Diskussion zum Artikel "Ein wissenschaftlicher Ansatz für die Entwicklung von Handelsalgorithmen" - Seite 2
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Das ist brillant, aber SEHR teuer, denn während der Algorithmus lernt, verschlingt er eine Menge Geld...
Ist nicht wirklich so teuer. Ich habe versucht, etwas Ähnliches mit 2 Durchschnitten zu tun, trainierte ihre Periode und ein Dutzend weiterer Einstellungen. Im Allgemeinen ging der Algorithmus schnell ins Plus. Zuerst fiel der Saldo, dann verlangsamte sich der Fall, und dann begann das Wachstum, und dann war dieses Wachstum mehr oder weniger stabil. Aber es ist nicht notwendig, mit realen Geschäften zu lernen, man kann sie zunächst virtuell machen und dann, wenn der Saldo zu wachsen beginnt, mit dem realen Handel beginnen. Dies ist eine Idee in groben Zügen... es gibt eine Menge Dinge zu bedenken, das Projekt ist sehr groß. Es wird eine Menge Probleme geben)). Weitere Probleme mit dem Ressourcenverbrauch....
Maxime, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Mut, die Komplexität der Märkte zu erforschen!
Mir ist aufgefallen, dass der Autor Mathematiker ist und bei der Umsetzung der vorgeschlagenen Algorithmen mit einem Programmierer zusammenarbeitet. Ich denke, es ist einfacher, komplexe Probleme zu lösen...
Die angesprochenen Themen sind sehr interessant, also weiter so!
Vielen Dank!
Ich bin für Arbeitsteilung, so dass jeder sein eigenes Ding macht, so kann man wirklich kompliziertere Probleme lösen. Jeder sollte ein Meister auf seinem Gebiet sein)
ist eigentlich gar nicht so teuer. Ich habe versucht, etwas Ähnliches zu tun, indem ich 2 Durchschnittswerte verwendet, ihren Zeitraum trainiert und ein Dutzend weiterer Einstellungen vorgenommen habe. Im Großen und Ganzen ging der Algorithmus schnell ins Plus. Der Saldo fiel zuerst, dann verlangsamte sich der Fall, und dann begann er zu wachsen, und dann war dieses Wachstum mehr oder weniger stabil. Aber es ist nicht notwendig, mit realen Geschäften zu lernen, man kann sie zunächst virtuell machen und dann, wenn der Saldo zu wachsen beginnt, mit dem realen Handel beginnen. Dies ist eine Idee in groben Zügen... es gibt eine Menge Dinge zu bedenken, das Projekt ist sehr groß. Es wird eine Menge Probleme geben)). Weitere Probleme mit dem Ressourcenverbrauch....
Das sollte sie nicht. Dies ist ein mathematischer Trugschluss. Die Form der Verteilung der Inkremente sagt überhaupt nichts darüber aus, wie das nächste Inkrement aussehen wird.
Die Arbeit ist schön, aber ich habe eine Menge Fragen, ich bin mit vielen Dingen nicht einverstanden:
1. Angeblich nimmt die Trendigkeit mit zunehmendem Umfang ab - nichts dergleichen!
2. Angeblich soll das Kursdiagramm in einem effizienten Markt die maximale Zwischenposition zwischen linear und sinusförmig einnehmen - was ist das für ein Trend, gerade in einem effizienten Markt?
3. und noch etwas - wo ist der Wert des Stop Loss in den EAs in den Tests? Ohne Stop-Loss ist jeder Expert Advisor sofort profitabel (allerdings nur bis zur ersten großen Umkehrung, bei der das Depot stirbt).
Ich sage dies nicht in Vorwurf, keine Beleidigung, die Wahrheit Ich mochte die Arbeit - mit einer Seele gemacht, interessant, bunt. Aber immer noch, geben Sie nicht aus semi-intuitive Dinge in einem Forschungsimpuls.
Die Arbeit ist schön, aber ich habe viele Fragen und bin mit vielem nicht einverstanden:
1. Angeblich nimmt die Trendigkeit mit zunehmendem Umfang ab - nichts dergleichen!
2. Angeblich soll das Kursdiagramm in einem effizienten Markt die maximale Zwischenposition zwischen linear und sinusförmig einnehmen - was ist das für ein Trend, gerade in einem effizienten Markt?
3. und noch etwas - wo ist der Wert des Stop Loss bei den Expert Advisors in den Tests? Ohne Stop-Loss ist jeder Expert Advisor sofort profitabel (allerdings nur bis zur ersten großen Umkehrung, bei der das Depot stirbt).
