Diskussion zum Artikel "Ein wissenschaftlicher Ansatz für die Entwicklung von Handelsalgorithmen" - Seite 7
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Dann posten Sie hier die Definition des Trends aus dieser Theorie, wenn sie wirklich spezifischer ist, werden die Leute mehr daran interessiert sein, Ihre Theorie zu lesen.
Definition des Trends (als Konzept) aus der Theorie des Impulsgleichgewichts:
Es handelt sich um eine Strecke der Preisbewegung (eine Folge von M-Formen), bei der die Hauptrolle von direktionalen M-Formen gespielt wird, die eine einzige (einheitliche) Richtung haben.
Die Hauptrolle dieser gerichteten M-Formen ist darauf zurückzuführen, dass ihre Gesamtamplitude in diesem Bewegungsabschnitt vorherrschend ist.
Definition des Trends (als Konzept) aus der Theorie des Impulsgleichgewichts:
Es handelt sich um eine Strecke von Preisbewegungen (eine Abfolge von M-Formen), wobei die Hauptrolle von direktionalen M-Formen gespielt wird, die eine (einheitliche) Richtung haben.
Die Hauptrolle dieser gerichteten M-Formen ergibt sich aus der Tatsache, dass ihre Gesamtamplitude in diesem Bewegungsabschnitt dominiert.
Ich bin gerade dabei, so etwas zu schreiben. Ich berechne die Differenz der Extrema unter Berücksichtigung des Vorzeichens auf 132 Balken verschiedener TFs und betrachte die Gesamt- und Durchschnittswerte pro Zeiteinheit. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit und die Geschwindigkeiten nach oben und unten. So erhält man ablesbare Geschwindigkeiten in Punkten pro Stunde. Interessanterweise sind die Durchschnittsgeschwindigkeiten auf den unteren TFs höher als auf den oberen. Aber gleichzeitig ist ihre Reihenfolge ähnlich. Es gibt keinen 10-fachen Unterschied.
Maxim Grüße. Ich habe den Artikel gelesen und habe eine Frage. Hältst du die Diagramme der Aktiensalden für verschiedene Instrumente wirklich für attraktiv?
Für mich sieht das eher wie ein Zufall aus, und wenn der Saldo zu sinken beginnt, gibt es keine Garantie, dass die aktuellen Verluste wieder ausgeglichen werden. Das heißt, um mit diesem Ansatz Geld zu verdienen, müssen Sie die ZUKÜNFTIGE Blockgröße kennen, nicht die aktuelle optimale. Schaute durch die Charts und leider keines der Eigenkapital nicht anziehen konnte, sage ich dies aus der Praxis des Handels. Zu große Drawdowns, im Moment werden Sie nicht wissen, ob es sich erholen wird oder nicht.
1. Denken Sie darüber nach, wie Sie die optimale Blockgröße für die nahe Zukunft wählen. Damit es ab morgen funktioniert und nicht erst ab der vorletzten Woche. Naja, und halte die Idee fest, die mir schon lange im Kopf herumschwirrt und die ich sogar irgendwie schon abgedeckt habe, aber mit Tomaten beworfen wurde :-)
2. Wenn wir eine Saldo-Optimierung durchführen, wählt der Tester solche Parameter aus, die zum schnellsten Wachstum des Einlagenguthabens führen, aber niemand ist auf die Idee gekommen, die Saldo-Optimierung so zu machen, dass die Kurve in dieser Art verläuft.
Die Aufgabe dieser Optimierung ist es, die Blockgröße so zu finden, dass die Saldokurve so aussieht, d.h. wir finden den Punkt, an dem das Wachstum beginnt, d.h. wenn die Blockgröße im Begriff ist, Gewinn (Arbeit) zu bringen, ABER ich weiß nicht, wie man das im Tester macht. Wenn es sich herausstellt, dass es etwas Ähnliches tut, wäre ich dankbar, wenn ich es mir ansehen könnte. Ich habe einen Indikator, der nur zwei Parameter hat und beide ändern sich von 5 bis 45, und wenn es eine Möglichkeit gäbe, ihn auf diese Art von Gleichgewichtskurve zu optimieren, würde ich Skynet nicht einmal benutzen. Sehen Sie, ich habe auf dem Chart die Bereiche markiert, die gesucht werden müssen, und die Hauptsache ist das Wachstum, ohne Dips und Drawdowns, im Gegensatz zu Ihrem Artikel....
Wenn Sie es also schaffen, etwas in Sachen Optimierung zu tun, werde ich mich diesem Fall gerne anschließen....
Maxim Grüße. Ich habe den Artikel gelesen und habe eine Frage. Findest du die Diagramme der Aktiensalden für verschiedene Instrumente wirklich attraktiv?
Für mich sieht das eher wie ein Zufall aus, und wenn der Saldo zu sinken beginnt, haben Sie keine Garantie, dass die aktuellen Verluste wieder aufgeholt werden. Das heißt, um mit diesem Ansatz Geld zu verdienen, müssen Sie die ZUKÜNFTIGE Blockgröße kennen, nicht die aktuelle optimale. Schaute durch die Charts und leider keines der Eigenkapital anziehen könnte, sage ich dies aus der Praxis des Handels. Zu große Drawdowns, bei denen man nicht weiß, ob sie sich erholen werden oder nicht.
