Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2086
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Nun... Zirkon macht Spaß... natürlich eine Menge Aufhebens, aber das ist, was ich letztes Mal bekommen habe.
Stöbern lohnt sich.
Aber wenn Sie einen Aufstrich hinzufügen...
Was ist Zirkon?
Was ist Zirkon?
https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html
zuerst dachte ich, dieses Ding könnte Übertraining bekämpfen
aber dann wurde mir klar, dass es nur ein Traitransformator war... ein guter Transformator. Aber ich will weniger Übertraining.
Sehen Sie, der MA(gleitender Durchschnitt) ist ein einfacher Filter, für den MA(4) sein IX (0,25, 0,25, 0,25, 0,25), für den MA(5) (0,2, 0,2, 0,2, 0,2).
Für den MA(5) nehmen wir die letzten 5 Preise, multiplizieren jeden Preis mit 0,2 und addieren ihn, und dies ist der Wert des MA(5) auf dem letzten Balken.
Sie brauchen es nicht jetzt, mit dem ersten Teil des Artikels befassen sich mit den Arten von Filtern.
Danke, du hast es wirklich gut erklärt, ich verstehe die Formeln nicht((
Ich habe schon vor langer Zeit über Filtertypen gelesen, ich verstehe sie im Prinzip.
Ich werde Ihnen eine interessante Sache zeigen, wenn ich sie reproduzieren kann.
Ich habe viel in meinen Archiven gegraben, es gefunden, mich daran erinnert und es herausgefunden, aber es ist immer noch eine interessante Sache
Das Ziel ist eine approximierte Reihe. Ich habe sie mit ssa approximiert, aber es könnte auch Fourier sein, die Hauptsache ist, sie schön zu glätten.
Zum Beispiel so.
Dann im Schiebefenster
Wir führen eine Fourier-Transformation durch, entfernen die Oberschwingung mit der Frequenz Null und suchen die Oberschwingung mit der größten Amplitude (wie Sie sagten).
und geben sie dem MSUA zur Schulung.
nach dem Lernen erhalten wir ein unverständliches, aber sehr deutliches Signal, man kann deutlich sehen, dass die harmonische
Und bei den gleichen Daten hat Forrest nichts gefunden
Ich denke, dass man so klare und nützliche Signale aus dem Spektrum herausfiltern kann ... Eine sehr interessante Sache, diese Spektralanalyse ... und die darauf befindlichen Filter...
Übrigens wurde vor ein paar Seiten gesagt, dass Forest keine Daten intern interpolieren kann, Mesh aber schon, hier ist ein anschauliches Beispiel
können Siehttps://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342
der Code funktionierte zuvor ohne Problemehttps://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236
Es hängt davon ab, wonach Sie suchen. Wenn Sie bestätigen, dass ein Wertzuwachs während der Nachrichten auftritt (der Code im Link sucht danach), dann ja, denn die Pressemitteilung ist eine Art Ritual, während dem es ein Verbot gibt, eine Bestellung aufzugeben, und... die Legende? die großen, starken Spieler entfernen ihre Aufträge während dieser Aktion, was zu einer Wertsteigerung führt, die Quelle der Legende - die Internet-Ressourcen der verschiedenen Forex-Broker
wenn zu bestätigen, dass die Nachrichten den Markt drehen - ich bezweifle, dass es möglich ist, dann ZigZag mit einem großen Schritt zu helfen, oft Trends wurden in der Nacht umgekehrt, wenn keine wichtigen Nachrichten kam für alle
Kürzlich habe ich hier einen ähnlichen Code gepostet - mit Volatilitätsberechnung in Abhängigkeit von der Tageszeit.
Das ist es ja, nur weil sich die Volatilität ändert, gibt es keine Möglichkeit, Geld zu verdienen (außer mit Optionen). Sie brauchen einige vorhersehbare Bewegungen.
Ich habe vor kurzem einen ähnlichen Code hier gepostet - mit Volatilitätsberechnung in Abhängigkeit von der Tageszeit.
Das ist es ja, nur weil sich die Volatilität ändert, hat man noch lange nicht die Möglichkeit, Geld zu verdienen (außer mit Optionen). Sie brauchen eine Art von vorhersehbaren Bewegungen.
