Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 171
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nach Ansicht von BP auf den Preis verzichten zu müssen, ist für das Verteidigungsministerium die lächerlichste Ansicht, was den Markt betrifft. Imho...
aber wie soll man das darstellen...
1) Gibt es einen zeitlichen Abstand zwischen diesen Zeiträumen?
2) Das Muster hat sich verflüchtigt, es wurde erkannt und viele Menschen haben begonnen, es auszunutzen. Aus diesem Grund wird es zu einem umgekehrten Muster.
3) Ich arbeite derzeit an einem TS, der grafische Methoden verwendet. Wenn es ein funktionierendes Muster gibt, dann ist es meiner Meinung nach hier.
4) Ich möchte noch einige Details zu meinem vorherigen Beitrag hinzufügen. Ich habe dort anscheinend verschiedene Balken analysiert. Dies ist jedoch nicht der Fall. Einzelne Balkenanalysen haben ihre Daseinsberechtigung, aber diese Schlüsselbalken liegen meist nicht im Bereich der Tops.
1) Soweit ich mich erinnere, ist es nicht, das Bild ist nicht aktuell, ich erinnere mich nicht mehr daran...
2) es ist schön, dass ich nicht der Einzige bin, der so denkt.
3) ich auch... ich kann sogar mit einem Stopp in drei Ticks eingeben und nehmen 1k2, 1k5 in 50% der Fälle, aber mathematisch ist es unmöglich, mathematisch, so ist es Unsinn
4) alle müssen wissen, wie man sucht
Wenn es jemanden gibt, der sich mit der Programmierung von Abweichungen auskennt, können wir versuchen, ein solch kniffliges Muster zu implementieren und es zu testen
3) Ich auch..., ich kann sogar mit Stop bei drei Ticks einsteigen und in 50% der Fälle 1k2, 1k5 mitnehmen, aber es ist unmöglich, das mathematisch zu fomalisieren, also ist es Quatsch.
In diesem Punkt stimme ich nicht mit Ihnen überein. :) Ich bin mir ziemlich sicher, dass grafische Methoden formalisiert werden können und sollten. Vielleicht gibt es aufgrund einer gewissen Komplexität eine Unterteilung zwischen 95 % und 5 % derjenigen, die erfolgreich sind. Aber wenn es einen Weg zum Erfolg an der Börse gibt, dann liegt er genau in diesem Bereich. Auf jeden Fall kann ich viel auf dem Bildschirm sehen, auch wenn sich dadurch Fehler nicht vermeiden lassen. Es gibt jedoch immer ein alternatives Szenario. Und die gute Nachricht ist, dass es, wenn alles richtig ist und die ZEIT zu erkennen ist, nicht sehr schwierig ist, zu einem alternativen Szenario zu wechseln, selbst mit einigen (kleinen) Verlusten.
Ich verzichte auf einen Verweis, da in mehreren Beiträgen ein wichtiges Detail fehlt.
Der Wert der Zielvariablen kann nicht mit den Werten der Prädiktoren in der Zeit übereinstimmen, d. h. der Wert der Zielvariablen muss nach hinten verschoben werden. Wenn um 1, dann ist es ein Schritt vorwärts, wenn um 10, dann sind es zehn Schritte vorwärts.
Die Zielvariable, der Lehrer, muss nach vorne schauen.
Zur Veranschaulichung dieses Punktes wurde hier im Thread ein Gedanke geäußert, der die Nuance, dass die Zielvariable den Prädiktoren voraus ist, deutlicher herausstellt.
Der Punkt ist folgender. Wir nehmen Umkehrungen, wie zum Beispiel die Machka. Ausgehend von diesen Umkehrungen in der Historie bewegen wir uns vorwärts und markieren die betreffende Umkehrung in der Vergangenheit, nach der sich der Kurs um eine bestimmte Anzahl von Pips, zum Beispiel um 100, verändert hat. Wir haben sie gefunden. Wir nehmen die nächste Umkehrung und suchen nach einer Veränderung um 100 Pips und bilden so den Lehrer. Diese Idee zeigt sehr deutlich den Ansatz der Bildung der Zielvariablen: Die Zielvariable sollte "vorausschauend" sein, was bei historischen Daten durchaus möglich ist. Es ist die Zielvariable, nicht die Anwendung des Vorhersageoperators, die die Vorhersagen des Modells liefert.
