Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1517
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Frage 01.
Die folgenden Indikatoren haben nur einen externen Eingangsparameter
Ich habe diese Indikatoren gerade wegen der minimalen externen Eingangsparameter ausgewählt.
Ist es möglich, ihre Algorithmen mit Hilfe von MO-Methoden zu reproduzieren? D.h. Sie können eine beliebige Historie nehmen, die Indikatoren mit beliebigen Parametern laufen lassen und sie an den MO weiterleiten. Ist es möglich, den entsprechenden Indikatoralgorithmus in der Ausgabe zu erhalten?
Die Frage ist über die Einstellung der Aufgabe für die MO, dh wir sollten markieren Sie die Geschichte, ich denke, die gleichen PriceChannel ist einfach zu lehren, ZZ kann an zweiter Stelle in der Komplexität, sondern Ekponential Smoothing - es ist nicht Klassifizierung, sondern Regression, wahrscheinlich, es kann das gleiche sein, aber ich habe nicht mit Regression gearbeitet.
Frage 03.
Ich habe solche Situationen in der Praxis schon mehrfach erlebt. TS zeigt den Gewinn im Testintervall an. Wenn ich OOS einige Male länger laufen lasse, zeigt es den gleichen Gewinn. Sobald ich auf das echte Konto gesetzt habe, bleibt der Gewinn über mehrere Monate gleich.
Und zu einem bestimmten Zeitpunkt fällt die Systematik zusammen. Keine erneute Optimierung desselben TS bringt keine positiven Ergebnisse. Im besten Fall verlangsamt es den Absturz.
Nach einer Weile begreift der Programmierer, dass alles Mist ist, und verlässt das echte Konto. Sie beobachten mehrere Monate lang, wie der TS im Prüfgerät verliert.
Und plötzlich: zwei Wochen Gewinn, ein Monat Gewinn, ein Monat OOS - Gewinn. Dies ist derselbe TS. Sie setzen es auf die realen und erhalten alles das gleiche wie aus dem ersten Absatz beschrieben.
Es handelt sich nicht um eine hypothetische Situation, sondern um einen Fall aus der Praxis. In diesem Fall hat der TS seine Graalität nur bei einer kleinen Anzahl von Symbolen bewiesen. Für andere war es eine ganzjährige Belastung.
Und natürlich muss der TS nicht vierundzwanzig Stunden am Tag handeln. Es könnte ein Intraday-Handelsintervall gegeben haben.
War es möglich, einen TS mit ähnlichen Merkmalen zu erhalten, wie sie bei der Anwendung von MO üblich sind?
Frage 02.
Lassen Sie den TS mit vier Eingabeparametern Tausende von Geschäften in einem bestimmten Intervall durchführen. Wir fügen zwei Eingabeparameter mit einer geringen Anzahl von möglichen Varianten als Filter hinzu. In der Ausgabe haben wir ein geradliniges Diagramm mit etwa eintausend Trades. Und alle sind mehr oder weniger gleichmäßig über das gesamte Testgebiet verteilt.
Was ist der Grund für die hohe Wahrscheinlichkeit, 5 % des ursprünglichen Intervalls bei OOS zu verlieren? Ein riesiges Intervall und nur sechs Eingaben ergaben ein "straight up" bei einer wirklich großen Anzahl von Trades. Und was dabei herauskam, war ein unverhohlener Anfall.
Bedeutet dies, dass es mehr als sechs Parameter gibt? Das ist eine Art Verweis auf die erste Frage: Sind Algorithmen, die uns einfach erscheinen, nicht eigentlich von Natur aus komplex?
Und warum sollte es nicht eine Pflaume geben? Wie groß ist die Ähnlichkeit der historischen Daten - das ist eine andere Frage, um die Richtigkeit des Modells zu beurteilen.
Und dann, was als Input gegeben wurde, wie die Geschichte für die Ausbildung gezeichnet wurde, was gelehrt wurde - hier gibt es eine Menge Nuancen.
Frage 03.
Ich habe solche Situationen in der Praxis schon mehrfach erlebt. TS zeigt den Gewinn im Testintervall an. Wenn ich OOS einige Male länger laufen lasse, zeigt es den gleichen Gewinn. Sobald ich auf das echte Konto gesetzt habe, bleibt der Gewinn über mehrere Monate gleich.
