Diskussion zum Artikel "Ein wissenschaftlicher Ansatz für die Entwicklung von Handelsalgorithmen" - Seite 5

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Maxim Romanov:

Sie müssen herausfinden, was Sie dagegen rechnen. Wenn er sich auf den vorherigen Preis bezieht, gefällt mir das nicht besonders gut.

Als wir die Differenz (Blockgröße) berechnet haben, haben wir es relativ zum Preis gemacht und uns nicht die Mühe gemacht. Was ist anders, wenn Sie die relative Veränderung anstelle der absoluten Veränderung nehmen?

 

Zur Frage der Volatilität.

(Ich zeige es in Bildern, um Menschen mit unterentwickelter bildlicher Wahrnehmung die Wahrnehmung der Informationen zu erleichtern)

Die Höhe des Blocks sei auf 10 Punkte festgelegt. Der Kurs kann diese 10 Punkte für eine beliebige (nicht vorbestimmte) Zeit passieren.

Abhängig davon wird die Volatilität unterschiedlich sein.


1)

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2)

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3)

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DIREKT !!!

 
fxsaber:

Als wir die Differenz (Blockgröße) berechneten, taten wir dies relativ zum Preis und machten uns nicht die Mühe. Was hat sich geändert, wenn Sie die relative Veränderung anstelle der absoluten Veränderung nehmen?

Mir ist eine Besonderheit aufgefallen, dass bei Aktien, wenn die Blockgröße wächst, eine proportionale Verringerung der Menge den Handel ins Plus bringen kann. Ich habe dies in dem Artikel nicht beschrieben. Ich würde gerne verstehen, warum das so funktioniert. Bevor man also nicht herumpfuscht, muss man erst einmal verstehen, was was bewirkt. Hier bin ich am Überlegen, wie es richtiger wäre oder ob es wirklich keinen Unterschied gibt.

 
Igor Makanu:

Zählung ab Tages- oder Monatsbeginn - Ermittlung signifikanter Werte innerhalb eines Tages/Monats

dies ist ein weiterer wissenschaftlicher Ansatz, der Sie jedoch nicht der Entwicklung einer Handelsstrategie näher bringt, sondern der Vorhersage von Umschwüngen mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für korrekte Ergebnisse ;)

Ich werde später versuchen, es aus etwas zu berechnen. Vielmehr werde ich vom Gewinn ausgehen.

Ich entwickle und arbeite an Handelsstrategien, und Forschung ist notwendig, um Parameter zu verbessern.

Und ich habe die Handelsstrategie gepostet, Sie können sie verwenden, es tut mir nicht leid. Diejenigen, die es brauchen, werden es verbessern.
 
Es ist möglich, die Größe der Blöcke nicht konstant zu halten, sondern abhängig von der Zeit, z.B. von 00:00 - 06:00 Uhr Block = X Punkte, von 06:00 - 12:00 Uhr Block = Y Punkte, usw.
 
Evgeniy Chumakov:
Die Größe der Blöcke ist nicht konstant, sondern hängt von der Zeit ab, z.B. von 00:00 - 06:00 Uhr Block = X Punkte, von 06:00 - 12:00 Uhr Block = Y Punkte, usw.

es ist besser, nicht-rechteckige Blöcke zu nehmen.

und im Allgemeinen ist es besser, mit Blöcken auf die Baustelle zu gehen :-)

 
Evgeniy Chumakov:
Es ist möglich, die Größe der Blöcke nicht konstant zu halten, sondern von der Zeit abhängig zu machen, z. B. von 00:00 - 06:00 Uhr Block = X Punkte, von 06:00 - 12:00 Uhr Block = Y Punkte, usw.
Dies entspricht in etwa der Stichprobenmethode aus meinem ersten Artikel. Ein Algorithmus für die "richtige" Diskretisierung kann durchaus entwickelt werden. Es wird nicht richtig sein, sie von Zeit zu Zeit zu ändern, da sie nur für den Devisenhandel gilt. Natürlich ist es möglich, eine gewisse Regelmäßigkeit für Fonds zu berechnen, aber es ist besser, andere Algorithmen zu erfinden als die Zeit. Mein Ziel sind universelle Algorithmen, die auf allen Instrumenten funktionieren.
 
Evgeniy Chumakov:

Off topic, habe ich ein wenig Forschung. Ich nahm ZigZag und berechnete die Durchschnittswerte von Preisinkrement und Zeitintervall für eine bestimmte Zeit (zum Beispiel, wenn der Beginn des aktuellen Knies auf 13:25 fiel, suchte ich die Geschichte, wenn der Beginn zusammenfiel, mit einem Fehler von ein paar Minuten). Dann habe ich eine Trendlinie mit dem durchschnittlichen Kursanstieg und dem Zeitintervall erstellt.

Etwa so:



Interessant ist also, dass die Preise dazu neigen, sich dem Mittelwert anzunähern. In diesem Zusammenhang ist eine "Rückkehr zum Mittelwert" einfach eine Seitwärtsbewegung der Preise.

Ja, es gibt ein solches Merkmal. Sie ist nicht völlig abwegig. Nach meinen Recherchen bewegt sich der Kurs im Durchschnitt um 0,4-0,6 Schritte vertikal, je nach Instrument. Das heißt, er tendiert zu diesen Werten.
 
Maxim Kuznetsov:

ist es besser, nicht-rechteckige Blöcke zu verwenden.

und im Allgemeinen ist es besser, mit Blöcken auf die Baustelle zu gehen :-)

Ja, es ist besser, abgerundete Kanten zu nehmen), um sich nicht zu schneiden)
 

So wurde eine Regelmäßigkeit festgestellt: Die Märkte neigen dazu, auf jeder Skala zu tendieren, aber mit zunehmender Skala nimmt die Tendenz ab, d.h. nachdem der Kurs N Punkte vertikal durchlaufen hat, wird er mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 % die gleiche Anzahl von Punkten in dieselbe Richtung durchlaufen. Dieses Muster ist gut, weil es Ihnen erlaubt, eine einfache Trendstrategie für den Handel zu verwenden, bei der Sie nach jeder Aufwärtsbewegung eine Kaufposition und nach jeder Abwärtsbewegung eine Verkaufsposition eröffnen können.


Sie berücksichtigen nicht die Situation, in der der Kurs beginnt, mehrere Ihrer Blöcke in einem Tick zu durchlaufen? In diesem Fall werden Ihre Blöcke postfaktisch gezogen und Sie können keine Trades auf ihnen eröffnen.
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