Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 6
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Warum die Software? Demnächst erscheint ein Artikel, an dem ich schon eine Weile gearbeitet habe.
Software ist cool! Viel Spaß , Neutron. Wir werden Sie unterstützen ..... moralisch.
Okay, stopp. Was meinen Sie mit "ohne Aufstrich"?
Ohne Spreizung hat der TS eine Zahl, mit Spreizung eine andere, mit doppelter Spreizung eine andere, für jeden Fall gibt es einen anderen Prozentsatz.
Neutron - Ich schlage vor, ein Stück Software zu entwickeln. Der Zweck - auf der Grundlage der minimalen Partie Bericht ohne MM, wird die Software den besten Prozentsatz geben. Ist das realistisch?
Nein, nein, theXpert, "Koteletts auseinander, fliegt auseinander". - Wir haben zwei, in erster Näherung, unabhängige Blöcke, diese Handelsstrategie (TS), deren Zweck es ist, die mögliche Richtung der Preisbewegungen richtig vorherzusagen, um richtig in den Markt ein- und auszusteigen (ohne Spread), und das Wiederanlagesystem (MM), die es ermöglicht, unter Berücksichtigung der bestehenden Transaktionskosten eines bestimmten Maklerunternehmens und der prädiktiven Eigenschaften von TS (die Wahrscheinlichkeit der korrekten Vorhersage der erwarteten Bewegung beträgt 1/2+r) die höchstmögliche Rendite im gesamten Universum für den MTS (eine Kombination aus TS+MM) zu erzielen.
Ich habe die zweite Komponente dieses Tandems - den Block der optimalen Verwaltung der Aktiva beim Handel mit nur einem Instrument - näher betrachtet und die Ausdrücke gefunden, die die optimale Größe der zu eröffnenden Position, die besten TP- und SL-Niveaus mit den TS-Parametern - p und der bestehenden Maklerprovision - verbinden. Wenn es eine Möglichkeit gibt, p - den Eingangsparameter für den zweiten Block - zu bestimmen, dann ist das Problem mit dieser Formulierung gelöst. Ich habe oben bereits vorgeschlagen, wie man die notwendigen Informationen aus dem Strategy Tester-Bericht extrahieren kann.
Um das gesamte Handelsproblem erfolgreich zu lösen, müssen wir natürlich eine Lösung für den ersten Block dieser Kombination finden - einen effektiven TS, der es Ihnen ermöglicht, den besten Parameter p für ein bestimmtes Symbol zu erhalten. Diese Aufgabe ist meines Erachtens um Größenordnungen schwieriger als die bereits betrachtete, aber ich bin sicher, dass sie in einer Zeit gelöst werden kann, die viel kürzer ist als die durchschnittliche Lebenszeit eines Menschen.
Als Nächstes wird es notwendig sein, den Übergang zu optimalen Portfolio-Investitionen zu vollziehen - dies ist der Schlüssel zu unserer strahlenden, geldfreien Zukunft!
Nein, nein, TheXpert, "Koteletts auseinander, Fliegen auseinander".
Nun, ja. Es ist nur so, dass man, wenn man die erste hat, automatisch auch an die zweite denken muss
- Wir haben zwei, in erster Näherung, unabhängige Blöcke, das ist eine Handelsstrategie (TS), deren Zweck es ist, die mögliche Richtung der Preisbewegung richtig vorherzusagen, um den Markt richtig zu betreten/zu verlassen (ohne Berücksichtigung des Spreads), und das Geldwiederanlagesystem (MM), die es ermöglichen, unter Berücksichtigung der bestehenden Transaktionskosten eines bestimmten Maklerunternehmens und der prädiktiven Eigenschaften von TS (Wahrscheinlichkeit der korrekten Vorhersage der erwarteten Bewegung ist 1/2+r) die maximal mögliche Rentabilität für die MTS (TS+MM-Kombinationen) zu erhalten.
Prädiktiv.
Prädikation - Behauptung.
Vorhersage.
Ich habe die zweite Komponente dieses Tandems - den Block der optimalen Vermögensverwaltung beim Handel mit nur einem Instrument - genauer betrachtet. Ich habe Ausdrücke gefunden, die die optimale Größe der eröffneten Positionen, die besten TP- und SL-Niveaus mit den TS-Parametern - p und der bestehenden Maklerprovision - verbinden. Wenn es eine Möglichkeit gibt, p - den Eingangsparameter für den zweiten Block - zu bestimmen, dann ist das Problem mit dieser Formulierung gelöst. Oben habe ich bereits vorgeschlagen, wie man die notwendigen Informationen aus dem Strategy Tester-Bericht extrahieren kann.
