Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1518
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Ich habe heute Abend ein paar Sachen gedreht. Als nicht zitierte Antwort denke ich, dass sie auch für andere interessant zu lesen wäre.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728196
Nun, das ist ein tc auf "fuzzy" Zitate, verwendet werden, um sehr beliebt, bevor die Spreads wurden aufgebockt auf diese Instrumente
einer der wirklich funktionierenden TCs, bis sie verbannt werden2. Man nehme ein Polynom 3. Grades (insgesamt 3 freie Terme) und passe es an ein kilometerlanges Stück Graph.... Einige wenige freie Terme, in der Regel nicht mehr als 3, beschreiben jede Marktkurve.
Ich verstehe nicht, wie man sich mit drei Abschlüssen perfekt anpassen kann? Ein solches Polynom hat nicht mehr als zwei lokale Extrema.
Nun, das ist TS auf "unscharfen" Notierungen, die früher sehr beliebt waren, bevor sich die Spreads bei diesen Instrumenten ausweiteten
einer der wirklich funktionierenden TCs, bis sie verboten werdenEin wenig über die Geschichte der TS-Erstellung. TS wurde als eine der theoretischen Ideen entwickelt. Zum Zeitpunkt ihrer Erstellung war sie in keiner Weise mit der Erforschung von Symbolen verbunden. Und auf EURDKK wurde es versehentlich ausgeführt (mit allen Symbolen von Market Watch - MT5-Tester-Modus). Der TS hat genau drei Freiheitsgrade.
Sicherlich ist Flauschigkeit ein grundlegendes Muster, das ausgenutzt wird. Eine andere Sache ist, dass der TS selbst beim Schreiben nicht auf die Flauschigkeit geachtet hat. Es ist einfach so.
Ich möchte es nur aus Neugierde wissen und nicht als Stolperstein. Hat jemand von MO research und classic TS seine Algorithmen auf EURDKK laufen lassen? Hat man dort ähnliche Unschärfen gefunden? Wenn nicht, warum nicht?
Und äußerst interessant: Inwieweit sind MO-Methoden in der Lage, das gezeigte Ergebnis zu verbessern? D.h. ich möchte mit eigenen Augen sehen, wie viel besser ein speziell angewandtes MO bei diesem Paar abschneiden kann als ein zufällig geschriebener TS, dessen Entstehung nichts mit EURDKK zu tun hatte?
Ich weiß nicht, wie es möglich ist, mit drei Abschlüssen großartig zu sein. Ein solches Polynom hat nicht mehr als zwei lokale Extrema.
Ein wenig über die Geschichte von TC. TS wurde als eine der theoretischen Ideen entwickelt. Zum Zeitpunkt seiner Entstehung war er nicht mit der Forschung über irgendwelche Symbole verbunden. Und es wurde zufällig auf EURDKK eingeführt. Der TC hat genau drei Freiheitsgrade.
Sicherlich ist Flauschigkeit ein grundlegendes Muster, das ausgenutzt wird. Eine weitere Sache ist, dass das TC selbst bei der Abfassung keine Rücksicht auf Flauschigkeit genommen hat. Es ist einfach so.
Ich möchte es nur aus Neugierde wissen und nicht als Stolperstein. Hat jemand von MO research und classic TS seine Algorithmen auf EURDKK laufen lassen? Hat man dort ähnliche Unschärfen gefunden? Wenn nicht, warum nicht?
Und äußerst interessant: Inwieweit sind MO-Methoden in der Lage, das gezeigte Ergebnis zu verbessern? D.h. ich würde gerne mit eigenen Augen sehen, wie viel besser ein speziell angewandter MO in diesem Paar abschneiden kann als ein zufällig geschriebener TS, dessen Erstellung nichts mit EURDKK zu tun hatte?
1. die zeitliche Entwicklung gemeint ist. 0, 1, 3, 4... polynomialer Trend. Passt perfekt und funktioniert dann nicht mehr. Nur als Beispiel, dass bei 3 Freiheitsgraden die Abweichungen von der Vorhersage mit der Zeit real zunehmen können.
2. Ich habe es nicht gemacht, aber es ist ein interessantes Thema, zum Beispiel macht Alexander, mit dem du dort gesnackt hast, ungefähr das. Aber er wandelt jeden anfänglichen BP in einen konventionellen, "flauschigen" BP um.
Versuchen Sie es mit einem solchen Wurfsymbol EURGBP+GBPUSD-EURUSD und eröffnen Sie Geschäfte auf EURGBP, aber in die entgegengesetzte Richtung. Die Custom-Serie ist eindeutig "fluffiger". Ich habe keine Zeit für Experimente, aber es scheint angemessen zu sein
1. der Zeittrend ist gemeint... 0, 1, 3, 4... polynomialer Trend. Passt perfekt und funktioniert dann nicht mehr. Nur als Beispiel dafür, dass 3 Freiheitsgrade auch eine Menge sein können.
