Diskussion zum Artikel "Ein wissenschaftlicher Ansatz für die Entwicklung von Handelsalgorithmen" - Seite 6

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Rustem Bigeev:

So wurde eine Regelmäßigkeit festgestellt: Die Märkte neigen dazu, auf jeder Skala zu tendieren, aber mit zunehmender Skala nimmt die Tendenz ab, d.h. nachdem der Kurs N Punkte vertikal durchlaufen hat, wird er mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 % dieselbe Anzahl von Punkten in dieselbe Richtung durchlaufen. Dieses Muster ist gut, weil es Ihnen erlaubt, eine einfache Trendstrategie für den Handel zu verwenden, bei der Sie nach jeder Aufwärtsbewegung eine Kaufposition und nach jeder Abwärtsbewegung eine Verkaufsposition eröffnen können.


Berücksichtigen Sie nicht die Situation, wenn der Kurs anfängt, mehrere Ihrer Blöcke in einem Tick zu durchlaufen? In diesem Fall werden Ihre Blöcke postfaktisch gezeichnet und Sie können keine Trades auf ihnen eröffnen.
Doch, das tue ich. Deshalb wird die Skala groß gewählt, z.B. die Kerzengröße*10...14. Der Artikel beschreibt diesen Moment, ich nenne ihn das Delta zwischen dem Schlusskurs des Blocks und der Kerze. Es kann Situationen geben, in denen mehrere Blöcke auf einmal gebildet werden, aber sie werden nicht so häufig vorkommen. Aber der Punkt ist, dass das Wissen um das Problem, sollte es gelöst werden, konsequent kleinere Delta.
 

Tatsächlich hat L.A. Shelepin gezeigt, dass die erste Differenz allein für eine stabile Vorhersage des nächsten Schritts nicht ausreicht (siehe den beigefügten Artikel).

Und zu sagen, dass, wenn der Preis eine bestimmte Anzahl von Punkten in eine Richtung überschritten hat, die Wahrscheinlichkeit desselben nächsten Schritts >50% ist - das ist leider nicht notwendig. Bei jeder Preisquantifizierung ist es notwendig, zumindest die zweite Differenz in die Berechnungen einzubeziehen.

 
Alexander_K:

Tatsächlich hat sogar Shelepin L.A. gezeigt, dass ein erster Unterschied für eine stabile Vorhersage des nächsten Schritts absolut unzureichend ist (siehe den beigefügten Artikel).

Und zu sagen, dass, wenn der Preis eine bestimmte Anzahl von Punkten in eine Richtung überschritten hat, die Wahrscheinlichkeit desselben nächsten Schrittes >50% ist - das ist leider nicht notwendig. Bei jeder Preisquantifizierung muss zumindest die zweite Differenz in die Berechnungen einbezogen werden.

In einigen Fällen funktioniert das, wenn der Vermögenswert eine hohe Investitionsattraktivität hat, das Geld, das auf den Markt kommt, reicht aus, um eine Abweichung von 50% zu erzeugen. Ein solcher Algorithmus als Alternative zum einfachen Kauf von anlageattraktiven Wertpapieren hat das Recht auf Leben, denn er ist in der Lage, nicht nur am Wachstum, sondern auch am Fall zu verdienen. Und weiter, auch eine so einfache Idee kann sehr viel entwickelt werden, verändert es fast bis zur Unkenntlichkeit. Es ist im Grunde ein Skelett.
Aber natürlich ist mir klar, dass die Muster viel komplizierter sind und dass nicht nur die letzte Bewegung, sondern idealerweise alle Bewegungen berücksichtigt werden müssen.
 