Ich sage dies nicht in Vorwurf, keine Beleidigung, die Wahrheit Ich mochte die Arbeit - mit einer Seele gemacht, interessant, bunt. Aber immer noch, geben Sie nicht aus semi-intuitive Dinge in einem Forschungsimpuls.
Fragen sind gut!
1. Im vorigen Artikel habe ich geschrieben, wie ich den Grad der Trendigkeit bestimme und was ich für einen Trend halte. Ich habe einen Indikator entwickelt, der den Grad der Tendenz eines Instruments auf verschiedenen Skalen misst und eine große Anzahl von Instrumenten getestet (mehr als hundert). Ich habe nicht einfach nur geschrieben, dass Instrumente mit zunehmender Skala weniger trendig werden, sondern ich habe zuvor einige Untersuchungen zu diesem Thema durchgeführt. Zum Beispiel die gleichen Aktien von APPL. Es wird ein Histogramm der Trendverteilung für verschiedene Blockgrößen aufgetragen. Links ist die Blockgröße 0,4, rechts 3,59. Ist der Wert größer als 1, handelt es sich um eine Tendenz, ist er kleiner als 1, ist er flach. Trotz der Tatsache, dass alle Skalen über 1 sind, aber der Wert der Tendenz ist fallend.
Ähnliches gilt für EURUSD unten. Auf der linken Seite beträgt die Blockgröße 0,00023, auf der rechten Seite 0,008. Sie können sehen, dass mit zunehmender Skala die Tendenz abnimmt.
Wenn Sie mich eines Besseren belehren können, wäre das großartig, und ich werde Ihre Methodik gerne anwenden.
2) Lineare und sinusförmige Diagramme sind völlig deterministisch. Ein Liniendiagramm hat eine 100%ige Wahrscheinlichkeit der Trendfortsetzung, ein Sinusdiagramm hat eine 0%ige Wahrscheinlichkeit der Trendfortsetzung. Ein Zwischenwert liegt vor, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr bei 50% liegt.
3) Stop-Losses können eingefügt werden, haben aber keinen Einfluss auf das Ergebnis, da Verlustpositionen geschlossen werden, sobald der Kurs die Anzahl der Punkte überschreitet, die der Größe des Blocks in der entgegengesetzten Richtung entspricht, und der Gewinn im Gegenteil mehrere Blöcke sammeln kann. Wenn die Blockgröße BS genannt wird, kann der maximale Verlust 1BS + Delta beim Schließen des Blocks + Kommissionen betragen. Die Gewinngröße kann zwischen 0BS und nBS liegen, je nachdem, wie weit der Preis vertikal ohne Pullbacks steigen kann. Hier zeigt sich das allseits beliebte Prinzip: Verluste begrenzen und Gewinne wachsen lassen. Das heißt, die Verluste sind festgelegt, nichts wird überzogen, es gibt keine Martingale, keine Mittelwertbildung. Es kann nicht sein, dass sich der Markt umdreht und sich das Depot verflüchtigt. Aber es kann eine Situation eintreten, in der der Markt stagniert und das Depot zu schmelzen beginnt.
Es gibt keine halb-intuitiven Dinge, wenn etwas geschrieben steht, ist es getestet worden, außer bei dem, was man eine Hypothese nennt, da ist es nur eine intuitive Schlussfolgerung, nicht bewiesen. Wenn Sie etwas widerlegen und Beweise vorlegen können, werde ich Ihre Behauptungen nur zu gerne verwenden. Das ist die Wissenschaft: Ich mache etwas, und ein anderer versucht zu beweisen, dass ich es falsch gemacht habe, und dabei kommt jeder der Wahrheit näher.
Das sollte es nicht. Das ist ein mathematischer Trugschluss. Die Form der Verteilung der Inkremente sagt überhaupt nichts darüber aus, was das nächste Inkrement sein wird.
Die Form der Verteilung sagt nicht wirklich etwas darüber aus, wie das nächste Inkrement aussehen wird. Sie sagt aber etwas darüber aus, wie es früher war. Wenn die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung bei 50 % läge, würde die Form der Verteilung dem roten Referenzwert entsprechen. Ich denke mir hier nichts aus, das ist Kombinatorik. Aber wenn die Verteilung niedriger und breiter ist als die Benchmark, bedeutet das, dass der Kurs im Durchschnitt mehr vertikal gewandert ist als der Prozess mit einer Umkehrwahrscheinlichkeit von 50 %, und dass die Umkehrwahrscheinlichkeit daher geringer als 50 % war. Für die Zukunft können wir davon ausgehen, dass der Charakter des Instruments erhalten bleibt und es dazu neigen wird, den Trend fortzusetzen. Hier können wir sogar den schlimmsten Fall annehmen, dass die Umkehrwahrscheinlichkeit im Laufe der Zeit auf 50 % ansteigt, ein Modell für diese Tendenz entwickeln und sie beim Handel berücksichtigen. Wenn dies nicht der Fall ist, zeigen Sie mir, wo ich falsch liege.