Das verstehe ich nicht. Die ursprüngliche Frage bezog sich jedoch auf TS mit einer bestimmten Anzahl von Freiheitsgraden. Es sollen drei sein. Meiner Meinung nach kann man also keinen TS erstellen, der sich perfekt an jede Kurve anpasst.
2. Ich habe es nicht getan, aber es ist ein interessantes Thema, zum Beispiel macht Alexander, mit dem Sie einen Imbiss hatten, ungefähr das. Aber er wandelt jeden anfänglichen BP in einen konventionellen, "flauschigen" um.
Versuchen Sie es mit einem solchen Wurfsymbol EURGBP+GBPUSD-EURUSD und eröffnen Sie Geschäfte auf EURGBP, aber in die entgegengesetzte Richtung. Die Custom-Serie ist eindeutig "fluffiger". Ich habe noch keine Zeit zum Experimentieren, aber es scheint angemessen zu sein
Wenn man einen Ausdruck auf Ticks betrachtet, bei dem jeder Summand ein Logarithmus ist, ist er eins. Dementsprechend wird ein solches Gusssymbol (insbesondere unter Berücksichtigung von Provisionen) Ask immer höher als die Einheit und Bid niedriger haben. Ein klassisches Arbitrage-Dreieck.
Ich erinnere mich nicht an Alexander und schon gar nicht an die Hauptdarsteller bei ihm. Aber wenn er Ausreißer auf dem Diagramm hat, ist es das Ergebnis der unsynchronisierten Bar offen Preis in der Zeit. Zum Beispiel kann der Eröffnungskurs eines der Balken ein Dutzend Sekunden später als die anderen sein. Daher die Schieflage. Daher müssen wir solche Diagramme mit Ticks erstellen. Und nicht durch Formeln im MT5.
Nach all dem oben Gesagten entbehrt es gelinde gesagt jeder Grundlage, diesen Fluffy (der eigentlich kein Fluffy ist, da Ask nach oben und Bid nach unten tendiert) für EURGBP-Eröffnungen zu verwenden.
Aber es wäre interessant, die EURDKK durch MO abzustreifen. Wahrscheinlich sollte das für die Profis hier sehr gut funktionieren. Ich habe nichts speziell für dieses Paar geschärft. Wenn jemand es ohne die MO einstellen möchte, wäre es noch interessanter.
Das verstehe ich nicht. Die ursprüngliche Frage bezog sich jedoch auf den TS mit einer bestimmten Anzahl von Freiheitsgraden. Es sollen drei sein. Daher ist es meiner Meinung nach unmöglich, einen TS zu entwickeln, der sich perfekt an jede Kurve anpasst.
Wenn man einen Ausdruck auf Ticks betrachtet, bei dem jeder Summand ein Logarithmus ist, ist es eins. Dementsprechend wird um den Logarithmus ein solches Guss-Symbol (insbesondere unter Berücksichtigung von Provisionen) die ganze Zeit über der Einheit Ask und die ganze Zeit darunter Bid haben. Ein klassisches Arbitrage-Dreieck.
Ich erinnere mich nicht an Alexander und schon gar nicht an die Hauptdarsteller bei ihm. Aber wenn er Ausreißer auf dem Diagramm hat, ist es das Ergebnis der unsynchronisierten Bar offen Preis in der Zeit. Zum Beispiel kann der Eröffnungskurs eines der Balken ein Dutzend Sekunden später als die anderen sein. Daher die Schieflage. Daher müssen wir solche Diagramme mit Ticks erstellen. Und nicht durch Formeln im MT5.
Nach all dem oben Gesagten entbehrt die Verwendung dieses "Fluffy" (und es ist nicht wirklich ein "Fluffy", denn Ask ist oben und Bid ist unten) für EURGBP-Eröffnungen gelinde gesagt jeder Grundlage.
Aber es wäre interessant, die EURDKK durch MO abzustreifen. Wahrscheinlich wird das für die Profis hier sehr gut funktionieren. Ich habe nichts speziell für dieses Paar geschärft. Wenn jemand ohne MO passen will, wäre das noch interessanter.
Was macht es für einen Unterschied, ob es sich um TC oder Kurvenanpassung handelt, das Prinzip ist dasselbe, nämlich dass man auch mit 3 Parametern leicht und mühelos auf ein großes Stück Geschichte umlernen kann.
