Diskussion zum Artikel "Ein wissenschaftlicher Ansatz für die Entwicklung von Handelsalgorithmen" - Seite 9

[Maxim Romanov]

Forester #:

Ich habe über die Gründe nachgedacht. Bei Blöcken von 200-300pts sehen wir die stärksten Unterschiede zum SB nach 10-15 Blöcken, d.h. nach 2000-4000pts Bewegung in eine Richtung. Solche Kursverschiebungen werden am ehesten durch Nachrichten gebildet. Der Preis verschiebt sich und schwankt bereits auf einem anderen Niveau.
Wenn wir aus diesen 100000 Beispielen die Nachrichtenbewegungen/-blöcke (oder nur die Blöcke von 13 bis 20 in Moskau, wenn die wichtigsten Nachrichten veröffentlicht werden) herausnehmen, dann werden die Wahrscheinlichkeiten der Ergebnisse von 40 Blöcken höchstwahrscheinlich der SB ähnlicher.

Fazit: Einer der Hauptunterschiede zur SB ist der Einfluss von Nachrichten.

Das ist nicht der Punkt. Ich habe festgestellt, dass der Markt eine natürliche Asymmetrie aufweist. In jedem Markt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es 10 % nach oben geht, ist höher als die Wahrscheinlichkeit, dass es 10 % nach unten geht. Und diese Wahrscheinlichkeit ist für alle Märkte gleich. Je größer die Bewegungen sind, desto größer ist die Abweichung der Wahrscheinlichkeit von 0,5. Bei einer Bewegung von 0,1 % ist sie fast 0,5. Bei einer Bewegung von 20 % liegt sie bei etwa 0,55. Ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr, aber ich habe sie tabellarisch dargestellt.

Wenn also der Kurs um 20 % gestiegen ist, wird er mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,55 um weitere 20 % steigen und nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,45 um den gleichen Betrag fallen.

Warum ist es so schwer, am Devisenmarkt Geld zu verdienen? Der gesamte Handel bewegt sich in Bereichen von 0,5 %, einem Markt mit sehr geringer Volatilität, in dem man keine Asymmetrie erkennen kann. Warum ist Krypto einfach? Es ist ein sehr volatiler Markt, es ist leicht, über 10% zu gehen. Gleichzeitig ist es schwieriger, mit einem Fonds Geld zu verdienen als mit Kryptowährungen, aber einfacher als mit Devisen.

Da es sich um einen Markt handelt, gilt die Regel global und für einige Benchmark-Assets gilt sie nicht. Aber sie funktioniert im Durchschnitt.

Und zweitens. Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit der Trendfortsetzung 0,5 beträgt, wechselt der Markt zwischen zwei Zuständen, anders als bei der SB. 0,8-0,2. Und je weiter der Markt entwickelt ist, desto weniger deutlich ist der Wechsel. Aber der Zeitraum ist fließend und dementsprechend sind auch die Schwellenwahrscheinlichkeiten fließend.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Romanov #:
Не в этом суть. Я нашел у рынка природную ассиметрию. У любого рынка.

Ja, entweder in der Diskussion oder Sie haben in dem Artikel geschrieben - der Grund dafür ist das Drucken von Geld. Und die Reichen bekommen mehr davon, und wo legen sie es an? Investieren. Das ist der Grund, warum Krypto-Aktien im Durchschnitt steigen.

Maxim Romanov #:

Warum ist es so schwer, am Forex Geld zu verdienen? Der gesamte Handel bewegt sich in einer Spanne von 0,5 % - ein Markt mit sehr geringer Volatilität, Asymmetrie ist nicht sichtbar.

Wenn man Pfund druckt, muss man mehr Euro drucken, um das Gleichgewicht zu halten. Leitzinsen, usw.
Die Zentralbanken der Emittenten der wichtigsten Währungen lassen diese nicht 2 Mal im Jahr steigen oder fallen. Es gibt keine oder nur sehr geringe Verschiebungen, und der Unterschied zur SB besteht offenbar nur in Kursverschiebungen bei Nachrichten und anderen Ereignissen. In anderen Momenten scheint er dem SB sehr ähnlich zu sein.