Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 92
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Ich muss dafür sorgen, dass der "Fluss der Verlustgeschäfte" nicht weitergeht.
Für mich persönlich ist es wichtiger, dass der "Fluss" von Verlustgeschäften stationär ist.
Wenn der TS im ersten Monat $10, im zweiten Monat $20, im dritten Monat $40, im vierten Monat $80 usw. verdient hat, ist diese Reihe dann nicht stationär und der Gewinn daher zufällig?
Wenn die TK im ersten Monat 10 $, im zweiten Monat 20 $, im dritten Monat 40 $, im vierten Monat 80 $ usw. einbrachte, ist eine solche Reihe dann nicht stationär und ein solcher Gewinn daher zufällig?
Man kann nur den Trend vorhersagen, nicht aber das Rauschen. Ich glaube, dass cotier = Trend + Lärm ist. Ich modelliere den Trend in analytischer Form. Hier gibt es überhaupt keine Nicht-Stationarität - es ist eine deterministische Sache. Die gesamte Nicht-Stationarität ist im Rauschen, dem Residuum, enthalten. Nirgendwo sonst auf der rechten Seite gibt es eine Nicht-Stationarität.
Die Ökonometrie ist keine Wissenschaft. Es handelt sich um eine angewandte Disziplin, die sich mit der Anwendung mathematisch-statistischer Methoden und Theorien auf die Wirtschaft beschäftigt. In der Ökonometrie gibt es keine speziellen Methoden, Modelle und Geräte.
Ausnahmslos alle Methoden der Mathematik basieren auf der Hypothese "deterministischer Rest + stochastischer Rest". Der "Trend" ist das deterministische Residuum einer Zeitreihe. Fast alle mathematischen Methoden sind nur und ausschließlich für stationäre und ergodische Reihen entwickelt worden.
Wenn eine numerische Reihe nicht-stationär ist, dann kann diese Nicht-Stationarität nicht "im Rauschen" belassen werden.
Um die meisten mathematischen Methoden anwenden zu können, sollte die Reihe stationär und ergodisch sein und ihr Residuum in einem Modell sollte normalverteilt sein.
Farnsworth hat verdächtig gerade Funktionslinien, die keine Veränderungen im Trend widerspiegeln.
Der Text von Fansworth ist gut.
Hier gibt es 270 Beobachtungen. Wenn wir den ACF zeichnen, können wir eine Welle erkennen, die der Trendänderung entspricht. Der 270er-Balken passt nicht auf den Bildschirm, daher gebe ich den Teil an, in dem der Trend von 40 auf 90 wechselt. So sieht es aus:
Noch einmal: ACF-Zitate sind bedeutungslos, um sie zu beobachten, verstehen Sie das? Es handelt sich nicht um einen stationären Prozess. Wenn Sie das Experiment wiederholen wollen, warum 270 Balken? Nehmen Sie eine Stichprobe von 5000 (können Sie den Unterschied zwischen 5000 und 270 spüren?).
Wir können sehen, dass die ACF-Welle dem visuellen Trend entspricht. Die Anweisungen in EViews mahnen zur Vorsicht bei der Angabe der Anzahl der Lags, auf denen der ACF berechnet wird. Für jeden, der sich mit TA auskennt, ist dies ein bekanntes Problem, da es möglich ist, viele Trends in einem Bereich zu zeichnen.
Wow, was siehst du denn da? Sagen Sie mir, was nutzen Sie, um Ihr Bewusstsein zu erweitern? Handelt es sich um eine Art Pflanzenextrakt? Was nimmst du, Kakteen?
Vor etwa 40 Jahren schrieben Box und Jenkins ein Buch über ARMA, das 300 Seiten lang war - Sie halten zu viel von mir, als dass ich es in diesem Forum in aller Kürze wiedergeben könnte.
Es ist ein sehr gutes Buch, und bitte "erklären" Sie es nicht, Sie sind wirklich schlecht darin.
an Trolle
Nehmen Sie 500 Zählungen und zeichnen Sie den ACF auf. ("... Die Darstellung der Autokorrelationsfunktion erhält man, indem man auf der Ordinatenachse den Korrelationskoeffizienten zweier Funktionen (Basis und um den Wert τ verschobene Funktion) und auf der Abszissenachse den Wert von τ aufträgt ...")
Die gesamte Stichprobe umfasst 5000 Stichproben (lesen Sie aufmerksam), und ich habe mir die Korrelation für die ersten 500 Stichproben angesehen. Trolle, - die Berechnung ist korrekt. Für andere Variationen der Länge und des Zeitintervalls wird der ACF anders ausfallen, wie Sie und unser Ökonometriker gezeigt haben. machen Sie sich keine Sorgen, beschäftigen Sie sich mit etwas Nützlichem.
Wenn die TK im ersten Monat 10 $, im zweiten 20 $, im dritten 40 $, im vierten 80 $ usw. einbrachte, ist diese Reihe dann nicht stationär und der Gewinn somit zufällig?