Es gibt noch eine weitere wichtige Nuance in diesem Konzept. Es ist ziemlich offensichtlich, WAS wir vorhersagen: Wir sagen den zukünftigen Anstieg/Abfall des Preises um 100 Pips voraus. Dies steht im Gegensatz zu ZZ, das mit "1" für ein aufwärts gerichtetes Knie und mit "0" für ein abwärts gerichtetes Knie gekennzeichnet ist. Wenn man darüber nachdenkt, WAS sagen wir dann voraus?
Die Anforderungen an die Zielvariable lauten also:
1. Die Zielvariable muss nach vorne schauen
2. Es muss klar sein, WAS wir vorhersagen wollen.
Diese Ideen scheinen naheliegend, aber in der Praxis sind sie nicht umsetzbar: Entweder sind die Stiefel zu eng, oder etwas anderes ist im Weg...
PS.
Auf meine Bitte hin wurde die Idee getestet, aber es konnten keine Prädiktoren für ihre Umsetzung gefunden werden.
Ich antworte Ihnen beiden.
Alexej!
Meiner Meinung nach überschätzen Sie die Bedeutung von formalen Instrumenten wie "Kreuzvalidierung" oder "Modellausschüssen".
Bei der Entwicklung von Modellen muss es ein Bewertungskriterium geben, das NICHTS, aber auch gar nichts mit dem Lernprozess zu tun hat.
Lassen Sie mich diese Kriterien auflisten:
1. Validierung des Modells in einem Zeitintervall VOR dem Trainingsintervall.
2. Ausführung des Expert Advisors, der das Modell im Tester verwendet. Außerdem hat der Expert Advisor kein MM, er ist der primitivste. Keine Stopps, Take Profits, etc.
Wenn sich die Ergebnisse zu irgendeinem Zeitpunkt stark von denen unterscheiden, die während des Trainings erzielt wurden, wird das Modell neu aufgebaut, d. h. die Prädiktoren haben keine Vorhersagekraft für die Zielvariable. Die aufgelisteten Kriterien sagen nicht, was zu tun ist, wie zu ändern ist - diese Kriterien sagen nur eines: DAS MODELL WIRD ZURÜCKGEGEBEN.
PS.
Für glühende Verfechter von MCL stelle ich fest, dass der Tester ohne all diese Maßnahmen und Werkzeuge, die in diesem Thread diskutiert werden, keinerlei Grundlage für Spekulationen über das zukünftige Verhalten des Handelssystems bietet. Der Prüfer sagt: "Das sind die Ergebnisse für diesen Zeitraum". Das ist alles. Der Prüfer gibt genau eine Zahl an, zum Beispiel den Gewinnfaktor, der sich auf einen bestimmten historischen Zeitraum bezieht. Und Statistiken können Sie nur in R erhalten. Und der Tester ist ein abschließender Teil des Modelldesigns, aber kein Ersatz für den gesamten Entwicklungsprozess.
Wenn es also jemanden gibt, der sich mit der Programmierung von Abweichungen auskennt, können wir versuchen, ein solch kniffliges Muster zu implementieren und es zu testen
Alexej!
1) Meines Erachtens überschätzen Sie die Bedeutung von formalen Instrumenten wie "Kreuzvalidierung" oder "Modellausschüssen".
2) Der Prüfer gibt genau eine Zahl an, z. B. den Gewinnfaktor, der sich auf einen bestimmten historischen Zeitraum bezieht. Und Statistiken können nur in R erstellt werden. Und der Tester ist der letzte Teil des Modelldesigns, aber kein Ersatz für den gesamten Entwicklungsprozess.
Herr SanSanych,
Über Ausschüsse braucht man nicht zu reden, sie sind ein Sonderfall im Modellauswahlverfahren. Zu den Validierungen - nein, ich überschätze sie nicht.
2) MT gibt keine Verteilung der Statistiken an.