Ich habe Zweifel. Nach Neujahr werde ich diese Frage aufgreifen.
Zumindest ist das der Bereich, in dem neuronale Netze funktionieren. Wenn ich also analytisch nichts herausfinde, werde ich versuchen, einen Analysator für neuronale Netze zu entwickeln. Das sollte funktionieren.
Sergei, was bedeutet "korrekte Vorhersage der erwarteten Preisentwicklung"? Nächstes Häkchen ? Kagi-Segment ? Etwas anderes? Und wie oft wird diese Vorhersage erfüllt? Wenn es sich wirklich nur um eine Vorhersage eines Vorzeichens für eine Preisänderung handelt und sie bei jedem Tick durchgeführt wird, dann kann p wirklich unabhängig von den anderen Parametern bestimmt werden. Aber wenn es eine andere Konditionierung gibt, dann gibt es vielleicht keine solche Gewissheit.
Generell möchte ich sagen, dass die von Ihnen in diesem Thread veröffentlichten Ergebnisse beeindruckend sind. Es ist ein interessantes Werk. Leider habe ich mich noch nicht mit allen Einzelheiten der Schlussfolgerung befasst, so dass meine Fragen vielleicht dumm sind. In Ihrem ersten Beitrag zur Vermögensverwaltung heißt es jedoch (wenn ich es richtig verstehe), dass die Haltezeit t eine Reihe von t Schritten ist, in denen die Vorhersage jeweils durchgeführt wird. Aber welcher Schritt das ist, wird nicht angegeben. Ist das nicht wichtig?
Ja, natürlich. Dies ist ein Merkmal von TS (seine prädikativen Eigenschaften) auf einem bestimmten Instrument. Daher sollte die Streuung diesen Parameter nicht verzerren. Übrigens, im Testerbericht ist der Wert von "Profitable Trades. Prozentualer Anteil an allen" berücksichtigt die Provision der Maklerunternehmen. Es ist schade, wir könnten diesen wichtigen Wert ohne Stress nehmen.
Und wenn wir diese Formeln ohne die Streuung nehmen und p aus dem Tester (mit eingeschlossener Streuung) ersetzen, sollten wir die gleichen Hebelwerte erhalten wie aus den Formeln in diesem Thread?
Sollten wir nur diese verwenden?
Prädiktoren.
Prädikation - eine Aussage.
Vorhersage.
Oder prädiktiv. Oder "prädiktiv" auf Russisch. Das macht für alle Beteiligten mehr Sinn, so dass es keine Verwirrung gibt. Entschuldigung wegen der Offtops..... >> Das ist ein bisschen off-topic.
Sergei, was bedeutet "korrekte Vorhersage der erwarteten Preisentwicklung"? Nächstes Häkchen ? Kagi-Segment ? Etwas anderes? Und wie oft wird diese Vorhersage erfüllt? Wenn es sich wirklich nur um eine Vorhersage eines Vorzeichens für eine Preisänderung handelt und sie bei jedem Tick durchgeführt wird, dann kann p wirklich unabhängig von den anderen Parametern bestimmt werden. Liegen jedoch andere Bedingungen vor, ist eine solche Gewissheit nicht unbedingt gegeben.
Die gesamte Vielfalt der Interaktionen der Handelsstrategie mit dem Markt lässt sich auf höchstens drei Grundbewegungen reduzieren: Eröffnung einer "Kauf"-Position, "Verkauf"-Position und "Ausstieg aus dem Markt". All die komplizierten, subtilen Motive und Intrigen mit dem einen Ziel, den Markt zu überlisten, fügen sich in ein Schema ein, das in seiner Einfachheit banal ist.
