Diskussion zum Artikel "Ein wissenschaftlicher Ansatz für die Entwicklung von Handelsalgorithmen" - Seite 3
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Es ist die Verschiebung des Mittelwertes, nicht die Glockenform, die die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung bestimmt.
Die Glockenform ist für die Volatilität (höher/tiefer/schräg) verantwortlich.
die Mittelwertverschiebung, nicht die Glockenform, ist für die Wahrscheinlichkeit der Trendfortsetzung verantwortlich
Die Verschiebung ist für die Wahrscheinlichkeit des Auftretens, nicht der Fortsetzung verantwortlich.
d.h. "kaufen und halten", nicht "kaufen, wenn es nach oben geht".
die Mittelwertverschiebung, nicht die Glockenform, ist für die Wahrscheinlichkeit der Trendfortsetzung verantwortlich
Die Glockenform ist verantwortlich für die Volatilität (mehr/weniger/abgeschrägt).
Die Volatilität ist die Amplitude pro Zeiteinheit. Ich verwende Blockcharts ohne Zeit. Wie können Sie die Volatilität messen, wenn es keine Zeit gibt? Wenn Sie eine Idee haben, wäre es interessant, sie zu lesen.
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Ich hoffe, Sie haben verstanden, was ich meine, und das ist es, was zählt.
Zeit im Band zum Schreiben
Ich möchte die Zeit nicht mit einbeziehen. Es gibt viele andere Möglichkeiten, dies zu tun. Zum Beispiel kann man den Effektivwert über einen Zeitraum zählen oder einfach die Amplitude über einen Zeitraum ausgeben. Das ist so ähnlich wie die Volatilität, aber das ist es nicht. Als Ergebnis können Sie abschätzen, wie stark der Prozess zu vertikalen Bewegungen neigt. Ich brauche keine Zeit für meine Aufgaben.
Ich will weg von einem starr definierten Zeitraum. Warum soll ich zum Beispiel 40 Blöcke zählen... Ich möchte, dass der Parameter fließend ist und sich selbst verändert.
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Ich hoffe, Sie haben verstanden, was ich meine, und das ist es, was zählt.
Natürlich ist es klar) gibt das Wesentliche gut wieder. Anstelle von t0-t1 kann man aber auch beliebige andere Parameter verwenden, aber die Visualisierung in der Abbildung ist interessant.
Maxim Romanov:
Волатильность это амплитуда в единицу времени. Я использую блоковые графики без времени. Как можно измерить волатильность если нет времени? Если есть идеи, будет интересно почитать.
Als Beispiele/Vorschläge:
- Nehmen Sie Fraktale und die Spanne zwischen Top/Bottom/Current.
- Kreuzen/Zeros/aktuellem Preis
- d.h. jeder Indikator, der auf einer maximalen Zeitspanne basiert.
Als Beispiele/Vorschläge:
- Nehmen Sie Fraktale und die Spanne zwischen oben/unten/strömend.
- Kreuze/Kerben/aktueller Kurs
- d.h. ein beliebiger Indikator auf der Basis von Maximum No Time.
Ich habe bereits Blöcke der Größe n Punkte genommen) gibt es maximal keine Zeit. Ich habe versucht, Fraktale, aber ich habe es anders, ich mochte es nicht. Ich hielt auf Blöcke, weil wir von der Größe der Bewegung in Punkten verdienen.