Sehe ich wie ein Hellseher aus? Wie kann ich anhand dieser Daten feststellen, ob die Renditen Ihres Systems stationär oder nichtstationär sind? Was haben Monate und Dollar-Renditen überhaupt damit zu tun?
In jedem Fall ist es wünschenswert, dass die Systemrenditen nahezu stationär sind und mit den Testergebnissen übereinstimmen. Vor allem bei einer Reihe von Geschäften. Wenn Sie zunächst glauben, dass dies nicht der Fall ist, können Sie den Ergebnissen historischer Tests nicht trauen - Sie können sie einfach ignorieren. D.h. die Quasistationarität der Ergebnisse einer Reihe von Geschäften ist weiterhin erforderlich.
Hier bin ich anderer Meinung. Wenn die Ergebnisse nicht stationär sind, bedeutet dies lediglich, dass die verwendeten Messinstrumente wie z.B. der S.C.O. den Prozess nur annähernd wiedergeben und nicht genau sind. Das bedeutet nicht, dass das Verfahren nicht rentabel sein kann. Das Problem liegt nur bei den Instrumenten, die wir zur Messung des Prozesses selbst verwenden, nicht aber beim Prozess selbst.
Die Ökonometrie ist keine Wissenschaft. Es handelt sich um eine angewandte Disziplin, die sich mit der Anwendung mathematischer Methoden und Theorien in der Wirtschaft beschäftigt. In der Ökonometrie gibt es keine speziellen Methoden, Modelle und Geräte.
Ausnahmslos alle Methoden der Mathematik basieren auf der Hypothese "deterministischer Rest + stochastischer Rest". Der "Trend" ist das deterministische Residuum einer Zeitreihe. Fast alle mathematisch-statistischen Methoden sind nur und ausschließlich für stationäre und ergodische Reihen entwickelt worden.
Um die meisten mathematischen Methoden anwenden zu können, muss eine Reihe stationär und ergodisch sein und ihre Residuen im Modell müssen normalverteilt sein.
Praktisch alle Methoden der Mathematik sind nur und ausschließlich für stationäre und ergodische Reihen entwickelt worden.
Um die meisten mathematischen Methoden anwenden zu können, muss die Reihe stationär und ergodisch sein, und ihr Residuum in einem Modell muss normalverteilt sein.
Große Neuigkeiten. WAS IST MIT ARIMA? WAS IST MIT ARCH? Für welche Art von Serien sind sie gedacht?
Wenn die numerische Reihe nicht stationär ist, dann kann diese Nicht-Stationarität nicht "im Rauschen" belassen werden.
cotier = Trend + Rauschen
Auf der linken Seite herrscht Nicht-Stationarität, aber wo auf der rechten Seite?
Wow, was... was... was siehst du denn da? Sag mir, womit erweiterst du dein Bewusstsein? Handelt es sich um eine Art Pflanzenextrakt? Was verwenden Sie - Kakteen?
Hier bin ich anderer Meinung. Wenn die Ergebnisse nicht stationär sind, deutet dies einfach darauf hin, dass die verwendeten Messinstrumente, wie z. B. der gleiche s.c.o., den Prozess nur grob beschreiben und nicht genau sind. Das bedeutet nicht, dass das Verfahren nicht rentabel sein kann. Das Problem liegt nur bei den Instrumenten, die wir zur Messung des Prozesses selbst verwenden, nicht aber beim Prozess selbst.
Es geht um die Ergebnisse des Systems. Wenn sie nicht stationär sind, dann können die berechneten mo, sko usw. in der Zukunft ganz anders aussehen. Man bekommt bei Tests ein Mo von +10 Punkten, und in Zukunft ist das überhaupt nicht mehr dasselbe - die Spanne ist riesig und +10 ist nicht der Durchschnittswert. Es ist klar, dass Stationarität eine zu starre und abstrakte Bedingung ist - wir sprechen von Quasi-Stationarität - statistische Parameter ändern sich recht langsam. D.h. alles in stationär und nicht-stationär einzuteilen ist wie schwarz und weiß. Es gibt einen Kompromiss und viele Schattierungen dazwischen.)
Sie sind ein Rüpel.
Nein, er ist kein Rüpel, sondern ein sehr kultivierter und taktvoller Mensch. Dieser pathologische Schwachsinn von Ihnen, wenn Sie visuell versuchen, den ACF-Chart mit dem Kurschart zu vergleichen und so weiter ... ist einfach ein bisschen nervig. Und wie ein echter Ökonometriker (wofür ich sie "verehre") nehmen Sie statt M15 H1, statt 5000 Punkten nehmen Sie 270 und posaunen frech Ihre Worte heraus wie "die Linien sind anders... das ist verdächtig, wie...".
In Ordnung, Sie gebildeter Mann, wenn Sie mich beleidigt haben, entschuldige ich mich, ich hatte gehofft, dass Sie nicht auf meine Beiträge antworten würden. Sie antworten nicht, lassen Sie uns als Ökonometriker auseinandergehen - ohne sich zu verabschieden.
Viel Glück und gute Trends.