Wenn das nicht stimmt, zeigen Sie mir, wo ich falsch liege.
Verteilung und Kombinatorik zeigen die Häufigkeit von Inkrementen. Aber sie sagen nichts über die Reihenfolge aus, in der sie auftreten.
Man könnte die Inkremente zum Beispiel wie folgt anordnen: zeitlich nacheinander, erst alle positiv, dann alle negativ. Man erhält einen Aufwärtstrend, einen Abwärtstrend und eine Umkehrung. Die Häufigkeit der Inkremente bleibt dabei gleich.
Und die Tendenz ist nur die zeitliche Reihenfolge, nicht nur die Häufigkeit: Auf einen positiven Trend folgt mit größerer Wahrscheinlichkeit ein positiver Trend, und auf einen negativen Trend folgt mit größerer Wahrscheinlichkeit ein negativer Trend.
Mathematisch ausgedrückt handelt es sich um eine Korrelation oder eine bedingte Verteilung.
Verteilung und Kombinatorik zeigen die Häufigkeit von Inkrementen. Sie sagen aber nichts über die Reihenfolge aus, in der sie auftreten.
Man könnte die Inkremente zum Beispiel wie folgt anordnen: zeitlich nacheinander, erst alle positiv, dann alle negativ. Man erhält einen Aufwärtstrend, einen Abwärtstrend und eine Umkehrung. Die Häufigkeit der Inkremente bleibt dabei gleich.
Und die Tendenz ist nur die Reihenfolge der Anordnung in der Zeit, nicht nur die Häufigkeit: Auf einen positiven Trend folgt mit größerer Wahrscheinlichkeit ein positiver Trend, und auf einen negativen Trend folgt mit größerer Wahrscheinlichkeit ein negativer Trend.
Mathematisch ausgedrückt handelt es sich um eine Korrelation oder eine bedingte Verteilung.
Es stimmt, dass die Tatsache, dass der Kurs in 40 Schritten vertikal 0 Schritte zurückgelegt hat, nicht direkt angibt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr war. Er könnte 20 Schritte in Folge nach oben und dann 20 Schritte in Folge nach unten gegangen sein und schließlich nur eine Umkehr vollzogen haben und 0 Schritte vertikal gegangen sein. Sie könnten sagen, dass meine Behauptung falsch ist.
Aber es gibt Nuancen. Wenn der Preis solche Konfigurationen annehmen würde, dann hätte die Verteilung bei einer kleineren/größeren Anzahl von Schritten eine andere Form und bei größeren Skalen eine andere Form, die nicht der ursprünglich erhaltenen ähnelt. Das heißt, die Form der Verteilung wäre auf den verschiedenen Skalen unterschiedlich. Aber die Form der Verteilung ist für jede Anzahl von Blöcken und jeden Maßstab ungefähr gleich. Daraus habe ich geschlossen, dass kein grober Fehler vorliegt. Ja, die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung ergibt sich nicht strikt aus der Form der Verteilung auf einer Skala und einer Anzahl von Schritten, aber wenn wir die Verteilungen auf allen Skalen und für alle Anzahlen von Schritten nehmen und wenn sie plus oder minus gleich sind, können wir davon ausgehen, dass der Markt höchstwahrscheinlich im Trend liegt, wenn die Verteilung für den Markt niedriger und enger ist als für die Benchmark.
Aber ich stimme zu, dass es besser wäre, die Anzahl der Umkehrungen direkt zu berechnen, das wäre weniger fragwürdig und klarer.
Maxim Romanov:
Die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung ergibt sich nicht unbedingt aus der Form der Verteilung.
Sie ergibt sich im Prinzip überhaupt nicht. Es ist eine triviale mathematische Tatsache aus einem Lehrbuch. Das ist so, als ob Grün nicht sauer sein kann.
Man kann eine Umkehrung oder einen Trendprozess mit absolut jeder beliebigen Verteilung von Inkrementen erzeugen.
Vielleicht gibt es einen umgekehrten Effekt - Umkehr- und Trendprozesse (real, nicht generiert) ergeben bei einer bestimmten Aufteilung der Balken unterschiedliche Verteilungen.
D.h. zunächst die Rendite/der Trend als Ausgangssituation. Und dann die Form der Verteilung als Folge davon. Aber das muss erst noch bewiesen werden.