Diskussion zum Artikel "Ein wissenschaftlicher Ansatz für die Entwicklung von Handelsalgorithmen"
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Neuer Artikel Ein wissenschaftlicher Ansatz für die Entwicklung von Handelsalgorithmen :
Der Artikel befasst sich mit der Methodik zur Entwicklung von Handelsalgorithmen, bei der ein konsistenter, wissenschaftlicher Ansatz zur Analyse möglicher Kursmuster und zur Erstellung von Handelsalgorithmen auf der Grundlage dieser Muster verwendet wird. Die Entwicklungsideale werden anhand von Beispielen demonstriert.
Die Tests wurden im Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 28.07.2020 im Zeitrahmen M1 unter Verwendung des Modus mit realen Ticks durchgeführt. Die Parameter wurden nicht optimiert, weil ich zeigen möchte, dass es keine Notwendigkeit geben kann, einen gründlich vorbereiteten Algorithmus für jedes einzelne Währungspaar zu optimieren. Wir werden die Blockgröße, die Mindestblockgröße und das Los ändern, in dem Bemühen, einen Gewinn zu erzielen, der deutlich über der Kommissionsgröße liegt.
Abbildung 7.
Bei EURUSD nahmen Spread und Delta wie erwartet den gesamten Gewinn, den wir aus der Entwicklung der Vermögenswerte hätten erzielen sollen. Infolgedessen belief sich das erwartete Ergebnis auf -$1,67 pro Handel. Die Losgröße wurde abhängig von der Blockgröße dynamisch geändert, wobei die durchschnittliche Losgröße 0,078 betrug. Versuchen wir zu verstehen, woher der Verlust kommt. Der Roboter protokolliert Informationen über den Spread. Der durchschnittliche Spread beim Öffnen und Schließen der Position beträgt 0,00008. Wir haben Swaps in Höhe von $159,76 bezahlt und 614 Positionen eröffnet. Der durchschnittliche Swap pro Position betrug also 159,76/614=$0,2602.
Wenn der durchschnittliche Spread 0,00008 und die durchschnittliche Losgröße 0,078 beträgt, entspricht 1 EURUSD-Pip mit einer Losgröße von 0,078 $0,078, und der Spread kostet also 0,078*8=$0,624. Insgesamt beläuft sich die Kommission auf $0,624+$0,2602=$1,104. Wenn wir bei jedem Handelsgeschäft eine Provision verlieren würden, würde das erwartete Ergebnis -$1,104 betragen, aber sie beträgt $1,67, was $0,566 mehr ist. Die minimale Blockgröße ist in den Einstellungen auf 0,002 festgelegt, so dass sie bei einer durchschnittlichen Losgröße von 0,078 $15,6 beträgt. Lassen Sie uns die Veränderung des negativen Saldos grob schätzen, wenn die Saldenkurve ein Random Walk wäre und die Blockgröße immer minimal wäre. Sie wird berechnet als 15,6*(614^0,5)=386,55$. Addieren wir nun die durchschnittliche Provision pro Handel multipliziert mit der Anzahl der Handel. 1.104*614+386.55=$1064.406.
Der Wert ist gleich $1064.406, was den durchschnittlichen Drawdown einer Saldenkurve bedeutet, wenn die Wahrscheinlichkeit der Positionseröffnung in die richtige Richtung 50% beträgt und für jede offene Position eine Provision gezahlt wird. In Wirklichkeit erhielten wir einen Verlust von $1027,45, was nahe bei diesem Wert liegt. Wir können daraus schließen, dass wir einen Verlust hatten, weil das erwartete Ergebnis unseres Algorithmus für EURUSD gleich Null ist.
Lassen Sie uns die Ergebnisse für die tendendige AAPL-Aktien sehen. Das Ergebnis ist in Abbildung 8 unten dargestellt.
Abbildung 8.
Autor: Maxim Romanov