Diskussion zum Artikel "Diskretisierung von Preisreihen, Zufallskomponente und das Rauschen" - Seite 2
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Die Betrachtung des tatsächlichen Mechanismus der Preisabhängigkeit selbst ist die Domäne von Forschern aus der Praxis. Ein bedeutendes Ereignis im Leben eines Händlers ist der Punkt seines philosophischen Verständnisses (und seiner beruflichen Reife), an dem er in der Lage ist, eine regelmäßige und konsistente Marktentwicklung zu erkennen, deren letzte Stufe die völlige Abhängigkeit des Preises von sich selbst mit der Abtrennung der Verbindungen zur Außenwelt ist.
Es scheint, dass die Befürworter der Anwendung der Theorie der dynamischen Systeme auf den Markt seit langem über diese Philosophie philosophieren. Haben sie philosophiertund philosophiertund haben sie nicht genug philosophiert?
Ich danke Ihnen! Ich plane, über Trends zu schreiben, es wird interessant sein.
Die Theorie des Impulsgleichgewichts löst das Problem auf andere Weise:
- Es wird eine elementare Struktur der Preisbewegung (M-Form genannt) definiert,
- die Parameter dieser Struktur erlauben es, die Häufigkeit des Preisimpulses zu bestimmen (und zwar bereits in der Anfangsphase der Impulsbildung),
- auf dieser Grundlage wird ein dynamischer Trend gebildet, der für einen bestimmten Impuls (in beliebigem Umfang) relevant ist,
- und ermöglicht es, diese tatsächlichen Trends verschiedener Skalen auf einen Zeitrahmen zu übertragen, so dass wir ein vollständiges, einheitliches Bild der multiskaligen Preisbewegung erhalten.
Das ist ein Alptraum. Eine Sinuswelle am Eingang und eine Sinuswelle am Ausgang.
На рисунке 7, показаны распределения плотности вероятностей черным цветом для ценового ряда, красным цветом для случайного блуждания.
Abbildung 7.
Aus Abbildung 7 ist ersichtlich, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilungsdichte der Preisreihe fast mit der Wahrscheinlichkeitsverteilungsdichte für den Random Walk übereinstimmt. Die Wahrscheinlichkeitsverteilungsdichte der Preisreihe hat eine etwas höhere, etwas schmalere und leicht nach rechts verschobene Spitze im Vergleich zur Verteilungsdichte des Random Walk. Dies deutet darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung jedes nächsten Schrittes in der Preisreihe etwas höher als 50 % ist und ein leichter Aufwärtstrend besteht, aber diese Unterschiede sind nicht groß.
Höchstwahrscheinlich liegt der Grund für die Verteilung darin, dass die statistische Studie in Punkten durchgeführt wurde.
Der Grund für die Hervorhebung ist wahrscheinlich, dass die statistische Studie in Absätzen durchgeführt wurde.
Und in welchen Einheiten wäre es interessanter, sie durchzuführen?
In welchen Einheiten wäre es interessanter zu arbeiten?
Es ist logischer, relative Werte zu betrachten. Daher ist es ratsam, die CEVR vor statistischen Studien mit Renditen zu logarithmieren.
Es ist logischer, die relativen Werte zu betrachten. Daher ist es ratsam, die CEVR vor statistischen Studien mit Renditen zu logarithmieren.
Diese Frage haben Sie sich nicht gestellt, als Sie die Preisdifferenz genommen haben. Hier ist es das Gleiche.
Warum haben Ziegelsteine sowohl einen oberen als auch einen unteren Schatten? In Abbildung 4 gibt es viele Bausteine, von denen einige sowohl einen oberen als auch einen unteren Schatten aufweisen. Wenn der Schlusskurs höher ist als der Eröffnungskurs, dann steigt dieser Baustein. Wenn ein steigender Preis auftritt, der die Schrittgröße erfüllt, sollte dieser Baustein sofort geschlossen werden, und es wird keinen Preis geben, der höher ist als dieser Schlusspreis, also keinen oberen Schatten.
Bei steigenden Bricks ist der untere Schatten leicht zu verstehen. Es erscheint ein Kurs unter dem Eröffnungskurs, dann aber ein Schlusskurs über dem Eröffnungskurs. Die Länge des unteren Schattens sollte nicht größer sein als die Schrittlänge. Andernfalls handelt es sich um einen fallenden Baustein.