Und zu einem bestimmten Zeitpunkt fällt die Systematik zusammen. Keine erneute Optimierung desselben TS bringt keine positiven Ergebnisse. Im besten Fall verlangsamt es den Absturz.
Nach einer Weile begreift der Programmierer, dass alles Mist ist, und verlässt das echte Konto. Sie beobachten mehrere Monate lang, wie der TS im Prüfgerät verliert.
Und plötzlich: zwei Wochen Gewinn, ein Monat Gewinn, ein Monat OOS - Gewinn. Dies ist derselbe TS. Sie setzen es auf die realen und erhalten alles das gleiche wie aus dem ersten Absatz beschrieben.
Es handelt sich nicht um eine hypothetische Situation, sondern um einen Fall aus der Praxis. In diesem Fall hat der TS seine Graalität nur bei einer kleinen Anzahl von Symbolen bewiesen. Für andere war es eine ganzjährige Belastung.
Und natürlich muss der TS nicht vierundzwanzig Stunden am Tag handeln. Es könnte ein Intraday-Handelsintervall gegeben haben.
War es möglich, einen TS mit ähnlichen Merkmalen zu erhalten, wie sie bei der Anwendung von MO üblich sind?
Dies ist also wieder eine Frage, die mit den Marktphasen zusammenhängt und mit dem, was das TS/Modell MO gelernt hat. Zum Beispiel trainierte ich das Modell auf CatBoost - alles gut auf Geschichte aus der Ausbildung, setzen Sie es auf die reale und Stille für 3 Monate das Modell war still - ich nahm es aus und für den letzten Monat durch die Tests sehe ich, dass ich eine Menge von profitablen Trades (letzten Monat) verpasst, aber dann anscheinend das Modell selbst hat etwas berücksichtigt und nicht Handel, weil der Markt war wirklich sehr flach, und das Modell ist auf Trend (auf die Minuten) eingestellt.
Warum sollte es keinen Abfluss geben? Wie groß ist die Ähnlichkeit der historischen Daten - das ist eine andere Frage, um die Richtigkeit des Modells zu beurteilen.
Und dann, was als Input gegeben wurde, wie die Geschichte für die Ausbildung gezeichnet wurde, was gelehrt wurde - hier gibt es eine Menge Nuancen.
Welche Ausbildung? Ein einfacher klassischer Expert Advisor mit sechs optimierbaren Parametern. Die reguläre GA zeigt hervorragende Ergebnisse im Intervall.
Ich bin nicht an der Antwort auf die Frage interessiert: "Warum haben Sie erwartet, dass es bei OOS scheitert? Und was ist der Grund dafür, dass man bei OOS auch bei tausend Geschäften verlieren kann?
Meine laienhafte Argumentation lautet wie folgt.
Die TK hat sehr wenige Freiheitsgrade. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Anpassung.
Tausende von gleichmäßig auf das Intervall verteilten Trades - das bedeutet, dass das lang anhaltende "Muster" in diesem Intervall erkannt wurde. Vor allem, weil das Gleichgewichtsdiagramm fast eine gerade Linie ist.
Was ist an dieser Argumentation eigentlich falsch? Ich gehe davon aus, dass es sich bei den Eingabeparametern nicht um sechs, sondern üblicherweise um eine Million handelt. Dies ist die Anzahl der Eingangsparameter der Universalmaschine, die den TC-Algorithmus reproduzieren. D.h. der Algorithmus selbst ist ein bestimmter Satz von Eingabeparametern.
Welche Ausbildung?! Ein regulärer klassischer EA mit sechs optimierbaren Parametern. Die reguläre GA liefert hervorragende Ergebnisse im Intervall.
Ich bin nicht an der Antwort "Was hast du erwartet, natürlich verliere ich bei OOS" interessiert. Und was ist der Grund dafür, dass man bei OOS auch bei tausend Geschäften verliert?
Und was ist das Lernintervall? 1000 Trades können sich auf einen globalen Trend beziehen, bei dem die Eröffnung von Positionen auf seinem Vektor einen Vorteil an sich darstellt.
Zum Beispiel trainiere ich Si-Futures auf die Geschichte von 5 Jahren, um mehr verschiedene Situationen zu haben. Von 2008 bis 2016 habe ich EAs für Forex auf 15 min optimiert, sie sind ausreichend überlebensfähig für das Averaging.
