Diskussion zum Artikel "Ein wissenschaftlicher Ansatz für die Entwicklung von Handelsalgorithmen" - Seite 8
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Hallo, vielen Dank für den Artikel, den Sie geschrieben haben, es gab mir ein besseres Verständnis für den Markt. Aber der Anhang scheint nicht richtig zu funktionieren, weil der Indikator-Datei fehlt?
Wenn Sie die Funktion, die für die Interaktion mit dem Indikator verantwortlich ist, nicht verwenden, funktioniert der Bot auch ohne den Indikator. Ich habe den Indikator nicht an den Artikel angehängt, weil er nicht kostenlos verteilt wird.
Aber ich denke, Sie haben mit dem Test-EA die falsche Hypothese getestet.
Auch das ist nicht die gleiche Logik wie in der Basisstudie.
Sie haben Ihre Preisverteilungen auf der Grundlage des Kurses in 40 Blöcken vorgenommen. Warum sollten Sie also eine Position beim ersten Block in der entgegengesetzten Richtung schließen? Folgen Sie der Hypothese und schließen Sie nach 40 Blöcken. Dann wird das finanzielle Ergebnis von 100000 Trades wie in den Diagrammen aussehen. D.h. der Trend wird stärker sein als beim Zufallsprinzip, aber seine Richtung ist nicht wählbar.
Interessanter Artikel und Methode. zeigt, dass es Trendiness in den Markt ist. Dass der Preis ist wahrscheinlicher, um den Bereich der 10-20 Blöcke als zufällig (in beide Richtungen) zu gehen.
Aber ich denke, Sie getestet die falsche Hypothese mit dem Test EA. Sie haben Preisverteilungen auf der Grundlage dessen erstellt, was er in 40 Blöcken sein wird, unabhängig von der Richtung des vorherigen Blocks. Wenn Sie in Abhängigkeit vom vorherigen Block bauen würden, könnten Sie die Richtung nach dieser Regel wählen. Ich gehe davon aus, dass die Charts keine signifikanten Unterschiede aufweisen, d. h. die Richtung des vorherigen Blocks hat nur einen geringen Einfluss darauf, wo der Preis in 40 Blöcken stehen wird. Bei 300-Punkte-Blöcken sind 10 Blöcke = 3000 Punkte, was eine Menge Tage sind.
Auch das ist nicht die gleiche Logik wie die Basisstudie.
Sie haben Ihre Preiszuweisungen darauf gestützt, wie hoch der Preis in 40 Blöcken sein wird. Warum sollten Sie also eine Position beim ersten Block in der Gegenrichtung schließen? Folgen Sie der Hypothese und schließen Sie nach 40 Blöcken. Dann wird das finanzielle Ergebnis von 100000 Trades wie in den Diagrammen aussehen. D.h. der Trend wird stärker sein als zufällig, aber seine Richtung ist unmöglich zu wählen.
In diesem Fall ist es nicht wichtig. Es gibt 2 Arten von Strategien: Trend und Flat. Wenn die Wahrscheinlichkeit der Trendfortsetzung 0,5 beträgt, sind beide nicht rentabel. Wenn die Wahrscheinlichkeit der Trendfortsetzung >0,5 ist, ist die Trendstrategie profitabel und umgekehrt. Wenn die Wahrscheinlichkeit der Trendfortsetzung geringer als 0,5 ist, wird die Flat-Strategie profitabel sein. Dieser EA ist als Beispiel gedacht, nicht für den Handel. Der Expert Advisor zeigt nur, dass diese oder jene Strategie profitabel ist.