1. Denken Sie darüber nach, wie Sie die optimale Blockgröße für die nahe Zukunft wählen. Damit es ab morgen funktioniert, und nicht erst ab der vorletzten Woche. Tja und halt die Idee, die mir schon lange im Kopf herumschwirrt und ich sogar schon als etwas abgedeckt habe, aber mit Tomaten beworfen wurde :-)
2. Bei der Optimierung des Guthabens wählt der Tester solche Parameter aus, die zum schnellsten Wachstum des Guthabens führen, aber niemand ist auf die Idee gekommen, die Optimierung des Guthabens so zu machen, dass die Kurve in dieser Art verläuft.
Die Aufgabe dieser Optimierung ist es, die Blockgröße so zu finden, dass die Saldokurve so aussieht, d.h. wir finden den Punkt, an dem das Wachstum beginnt, d.h. wenn die Blockgröße im Begriff ist, Gewinn (Arbeit) zu bringen, ABER ich weiß nicht, wie man das im Tester macht. Wenn es sich herausstellt, dass es etwas Ähnliches tut, wäre ich dankbar, wenn ich es mir ansehen könnte. Ich habe einen Indikator, der nur zwei Parameter hat, und beide ändern sich von 5 bis 45, und wenn es eine Möglichkeit gäbe, ihn auf diese Art von Gleichgewichtskurve zu optimieren, würde ich Skynet nicht einmal benutzen. Sehen Sie, ich habe auf dem Chart die zu suchenden Bereiche markiert, und die Hauptsache ist, was für ein Wachstum danach stattfindet, ohne Dips und Drawdowns, im Gegensatz zu Ihrem Artikel...
Wenn Sie es also schaffen, etwas zu optimieren, werde ich mich diesem Fall gerne anschließen.....
Dies ist natürlich kein Kampfalgorithmus, sondern ich wollte Ihnen zeigen, wie man mit einem konsequenten Entwicklungsansatz ganz auf die Optimierung verzichten kann.
Ich verstehe. Das ist traurig. Und seit vielen Jahren ist es niemandem mehr gelungen, die Parameter für die reduzierte Form der Bilanzkurve zu optimieren:-(
Ich sehe. Traurig. Und seit vielen Jahren ist es niemandem mehr gelungen, die Parameter auf die gegebene Form der Bilanzkurve zu optimieren:-(
Jahrhunderte)
Ich bin gerade dabei, so etwas zu schreiben. Ich berechne die Differenz der Extrema unter Berücksichtigung der Vorzeichen auf 132 Balken verschiedener TFs und betrachte die Summe und den Durchschnitt pro Zeiteinheit. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit und die Geschwindigkeiten nach oben und unten. So erhält man ablesbare Geschwindigkeiten in Punkten pro Stunde. Interessanterweise sind die Durchschnittsgeschwindigkeiten auf den unteren TFs höher als auf den oberen. Aber gleichzeitig ist ihre Reihenfolge ähnlich. Es gibt keinen 10-fachen Unterschied.
In der Theorie des Impulsgleichgewichts wird dieses Problem gelöst:
- Es wurden M-Form-Parameter (Schwellenwerte, einschließlich der Geschwindigkeit der Preisänderung) bestimmt, die es erlauben, frühzeitig vorherzusagen, ob sich ein Trend entwickeln wird oder nicht (natürlich probabilistisch),
- Außerdem wurden Regelmäßigkeiten in den Zeit- (und Geschwindigkeits-) Verhältnissen der M-Form-Teile aufgedeckt, die es erlauben, zu jedem Zeitpunkt (auf jeder Skala) wirklich relevante gleitende Durchschnitte zu bestimmen.
In der Theorie des Impulsgleichgewichts wird diese Frage gelöst:
- Es werden M-Form-Parameter (Schwellenwerte, einschließlich der Preisänderungsrate) definiert, die es ermöglichen, frühzeitig vorherzusagen, ob sich der Trend entwickeln wird oder nicht (natürlich auf probabilistischer Basis),
- auch Regelmäßigkeiten in den Zeit- (und Geschwindigkeits-) Verhältnissen der M-Form-Teile wurden aufgedeckt, die es uns erlauben, wirklich relevante gleitende Durchschnitte zu jedem Zeitpunkt (auf jeder Skala) zu bestimmen.
Neuer Artikel Ein wissenschaftlicher Ansatz für die Entwicklung von Handelsalgorithmen wurde veröffentlicht:
Autor: Maxim Romanow
Vielen Dank für den interessanten Artikel. Es fehlt ein benutzerdefinierter Indikator: Max_distribution_v.1.13.mq5 Können Sie ihn bitte hochladen? Vielen Dank!
Danke, dass Sie den Artikel zu schätzen wissen. Max Distribution V.1.13.mq5 Indikator Ich habe es nicht an den Artikel anhängen, weil es ein einzigartiges, Autor der Entwicklung ist und ich bin nicht bereit, es für den allgemeinen Gebrauch zu zeigen. <Löschen> Ich warne Sie sofort, für den Roboter in dem Artikel gelegt, es ist von keinem Wert.