Und im Wesentlichen ist die Optimierung die gleiche MO-Methode, so dass alles gesagt, bevor wahr ist.
Meine laienhafte Argumentation lautet wie folgt.
Es gibt nur sehr wenige Freiheitsgrade in der TK. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Anpassung.
Tausende von gleichmäßig auf das Intervall verteilten Trades - das bedeutet, dass das lang anhaltende "Muster" in diesem Intervall erkannt wurde. Vor allem, weil das Gleichgewichtsdiagramm fast eine gerade Linie ist.
Warum wollen Sie nicht über die Bewertung der Ähnlichkeit der Märkte zu denken - ich zum Beispiel sehen, dass in Forex Volatilität deutlich in den letzten Jahren gesunken ist, auch in diesem Jahr - Ich pflegte zu verdienen 3-4 mal mehr pro Monat, und jetzt nur keine Bewegung und keine Angebote auf meinem TS auf Forex.
Und dann muss man alles objektiv betrachten, versuchen zu verstehen, was der TS tut, ob er wirklich einfach ist und ob seine Handlungen vernünftig sind oder ob es sich um einen Zufall handelt.
Was ist an dieser Argumentation wirklich falsch?
Eine fehlerhafte Argumentation, denn sie setzt die Stationarität des Marktes voraus, was nicht dasselbe ist...
Ich gehe davon aus, dass es sich bei den Eingabeparametern nicht um sechs, sondern üblicherweise um eine Million handelt. Dies ist die Anzahl der Eingangsparameter der Universalmaschine, die den TS-Algorithmus reproduzieren. D.h. der Algorithmus selbst ist ein bestimmter Satz von Eingabeparametern.
Wenn wir über Indikatoren sprechen, gibt es viel mehr Parameter, denn wir sollten die Logik des Indikators selbst, fast jedes Wenn im Indikatorcode als eine separate Bedingung betrachten, und dies wird natürlich eine unzählige Anzahl von Kombinationen erzeugen. Ich persönlich halte die Verwendung von Indikatoren jedoch im Gegenteil für sinnvoll, weil ich davon ausgehe, dass viele Marktteilnehmer sie verwenden, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, ein wenig von der Logik des TS eines Teilnehmers mit Geld zu erfassen.
Frage 01.
Die folgenden Indikatoren haben nur einen externen Eingangsparameter
Ich habe diese Indikatoren gerade wegen der minimalen externen Eingangsparameter ausgewählt.
Ist es möglich, ihre Algorithmen mit Hilfe von MO-Methoden zu reproduzieren? D.h. Sie können eine beliebige Historie nehmen, die Indikatoren mit beliebigen Parametern laufen lassen und sie an den MO weiterleiten. Ist es möglich, den entsprechenden Algorithmus des Indikators in der Ausgabe zu erhalten?
Eine EMA-ähnliche Glättung kann exakt erzielt werden, ich hoffe, Sie meinen das Ergebnis und nicht den "Algorithmus" in Form von Code :)
Bei PriceChannel und ZZ bin ich mir nicht so sicher, ich bin sicher, dass sie fehlerhaft sein werden. Im Allgemeinen ist die Aufgabe interessant, danke:)
Frage 02.
Angenommen, der TS mit vier Eingangsparametern führt in einem bestimmten Intervall Tausende von Geschäften durch. Fügen Sie als Filter zwei Eingabeparameter mit geringer Anzahl möglicher Varianten hinzu. Die Ausgabe ist ein geradliniges Diagramm mit etwa tausend Geschäften. Und alle sind mehr oder weniger gleichmäßig über das gesamte Testgebiet verteilt.
Was ist der Grund für die hohe Wahrscheinlichkeit, 5 % des ursprünglichen Intervalls bei OOS zu verlieren? Ein riesiges Intervall und nur sechs Eingaben ergaben ein "straight up" bei einer wirklich großen Anzahl von Trades. Und was dabei herauskam, war ein unverhohlener Anfall.
Bedeutet dies, dass es mehr als sechs Parameter gibt? Es ist eine Art Verweis auf die erste Frage- sind einfache Algorithmen nicht von Natur aus kompliziert?