Maxim Romanov:
In einigen Fällen funktioniert es, wenn ein Vermögenswert eine hohe Investitionsattraktivität hat, das Geld, das auf den Markt kommt, reicht aus, um eine Abweichung von 50% zu erzeugen. Ein solcher Algorithmus als Alternative zum einfachen Kauf von investitionsattraktiven Wertpapieren hat das Recht auf Leben, denn er ist in der Lage, nicht nur am Wachstum, sondern auch am Rückgang zu verdienen. Und weiter, auch eine solche einfache Idee kann sehr viel entwickelt werden, verändert es fast bis zur Unkenntlichkeit. Es ist im Grunde ein Skelett.
Aber natürlich ist mir klar, dass die Muster viel komplizierter sind, und es ist notwendig, nicht nur die letzte Bewegung, sondern idealerweise alle Bewegungen zu berücksichtigen.

Nun, meine Bemerkung bedeutet nicht, dass man die Forschung in dieser Richtung sofort aufgeben sollte. Zumal ich selbst ein Anhänger der Meinung bin, dass der Gral in der Form der Verteilung der Inkremente, in ihren "Schwänzen", liegt.

Wenn wir aber von "Gedächtnis" als Geldquelle sprechen (im Gegensatz zu SB), dann ist aus der Reihe Ihrer Artikel dieses Gedächtnis des Marktes überhaupt nicht ersichtlich, bis zu dem Punkt, dass nur das letzte Inkrement untersucht wird, und zumindest das vorherige nicht berücksichtigt wird.

Wenn Sie nur mit dem letzten Inkrement arbeiten, bedeutet das, dass Sie zustimmen, dass der Markt kein Gedächtnis hat und ein regulärer Markov-Prozess ist.

Ich denke, wenn Sie Ihre MetaOde auf SB anwenden, erhalten Sie genau die gleichen Ergebnisse. Und das ist keine gute Sache.

 

Der Artikel hat mir nicht gefallen.

Die gesamte Argumentation basiert auf einer "Regelmäßigkeit", die es einfach nicht geben kann.

 
Maxim Romanov:
In einigen Fällen funktioniert es, wenn ein Vermögenswert eine hohe Investitionsattraktivität hat, das Geld, das auf den Markt kommt, reicht aus, um eine Abweichung von 50% zu erzeugen. Ein solcher Algorithmus als Alternative zum einfachen Kauf von investitionsattraktiven Wertpapieren hat das Recht auf Leben, denn er ist in der Lage, nicht nur am Wachstum, sondern auch am Rückgang zu verdienen. Und weiter, auch eine solche einfache Idee kann sehr viel entwickelt werden, verändert es fast bis zur Unkenntlichkeit. Es ist im Grunde ein Skelett.
Aber natürlich ist mir klar, dass die Muster viel komplizierter sind, und es ist notwendig, nicht nur die letzte Bewegung, sondern idealerweise alle Bewegungen zu berücksichtigen.

und jetzt versuchen sie auch noch, den Markt in Trendphasen und Flat-Phasen zu zerlegen.
um nur Trendphasen zu handeln.


 

Ein spezifischeres Konzept des Trends ist in der Theorie des Impulsgleichgewichts enthalten.

Zu diesem Zweck werden dort grundlegend neue Begriffe eingeführt: stimulierende Amplitude, aktiver Impuls, superaktiver Impuls.

Angewandt auf die Bildung eines Trends werden diese Begriffe wie folgt verwendet:


1. die Grundlage des Trends ist die anregende Amplitude des Preises (die Amplitude, die die Interessen der großen Mehrheit der Marktteilnehmer berührt).

2. der aktive Impuls ist trendbildend (weil er mit der anregenden Amplitude verbunden ist).

3. Der überaktive Impuls hingegen ist die Ursache für das Wachstum der multidirektionalen Bewegungsamplitude, der Volatilität,

und, als Folge davon, eine kritische Korrektur oder Zerstörung des bestehenden Trends.

4) Und das Wichtigste: Ein Trend ist immer derselbe Abschnitt der Elementarstruktur, unabhängig vom Ausmaß der Preisbewegung (M-Form genannt).