Aus Sicht der Physik müssen wir nach Impulsen suchen. Die Volatilität hängt nicht von einem einzigen Impuls ab. Sie wird sich nicht ändern. Andererseits können Sie sehen, was mit dem Preis geschieht und wie lange er anhält. Ich glaube nicht, dass zur Nachrichtenzeit nichts passiert).
Das Datum, die Uhrzeit, die Geschwindigkeit und der Bereich der Preisänderung des Paares im Zeitrahmen eine halbe Stunde vor und 3 Stunden nach der Nachricht. Die Nachrichten werden für das ganze Land verbreitet. Das erste Archiv ist nach Land und Art der Nachricht gegliedert. Markieren Sie das Land und sehen Sie, wie sich die einzelnen Nachrichten auf den Preis auswirken. Ich kann mir nichts anderes vorstellen.
Außerdem gibt es eine Prognose über die Bedeutung der Nachricht M L. Es wird möglich sein, zu vergleichen. Ich weiß nicht, was die Zahlen hinter den Buchstaben der Bedeutung bedeuten.
Es ist New Yorker Zeit) und wir müssen die Sommerzeit berücksichtigen). Oder lassen Sie den Tag des Übergangs aus.
Es gibt Übergänge - unter den mit N gekennzeichneten Nachrichten
Da der FF-Kalender geparst wird, sind die ersten drei Zahlen - Wert, Prognose, vorherige Revision; die vierte - ich weiß nicht, vielleicht vorherige Revision; die letzte Ganzzahl - von der Adresse der Karte.
DerMacd ist ein Bandpassfilter + ein daraus abgeleiteter Tiefpassfilter. Aus dem Spektrum erhalten wir die Grenzfrequenz - 2 Parameter, wir nehmen die Signalleitung willkürlich, es fügt Glättung und Verzögerung
Und wenn Sie darüber nachdenken?
Ein Bandpassfilter ist ein Filter, der einen bestimmten Frequenzbereich (Bandbreite) durchlässt
dazu müssen Sie zumindest eine Fourier-Transformation durchführen
die physikalische Bedeutung des MACD ist ein Delta zwischen zwei Kursmittelwerten, die sich jeweils auf ein anderes Zeitintervall beziehen und jetzt verglichen werden
Aus physikalischer Sicht muss man nach Impulsen suchen. Die Volatilität hängt nicht von einem einzigen Impuls ab. Sie wird sich nicht ändern. Andererseits können Sie sehen, was mit dem Preis geschieht und wie lange er anhält. Ich glaube nicht wirklich, dass während der Pressemitteilungen nichts passiert).
Offensichtlich gibt es eine Veränderung, aber die Möglichkeit, davon zu profitieren, muss geschaffen werden. Dies ist die Standardmethode der mathematischen Argumentation (Hypothesentest) - man stellt eine Nullhypothese und ihre Alternative auf und prüft sie dann anhand der Daten.
Karoch )) brauchen nichts, weder Frequenz noch Phase, nur eine Harmonische mit der höchsten Amplitude, nur ein Vorzeichen
Wenn man etwas hinzufügt, gibt es eine Menge Lärm.
und Sie erhalten ein sehr klares Signal, es ist eine andere Frage, was dieses Signal enthält))
Der Wandel ist offensichtlich vorhanden, aber die Möglichkeit, daraus Kapital zu schlagen, muss erst noch geschaffen werden. Dies ist die Standardmethode der Argumentation in einer MatStat (Hypothesentest) - wir stellen die Nullhypothese und ihre Alternativen auf und testen sie dann mit den Daten.
Ich sehe die Aufgabe als schwieriger an. Es ist notwendig, die Preisveränderung zu beobachten, aber ich würde nach signifikanten Preisveränderungen aus den Nachrichten suchen, um herauszufinden, was den Preis sonst noch beeinflusst hat. Beobachten Sie, welche Nachrichten es gab. Und vielleicht mischen Sie es mit Aktienindizes oder was auch immer in der Zahl enthalten ist.
Außerdem ist es falsch, die Nachrichten nur unter dem Aspekt der Bedeutung zu beschreiben. Es gibt einen erwarteten Wert von Nachrichten, es gibt einen realen Wert und es gibt eine Richtung des Einflusses auf den Preis.