Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 164
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Nun, nein, aber ich wollte dir wirklich sagen... Im Ernst, das hätte Ihnen eine Menge Fragen erspart, und das Ergebnis Ihrer Systeme wäre besser gewesen. Tja, was soll man machen, Stolz ist eine große Sache :-)
Sagen Sie es uns. Lasst es uns hören.
OK, ich verrate es dir, aber es ist nur ein Geheimnis.......
Bevor Sie einen Prozess automatisieren, müssen Sie herausfinden, um welches Feld es sich handelt und wie Sie damit arbeiten können. Sie kamen auf den Markt mit einem Gepäck von Kenntnissen in Programmierung und allen möglichen anderen Wissenschaften. Aber ich denke, niemand ist daran interessiert, den Markt zu studieren, und das ist Ihr großer Fehler. Also hören Sie hier zu. Ich werde nicht um den heißen Brei herumreden, die Dithyramben beschreiben usw. Ich werde gleich zur Sache kommen.
Haben Sie bemerkt, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass TS gestern noch funktionierte und heute nicht mehr oder nur noch mit Fehlern funktioniert. Es geht um den Kontext des Handelstages, und dieser Kontext setzt sich aus drei Werten zusammen.
Das Ergebnis des Handels an der Börse ist das während des Tages gehandelte Volumen, das Open Interest desselben Tages und die Differenz zwischen der Eröffnung und dem Schluss des Tages. Und dieser Kontext sowie der Nachrichtenhintergrund, die Erwartungen ... eine Art Veranlagung bilden. Okay, es geht also wieder um Wasser, kurz gesagt.
Jeden Tag kennen wir das Handelsvolumen des Vortages, das Open Interest und die Differenz zwischen Open und Close. Wir sind nur an drei Variablen interessiert, aber nicht an den aktuellen Werten, sondern an ihren Veränderungen, so dass wir unseren TS entsprechend dieser Veränderungen trainieren sollten.
Kurz gesagt. Heute: Volumen gesunken, OM gestiegen, Dclose gestiegen. Wir speichern die Daten für das Training des Netzes an den Tagen, an denen die Situation dieselbe war, und trainieren das Netz für diese Tage. Das ist alles.
Drei Variablen - 9 mögliche Marktzustände. Trainieren Sie Ihre 9 TS für jeden Staat und Sie werden glücklich sein!!!!!!!!!!!
Gibt es Statistiken, mit denen die Eintrittswahrscheinlichkeiten der im Diagramm blau markierten Ereignisse bestimmt werden können?
Wie wurden die "Erwartungen" ermittelt?
Gibt es Statistiken, mit denen die Eintrittswahrscheinlichkeiten der im Diagramm blau markierten Ereignisse bestimmt werden können?
Wie wurden die "Erwartungen" ermittelt?
Dies ist nur der Kontext des Handelstages, d.h. die Empfehlungen. Ich habe einen Indikator, der diese Unterschiede aufbaut, um den Verlauf für den notwendigen Tag speichern zu können. Ansonsten handelt es sich nur um Empfehlungen. Außerdem sind auf dem Bild nur 4 Situationen abgebildet, obwohl es in Wirklichkeit 9 sind. Also...
Wie sind Sie zu diesen "Empfehlungen" gekommen - haben Sie irgendwelche Statistiken gesammelt?
Haben Sie zum Beispiel 824 Handelssitzungen analysiert, in denen der Preis stieg, das Volumen stieg, die OI stieg und auf der Grundlage der Analyse der nachfolgenden Preisdynamik haben Sie festgestellt, dass der Preis in 89% der Fälle um mindestens x% "weiter stieg"?
Wie sind Sie zu diesen "Empfehlungen" gekommen - haben Sie irgendwelche Statistiken gesammelt?
Haben Sie zum Beispiel 824 Handelssitzungen analysiert, in denen der Preis stieg, das Volumen stieg, die OI stieg und auf der Grundlage der Analyse der nachfolgenden Preisdynamik haben Sie festgestellt, dass der Preis in 89% der Fälle um mindestens x% "weiter stieg"?
Nein, diese Empfehlungen sind grundlegend. Sie müssen nur die Bedeutung von OM und Volumen verstehen. Schauen Sie im Internet nach, und Sie werden alles auf Anhieb verstehen. Lesen Sie, es ist bereits auf vielen Websites erklärt, warum es so ist...
Es gibt also keine Statistiken, und das "Muster" ist nur eine leere Leinwand?
Es gibt also keine Statistiken, und das "Muster" ist nur ein unbeschriebenes Blatt?
Besonders für Faulpelze wie Sie, Dmitry
http://tempofox.com/interpretaciya-otkrytogo-interesa-i-pokazatelej-obema/