 
Aleksandr Masterskikh:

Ein spezifischeres Konzept des Trends ist in der Theorie des Impulsgleichgewichts enthalten.

Zu diesem Zweck werden dort grundlegend neue Begriffe eingeführt: induzierende Amplitude, aktiver Impuls, superaktiver Impuls.

Bei der Anwendung auf die Trendbildung werden diese Begriffe wie folgt verwendet:


1. Die Grundlage des Trends ist die induzierende Amplitude des Preises (die Amplitude, die die Interessen der großen Mehrheit der Marktteilnehmer berührt).

2. Ein aktiver Impuls ist trendbildend (weil er mit der induzierenden Amplitude zusammenhängt).

3. Ein überaktiver Impuls hingegen ist die Ursache für das Wachstum der multidirektionalen Amplitude der Bewegung, der Volatilität,

und, als Folge davon, eine kritische Korrektur oder Zerstörung des bestehenden Trends.

4. und das Wichtigste: ein Trend ist immer derselbe Abschnitt der Elementarstruktur, unabhängig vom Ausmaß der Preisbewegung (M-Form genannt).

Dann schreiben Sie hier die Definition des Trends aus dieser Theorie, wenn sie wirklich spezifischer ist, werden die Leute mehr daran interessiert sein, sich mit Ihrer Theorie vertraut zu machen.
 
Alexander_K:

Nun, meine Bemerkung bedeutet nicht, dass man die Forschung in dieser Richtung sofort aufgeben sollte. Im Übrigen bin ich selbst ein Anhänger der Meinung, dass der Gral genau in der Form der Verteilung der Inkremente, in seinen "Schwänzen", sitzt.

Wenn wir aber von "Gedächtnis" als Geldquelle sprechen (im Gegensatz zu SB), dann ist aus der Reihe Ihrer Artikel dieses Gedächtnis des Marktes überhaupt nicht ersichtlich, bis hin zu dem Punkt, dass nur das letzte Inkrement untersucht wird und zumindest das vorherige nicht berücksichtigt wird.

Wenn Sie nur mit dem letzten Inkrement arbeiten, bedeutet das, dass Sie zustimmen, dass der Markt kein Gedächtnis hat und ein gewöhnlicher Markov-Prozess ist.

Ich denke, wenn Sie Ihre MetaOde auf SB anwenden, erhalten Sie genau die gleichen Ergebnisse. Und das ist nicht gut.

Wenn man sie auf die SB anwendet, ist die Ausgabe des Gleichgewichtsdiagramms die SB, ich habe es ausprobiert, weil ich erst einmal überprüfen musste, ob ich falsch liege.
Bei der Frage, mit welchem Inkrement man arbeiten soll, bin ich folgendermaßen vorgegangen: Wenn wir verschiedene Skalen von Blöcken nehmen und nur das letzte Inkrement nehmen, ist es ein Analogon der Studie mit dem vorherigen Inkrement. Nehmen Sie zum Beispiel Blöcke mit 5, 6, 7, 8, 9 usw. Punkten und analysieren Sie das letzte Inkrement. So weit, so gut.
Aber das ist nicht meine Hauptarbeit, sondern nur ein Teil davon. In meiner Hauptarbeit verwende ich eine Stichprobe von 24-40 Blöcken und analysiere ihre Struktur, ich führe eine solche Analyse auf 5-10 Skalen gleichzeitig durch.
 
multiplicator:

und jetzt versuchen sie, den Markt in Trendphasen und flache Phasen aufzuteilen.
um nur die Trendphasen zu handeln.


Ich habe früher mit diesem Typen gesprochen. damals, als es ihr MC-Forum gab. Ich will sagen, dass sie Mathematiker sind, aber ihr Ansatz für den Handel ist so schlecht ... nur hft waren wirklich profitabel bei ihnen, der Rest auf der Ebene der mql Signale. Aber sie haben nicht bieten hft für Kunden, weil es keinen Sinn macht.
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