, was von Interesse ist.
Ein Ereignis kann beschrieben werden
1... funktionell
2...kann ein Protokoll sein...Regel
3... kann ein Code sein... wenn Sie darüber nachdenken, sind 2 und 3 dasselbe.
2)
Du brauchst nichts zu erfinden, es gibt Algorithmen, die selbst Regeln erfinden oder Code schreiben...
1... Algorithmus hat sich die Regel/den Code ausgedacht
2...testet sie an der Geschichte
3...ein Ergebnis erhalten
Man muss nichts erfinden, es gibt Algorithmen, die die Regeln selbst aufstellen, oder den Code schreiben...
Ich arbeite weder mit R noch mit Python.
Ich sympathisiere)))
С++ ?
Nun, ich habe Ihnen einen Algorithmus gegeben, der Ihren Anforderungen entspricht.
1) ohne Zeitdruck, da wir selbst schreiben, was wir brauchen
2) ohne Logik bei der Suche nach Regelmäßigkeiten, da wir selbst schreiben , was wir brauchen.
3) beliebige Wahl der Musterbeschreibung, auch durch Protokollregeln oder durch Funktionen , weil wirselbst schreiben, was wir brauchen.
In meinem vorgeschlagenen Konzept
werden diese Muster äquivalent sein, und die Muster selbst können von beliebiger Komplexität sein.
und keine AMO kann das tun.
und es gibt "Stopp"-Regeln, und auch das kann kein AMO.
Es handelt sich um eine allgemeine AMO mit tabellarischen Daten am Eingang.
Ist die Länge des Musters nicht ausdrücklich auf 10 Takte begrenzt? Es ist klar, dass das Muster selbst nicht an die Zeit gebunden ist, aber der Zeitpunkt des Handelseinstiegs ist irgendwie an das Muster gebunden? Und die Anzahl der Takte, nach denen alles ab dem Zeitpunkt des Einstiegs gezählt wird, ist eindeutig durch die Größe des Musters begrenzt. Dennoch erhalten wir ein Berechnungsfenster mit einer bestimmten Größe.
Haben Sie nicht eine ausdrückliche Beschränkung der Musterlänge auf 10 Takte? Es ist klar, dass das Muster selbst nicht an die Zeit gebunden ist, aber der Zeitpunkt des Einstiegs in einen Handel ist irgendwie an das Muster gebunden? Und die Anzahl der Takte, nach denen alles ab dem Zeitpunkt des Einstiegs gezählt wird, ist eindeutig durch die Größe des Musters begrenzt. Dennoch erhalten wir ein Berechnungsfenster mit einer bestimmten Größe.
Es kombiniert beides...
1) die Regeln können die letzten 10 Candlesticks betrachten (starre Indexierung [1 : 10] )
2) Regeln können auf allen Daten unabhängig vom Index gesucht werden, es ist eine Schleife [i], auch diese Regeln können nicht nur auf ihrem Index, sondern auch auf [i+n ] suchen.
X[2, "close"] bedeutet die zweite Klausel ab dem letzten Kurs.
X[i, "close"] - dies ist die Lücke im Zyklus (kann überall sein, auch +100)
X[i+5, "close"] - irgendwo +5.
Grob gesagt, können wir zum Beispiel ein unabhängiges Muster von drei Kerzenständern finden, das 100+ Kerzenständer zurückliegt, und es sofort mit dem vorletzten Preis des Schlusskurses vergleichen ...
Mit anderen Worten, das Modell versteht, was die letzten Preise sind und versteht, was die Preise gerade waren, unabhängig davon, wann....
Wenn Sie Interesse haben, kann ich Ihnen den Code, die Funktionen, die Suche nach den Regeln und die Fitnessfunktionen zusenden.