Aber ich kann sagen, dass die Abhängigkeiten der Richtung des nächsten Blocks vom vorherigen Block existieren, und diese Abhängigkeiten sind viel stärker als im Artikel dargestellt. Es ist viel Zeit vergangen, seit ich den Artikel geschrieben habe, ich habe den Algorithmus zum Aufbau von Blöcken geändert, ich bin dazu übergegangen, die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung einzelner Blöcke zu messen, ich habe die Slippages der schließenden Blöcke berücksichtigt, ich habe begonnen, die Wahrscheinlichkeiten von fallenden/steigenden Bewegungen separat zu analysieren, ich habe einen Algorithmus zur Multiskalenanalyse entwickelt, ich habe die Anzeichen für den Wechsel des Marktes vom Trend zum Flat-Modus gefunden und herausgefunden, wie man diesen Wechsel verfolgen kann. In diesem Artikel wird nur die Basis
Aber ich kann sagen, dass es Abhängigkeiten zwischen der Richtung des nächsten Blocks und dem vorherigen Block gibt, und diese Abhängigkeiten sind viel stärker als im Artikel dargestellt.
Ja, das ist nützlicher als die Frage, wie der Preis in 40 Blöcken sein wird. Das ist zu lange, um zu warten... vor allem, wenn die Blöcke 200-300 pts sind
Es ist viel Zeit vergangen, seit der Artikel geschrieben wurde, ich habe den Algorithmus der Blockbildung geändert, bin dazu übergegangen, die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung einzelner Blöcke zu messen, habe Slippages bei der Blockschließung berücksichtigt, habe begonnen, die Wahrscheinlichkeiten für fallende/steigende Bewegungen separat zu analysieren, habe einen Algorithmus für die Multiskalenanalyse entwickelt, habe die Anzeichen für den Wechsel des Marktes vom Trend zum Flat-Modus gefunden und herausgefunden, wie man diesen Wechsel verfolgen kann. Dieser Artikel enthält nur die Basis
Beeindruckend... Wo kann ich etwas über die neuen Blöcke lesen?
Zu den Blöcken: Sie sind dem Raster sehr ähnlich. Was ist der Unterschied zwischen den neuen Blöcken? Ich würde von den Slippage-Balken auf den Ticks wegkommen. Vielleicht nur den entscheidenden Teil des EA auf Ticks laufen lassen, wenn er vorberechnete Grid-Levels überschreitet?
Ja, es ist nützlicher als das, was der Preis in 40 Blöcken sein wird. Es ist zu lange, um zu warten... vor allem, wenn die Blöcke 200-300 Pkt. kosten.
Beeindruckend... wo kann ich etwas über die neue Version lesen?
Zu den Blöcken: sehr ähnlich wie das Raster. was ist der Unterschied zwischen den neuen Blöcken? Ich würde von den Slippage-Balken auf den Ticks wegkommen. Vielleicht nur den entscheidenden Teil des EA auf Ticks laufen lassen, wenn er vorberechnete Grid-Levels überschreitet?
Es handelt sich nicht um ein Raster, die Größe der Blöcke ist dynamisch und ändert sich, wenn sich der Preis ändert. Es stellt sich heraus, dass der Schlusskurs des jeweils nächsten Blocks selten mit den Preisen der vorherigen Blöcke übereinstimmt.
Ja, der Ansatz hat sich in diesen 3 Jahren bereits stark verändert. Dem Artikel zufolge waren sie die gleichen.
Danke für den Artikel, jetzt ist klar, dass der Markt anders ist als SB.
Danke für den Artikel, jetzt ist definitiv klar, dass der Markt doch anders ist als SB.
Habe mir Gedanken über die Gründe gemacht. Bei Blöcken von 200-300pts sehen wir die stärksten Unterschiede zur SB nach 10-15 Blöcken, d.h. nach 2000-4000pts Bewegung in eine Richtung. Solche Kursverschiebungen werden am ehesten durch Nachrichten gebildet. Der Preis verschiebt sich und schwankt bereits auf einem anderen Niveau.
Wenn wir aus diesen 100000 Beispielen (oder nur aus den Blöcken von 13 bis 20 in Moskau, wenn die wichtigsten Nachrichten veröffentlicht werden) die Nachrichtenbewegungen/-blöcke herausnehmen, werden die Wahrscheinlichkeiten der Ergebnisse von 40 Blöcken höchstwahrscheinlich der SB ähnlicher.
Fazit: Einer der Hauptunterschiede zur SB ist der Einfluss von Nachrichten.