Es ist eher eine Frage der Art des Strategiealgorithmus und des MM als der Vorhersage. Wenn Sie nicht wissen, auf welche Art von Fehler Sie bei Ihrer Schätzung stoßen können, können Sie die Fehlerwahrscheinlichkeit anhand eines der Parameter berechnen, Sie können den maximalen Wert der mathematischen Vorhersage berechnen.
Frage 03.
Ich bin in der Praxis mehrfach mit solchen Situationen konfrontiert worden. Der TS zeigt den Gewinn im Prüfintervall an. Wenn Sie OOS für mehrere Male öffnen, bleibt der Gewinn derselbe. Wetten Sie auf ein echtes Konto und es zeigt den gleichen Gewinn für mehrere Monate.
Und zu einem bestimmten Zeitpunkt fällt die Systematik zusammen. Keine erneute Optimierung desselben TS bringt keine positiven Ergebnisse. Im besten Fall verlangsamt es den Absturz.
Nach einer Weile begreift der Programmierer, dass alles Mist ist, und verlässt das echte Konto. Sie beobachten mehrere Monate lang, wie der TS im Prüfgerät verliert.
Und plötzlich: zwei Wochen Gewinn, ein Monat Gewinn, ein Monat OOS - Gewinn. Dies ist derselbe TS. Sie setzen es auf die realen und Sie erhalten alles das gleiche, wie aus dem ersten Absatz beschrieben.
Es handelt sich nicht um eine hypothetische Situation, sondern um einen Fall aus der Praxis. In diesem Fall hat der TS seine Graalität nur bei einer kleinen Anzahl von Symbolen bewiesen. Für andere war es eine ganzjährige Belastung.
Und natürlich muss der TS nicht vierundzwanzig Stunden am Tag handeln. Es könnte ein Intraday-Handelsintervall gegeben haben.
War es möglich, einen TS mit solchen Merkmalen zu erhalten, wenn man die üblichen Praktiken der MO-Anwendung betrachtet?
Ich glaube nicht, dass sich jemand "mit der Hand auf dem Herzen" zu solchen Eigenschaften äußern kann. Im Allgemeinen sollten Sie nicht über die Verwendung von MoD als eine separate Sache denken, MoD ist nur eine Erweiterung der Statistik, ein allgemeiner Algorithmus ist MoD, auch Mesh-Optimierung ist MoD, so gab es schon immer MoD in algorithmischen Handel:)
Es gibt eine Tendenz für faule Leute, auf eine vollständige Automatisierung der Suche nach TC zu hoffen und IR alles für sie tun zu lassen, zum Glück wird es für eine lange Zeit nicht passieren, und wenn es passiert, wird es keinen finanziellen Sinn haben, aber in der Zwischenzeit ist klassisches IR schlecht auf der Suche nach sinnvollen Zeichen und "tief" ist sehr launisch in jeder Hinsicht, mit ihm zu arbeiten ist schmerzhaft und die Ergebnisse sind nebulös.
Meine laienhafte Argumentation sieht folgendermaßen aus.
Es gibt nur sehr wenige Freiheitsgrade in der TK. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit der Anpassung.
Tausende von gleichmäßig auf das Intervall verteilten Trades - das bedeutet, dass das langfristige "Muster" in diesem Intervall aufgedeckt wird. Vor allem, weil das Gleichgewichtsdiagramm fast eine gerade Linie ist.
Was ist an dieser Argumentation eigentlich falsch? Ich gehe davon aus, dass es sich bei den Eingabeparametern nicht um sechs, sondern üblicherweise um eine Million handelt. Dies ist die Anzahl der Eingangsparameter der Universalmaschine, die den TC-Algorithmus reproduzieren. D.h. der Algorithmus selbst ist ein Satz von Eingabeparametern.