Alexander hat meinen Artikel kommentiert und sein Thema lautet "Von der Theorie zur Praxis". Er leistete dort hervorragende Arbeit bei der Tick-Filterung und erstellte stationäre Reihen ohne Ausreißer für verschiedene Synopsen
Es geht nicht um das Dreieck, sondern darum, dass die Serie fluffiger und damit etwas vorhersehbarer ist, auch wenn sie weiterhin mit dem EURGBP korrelieren wird. D.h. Analyse der gegossenen Reihen und Handel mit EURGBP. Nun, das könnte ein Irrtum sein.
Beispiel:
Was ist der Unterschied zwischen TC und Kurvenanpassung, das Prinzip ist dasselbe, nämlich dass man auch mit 3 Parametern leicht und mühelos einen großen Teil der Geschichte neu trainieren kann.
Seltsam, ich sehe keine Gemeinsamkeiten.
Alexander ist in den Nocken meines Artikels, und sein Thema ist "Von der Theorie zur Praxis".
Ich weiß es nicht mehr, aber das ist auch egal.
Es geht nicht um das Dreieck, sondern darum, dass die Serie fluffiger und damit etwas vorhersehbarer ist, auch wenn sie weiterhin mit dem EURGBP korrelieren wird. D.h. Analyse der gegossenen Reihen und Handel mit EURGBP. Nun, vielleicht ist das eine beschissene Sache, die man tun sollte.
Das ist es. Es ist nicht einmal flauschig. Die Definition von Fluffiness ist, dass das durchschnittliche Bid- und Ask-Knie von ZigZag sehr nahe am minimalen Knie liegt: Sum(ZZ[i])/Amount < k * min(ZZ[i]), wobei k viel kleiner als zwei ist. Je näher k bei eins liegt, desto flauschiger ist das Symbol.
Seltsam, ich sehe keine Gemeinsamkeiten.
Nun, zum Beispiel der Artikelhttps://www.mql5.com/ru/articles/3795/63714#!tab=article
Sie können sich für nur 2 Parameter entscheiden, Sigma und Position, und es ist eine gute Anpassung, wenn auch nicht perfekt. Das einfachste MO zur Fuzzy-Logik. Die Anpassung ergibt sich genau für den Trend, d.h. die Menge der Trades beginnt in eine Richtung zu kippen. Und es kann angepasst werden, ohne dass die Anzahl der Geschäfte verzerrt wird, wenn wir darüber nachdenken. Die Anzahl der freien Parameter sagt also nichts aus (sie kann mit einer kleinen Zahl angepasst werden), wenn das Grundgesetz unbekannt ist. Soweit ich es verstanden habe, war die Frage, warum eine kleine Anzahl von Parametern trotzdem zu einer Anpassung führt. Es stellt sich heraus, dass es einfach ist und kein Widerspruch besteht.
In einem anderen Thread habe ich einen Vergleich zwischen SB und Kotier über Entropie angestellt. Die Forex-Majors zeigten reine SB, mit Ausnahme der Volatilitätsclusterung. D.h. im Grunde genommen passt bei Devisen im Allgemeinen alles.
Zum Beispiel der Artikelhttps://www.mql5.com/ru/articles/3795/63714#!tab=article
Sie können sich für nur 2 Parameter entscheiden, Sigma und Position, und es ist eine gute Anpassung, wenn auch nicht perfekt. Das einfachste MO zur Fuzzy-Logik. Die Anpassung ergibt sich genau für den Trend, d.h. die Menge der Trades beginnt in eine Richtung zu kippen. Und es kann angepasst werden, ohne dass die Anzahl der Geschäfte verzerrt wird, wenn wir darüber nachdenken. Die Anzahl der freien Parameter sagt also nichts aus (sie kann mit einer kleinen Zahl angepasst werden), wenn das Grundgesetz unbekannt ist. Soweit ich es verstanden habe, war die Frage, warum eine kleine Anzahl von Parametern trotzdem zu einer Anpassung führt. Es stellt sich heraus, dass es einfach ist und kein Widerspruch besteht.
In einem anderen Thread habe ich einen Vergleich zwischen SB und Kotier über Entropie angestellt. Die Forex-Majors zeigten reine SB, mit Ausnahme der Volatilitätsclusterung. D.h. im Grunde genommen passt bei Devisen im Allgemeinen alles.
Wenn man in die Zentrale gehen und kaufen/verkaufen kann, wird der Markt einen Abwärtstrend durchlaufen.
Hallo zusammen!!! Ich möchte eine Frage an die Experten stellen. Angenommen, mein Indikator erhält Daten vom Expert Advisor. Wie kann ich diesen Indikator mit dem Strategy Tester testen? Ich erhalte eine Fehlermeldung, wenn ich sehe, dass mein EA nicht geladen wurde. Hatte jemand Probleme damit? Wie haben sie dieses Problem gelöst? Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.
Wenn es keinen Quellcode gibt, können Sie das wahrscheinlich nicht.