Lassen Sie uns nun überlegen, ob dies optimal ist (Eitelkeit ist hier der Optimierungsparameter - es ist die DC-Kommission, die dafür zahlen muss)? Unter diesem Gesichtspunkt erscheint es seltsam, dass MTS nicht mehr auf dem Markt ist, denn für das Vergnügen, nicht mehr auf dem Markt zu sein, muss man auch eine Provision zahlen! Vielleicht ist der Nutzen einer erzwungenen Auszeit für Sie offensichtlich? Ja, das glaube ich nicht! Es ist bekannt, dass das beste Verhalten in Ermangelung von Informationen (und dies ist das Einzige, was einen Händler dazu bringen kann, den Markt zu verlassen) darin besteht, nichts zu tun. Das tun wir auch - wir halten eine offene Position, bis die Analyseeinheit des TS ein Signal für einen Rollover gibt. Somit sieht das optimale Verhalten auf dem Markt in Bezug auf MTS wie eine Rollover-Strategie aus, die immer auf dem Markt ist, und wir haben nur zwei mögliche Zustände von MTS - "kaufen" oder "verkaufen". Es gibt keine dritte Möglichkeit! Auf dem Kurschart sieht die Handelsaktivität eines solchen TS wie eine gestrichelte Linie aus, bei der jedes Segment immer in die entgegengesetzte Richtung zum vorhergehenden gerichtet ist. Erinnert Sie das nicht an etwas? Richtig, im Idealfall ist dies ein Zick-Zack-Kurs, der auf historischen Daten basiert :-)) Es gibt keine profitablere Strategie für historische Daten als diese, und unsere Aufgabe ist es, einen solchen TS-Algorithmus zu finden, der es uns ermöglicht, am richtigen Ende der Zeitreihe zu arbeiten (ohne in die Zukunft zu schauen), um diesem Ideal näher zu kommen. Der Grad dieses Ansatzes kann durch Berechnung der Anzahl der erwarteten Preisrichtungen, die von der Analyseeinheit richtig eingeschätzt wurden, geschätzt werden.
Jura, bei der Schätzung des 1/2+p-Parameters sprechen wir nur über die relative Anzahl erfolgreicher Geschäfte im streuungsfreien Handel. Wenn der TS nicht optimal ist und die nächste Position in der Richtung der vorherigen eröffnet werden kann (z.B. Gewinnmitnahme durch TP und anschließende Wiedereröffnung in der gleichen Richtung), wird diese Aufgabe auf die vorherige reduziert, indem gegenüberliegende Segmente zu einem allgemeinen zusammengefügt werden und die effektive Spanne eingeführt wird, die um den Wert der durchschnittlichen Anzahl der Verbindungen im kombinierten Segment größer ist als der Wert eines unwirksamen TS.
In diesem ersten Beitrag ging es um die Bedeutung der Multiplikatoren, die in die Formel zur Schätzung der Wachstumsrate der Einlagen einfließen, und ich hatte ihre physikalische Bedeutung noch nicht ganz verstanden. Hier ist die Formel mit Änderungen (geschrieben von tau):
Neben der Zeit t, in der MTS handelt, enthält es Optimierungsparameter - den Durchschnittswert einer zu eröffnenden Position und die Markthebelwirkung (die die Größe des offenen Lots und die aktuelle Einlagengröße verbindet). Wenn optimale Parameter angegeben werden (siehe oben), dann hat die Gleichung für die Einzahlung die Form der folgenden Gleichung.
Darin ist tau/sigma^2 ein stabiles Merkmal des ausgewählten Symbols, da sigma proportional zu SQRT(t) ist. Sie zeigt das Verhältnis zwischen der Standardabweichung und dem Zeitintervall, in dem sie gefunden wurde. Dieser Wert ist über einen weiten Bereich von Zeitschwankungen konstant. Wenn sigma als die durchschnittliche Größe eines Ticks betrachtet wird, ist tau die durchschnittliche Ankunftszeit des Ticks und t (Zeitquantum) hat die Größe dieser durchschnittlichen Zeit. Oder wenn sigma die Volatilität der Tagesbarren [Pips] ist, dann ist tau ein Tag und t in der Formel wird in Tagen gemessen, usw.
Und wenn wir die Formeln nehmen, die keine Streuung enthalten, und dort p aus dem Tester ersetzen (mit eingeschlossener Streuung), sollten wir die gleichen Hebelwerte erhalten wie aus den Formeln in diesem Thread?
Sollten wir nur diese verwenden?
Alles wäre in Ordnung, wenn sich der p-Parameter für TS nicht zusammen mit dem Markt ändern würde. Und in dieser statischen Form wird dieses Modell nur für eine kurze Zeitspanne funktionieren, solange der TS wirksam ist.
Ja, alles ist möglich. Aber dies ist die beste Losgrößenberechnung, die ich kenne. Nicht nur 5 % der Kaution, sondern optimal. Und es zeigt, was in TS wichtig ist, welche Parameter wichtig sind, worauf man achten sollte, was man anstreben sollte.
Warum überbewerten? Die Formeln werden also unterschiedliche Ergebnisse liefern?
Ich nehme den Handelsverlauf desselben TS,
die erste Zeile ohne Streuung zähle ich p, dann Lever mit der Formel, die die Streuung berücksichtigt.
Ich nehme die zweite Reihe einschließlich der Streuung, zähle p' und berechne dann Lever mit der Formel, die die Streuung nicht berücksichtigt.
Interessant ist auch der Vergleich mit Vince's optimalem f.
Haben Sie das nicht getan, Neutron?