Falsch ist, dass bei der Schätzung einer Zeitreihe (egal, ob es sich um einen Preis, eine Folge von Würfelwürfen oder Glücksradzahlen handelt... oder sogar eine Temperaturkurve)
Sie (und wir alle Teilnehmer dieses Forums) gehen davon aus, dass sich die Zeitreihen in der Zukunft so verhalten müssen - wir haben es versucht! Leider ist die Anpassung immer vorhanden, und je mehr Eingabedaten wir verwenden, desto größer ist die Anpassung und unser Vertrauen
Lesen Sie den ersten Teil des Artikels über die Hubrahttps://habr.com/ru/company/ods/blog/322716/
vor der Grafik
die Präsentation hat mir sehr gut gefallen
Nun und zu Ihrer Frage mit MO, meine dilettantische Argumentation:
das Problem ist, Input-Daten für das Training vorzubereiten, mit ZigZag im Allgemeinen ein Problem - die einfachste Sache ist, die ZZ Frakturpreise zu füttern - trainiert, getestet - funktioniert nicht, warum? - weil es eng an bestimmte Daten gebunden ist, gibt es keine solchen Preise in der Zukunft, NS ist ein regelmäßiges Polynom y = ax+bx+cx+dx+ex..... die Anzahl der Polynome ist die Anzahl der Neuronen, je mehr Neuronen, desto besser die Qualität (NS-Fehler), aber schneller Nachschulung auftritt.... Überlernen wird bekämpft, indem neue Arten von NS erfunden werden, aber es gibt auch Orte, an denen es besser ist, wo es schlimmer ist....
aber bei periodischen Funktionen funktioniert NS in der Tat perfekt - ein Graph von Sinus/Kosinus in beliebigem Maßstab und mit minimalen Daten zum Lernen - weil solche Funktionen mit Hilfe der Taylorreihenentwicklung geschrieben werden können? (kann mich nicht mehr erinnern) - und das wären dann fünf Polynome y = ax+bx+cx+dx+ex
SZY: Bei Preisreihen hat es niemand geschafft, eine Polynomformel zu erfinden - daher funktioniert der NS nicht perfekt... Vielleicht gibt es nur eine Formel, die nicht existiert )))
Es ist eher eine Frage der Art des Strategiealgorithmus und des MM als eine Frage der Vorhersage. Ich würde sagen, dass die meisten Testergräber mit Mittelwertbildung umkehrbar sind und manchmal zu lange sitzen, mit solchen Setups ist es sehr einfach, einen "Gral" mit einem Parameter zu bekommen, man sollte die Mittelwertbildung entfernen, um ein objektiveres Bild zu bekommen, obwohl es nicht genug ist, IMHO sollte die Erwartung von Prognosen richtig gemessen werden (Trends/Turns), weil man nicht nur andere, sondern auch sich selbst betrügen kann.
Ich habe heute Abend etwas gesponnen. Als nicht zitierte Antwort denke ich, dass sie für andere interessant zu lesen sein wird.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728196
1. Ja, mit einer gewissen Genauigkeit (Näherungsfehler)
2. Man nehme ein Polynom 3. Grades (nur 3 freie Terme) und passe es an ein kilometerlanges Stück eines Graphen an. Bedeutet das, dass es auf dem OOS funktionieren wird? Natürlich nicht. Die Kurven werden fast sofort auseinanderlaufen, aber manchmal kann man Glück haben, was die Richtung angeht. Wenn das Muster, das ausgenutzt wird, unbekannt ist (theoretisch, konzeptionell, grundlegend - was auch immer), kann die Frage abgetan werden, da es sich immer um eine Anpassung für SB
3. In Bezug auf das Verteidigungsministerium können Sie alles bekommen, was Sie wollen. Im Grunde genommen werden diese Diagramme bestimmten Trends folgen, und wenn diese ähnlich sind, dann wird es funktionieren. D.h. in diesem Fall ist es der globale Trend, der sich höchstwahrscheinlich ändert, oder der Markt wird mittelfristig wieder zu dem, was er war. Das ist der Grund, warum es funktioniert oder nicht funktioniert.
All diese Fragen werden in der Ökonometrie auf konzeptioneller Ebene gelöst: Der lineare Trend ist die Hauptkomponente, er wird zuerst vorhergesagt. Dann nichtlineare Schwankungen um den geraden Stab, sofern der Trend anhält. Der größte Trend kann aufgrund fehlender Iteration nicht vorhergesagt werden, d. h. die gesamte Unsicherheit ergibt sich aus dem langfristigen Plan. Nur wenige freie Begriffe, in der Regel nicht mehr als 3, beschreiben jede Marktkurve. Das MOS kann bereits an die Residuen dessen, was nicht vorhergesagt wurde, angepasst werden.