Strategietester (Build 2361): Rückgang der Equity im Diagramm deutlich höher als in der Ergebnistabelle - Seite 2

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Etwas deutlicher:

Hier die Werte aus CAccount mit Matlab dargestellt.

Ticks ca 80000



Profit als Chart



Und der Rest

Vielleicht lässt sich nun mehr erkennen.

 
Carl Schreiber:

Ein Prozentsatz hat immer einen Basiswert.Hie gäbe es Einlage aktueller Saldo größter Saldo, aktuelles Equity, größtes Equity

Du hast es wohl nicht getestet und scheinst zu erwarten, dass andere für Dich Dein Problem lösen :(

Ihre Antwort ergibt überhaupt keinen Sinn!

Dass ein Prozentsatz einen Basiswert hat, ist mir bekannt und ich kann Dreisatz, wie ich oben bereits bewiesen habe. Sie versuchen hier abzulenken/schön zu reden und und mir Faulheit/Dummheit zu unterstellen. Programmieren kann ich nicht, dazu fehlt es mir einfach am Verständnis, aber deshalb bin ich weder dumm noch faul, aber genau das versuchen Sie hier zu implizieren!

 
Die Werte als CSV
Dateien:
testervalues.csv  5957 kb
 

Hier der errechnete DD aus Balance-Equity als Chart



Ergebniss Die Werte in der Tabelle vom Backtest stimmen. Nur die Grafik dazu ist falsch.

DD Spitze 240 genau wie in der Tabelle . Hab den Punkt nicht genau markiert. Rest ist Rundungsfehler

 

Vielen lieben Dank, Christian!

Ich habe mir die CSV mit Libre-Calc angeschaut. Die Profit-Spalte enthält die Differenzen aus den Spalten Balance und Equity, wenn ich das richtig sehe. Wenn ich da MIN(C:C) anwende, komme ich auf -235,52. Was Herr Schreiber wohl ausdrücken wollte, war, dass die Differenz aus dem höchsten zum niedrigsten Equity der gerade offenen Trades gemessen wird. Wenn das höchste Equity aber unter der aktuellen Balance liegt, wird natürlich die genommen – jedenfalls wäre das die logischste Art der Erfassung.

 

Wie man die Daten bewertet kann jeder selber entscheiden.

Der Vollständigkeit halber der Code dazu.

#include <Trade\AccountInfo.mqh>

CAccountInfo   m_account;    
               
double TesterValues[10000000][10];  // [tick][var]
int    TickCounter = 1;

void OnTick()
  {
    
   TesterValues[TickCounter][0] = m_account.Balance();
   TesterValues[TickCounter][1] = m_account.Credit();
   TesterValues[TickCounter][2] = m_account.Profit();
   TesterValues[TickCounter][3] = m_account.Equity();
   TesterValues[TickCounter][4] = m_account.Margin();
   TesterValues[TickCounter][5] = m_account.FreeMargin();
   TesterValues[TickCounter][6] = m_account.MarginLevel();
   TesterValues[TickCounter][7] = m_account.MarginCall();
   TesterValues[TickCounter][8] = m_account.MarginStopOut();
   
   TickCounter++;
  
   // Trades .......
}

void OnDeinit(const int reason)
  {

   int h = FileOpen("testervalues.csv",FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_CSV,',');
   if(h == INVALID_HANDLE)
    {
      Alert("Error opening file");
      return;
    }        

   int dim1 = ArraySize(TesterValues);
   int dim2 = ArrayRange(TesterValues,1);

   FileWrite(h,"Balance","Credit","Profit","Equity","Margin","FreeMargin","MLevel","MCall","StopOut");
   if(dim1 > 0)
    {
      
      for(int i = 1 ; i < 100000; i++)
      {                
          FileWrite(h,TesterValues[i][0],TesterValues[i][1],TesterValues[i][2],TesterValues[i][3],TesterValues[i][4],TesterValues[i][5],TesterValues[i][6],TesterValues[i][7]);
      }
   }
      
   FileClose(h);      
}
  
 
signalfollower:

Ihre Antwort ergibt überhaupt keinen Sinn!

Dass ein Prozentsatz einen Basiswert hat, ist mir bekannt und ich kann Dreisatz, wie ich oben bereits bewiesen habe. Sie versuchen hier abzulenken/schön zu reden und und mir Faulheit/Dummheit zu unterstellen. Programmieren kann ich nicht, dazu fehlt es mir einfach am Verständnis, aber deshalb bin ich weder dumm noch faul, aber genau das versuchen Sie hier zu implizieren!

Es gibt immer wieder Leute, die hier aufschlagen mit der Einstellung ich kenne den Markt nicht und ich kann auch nicht programmieren, aber sagt mir mal schnell jemand wie ich reich werde?
Jeder, der einen EA testet, kann sich den Bericht eines Tests als .xlsx Datei speichern lassen und sich ihn in Excel oder LO anschauen. Dann  steht da zB.


Und das kann jeder selbst in der Excel-Datei überprüfen. Da die Equity-Werte bei allen Positionen nicht aufgeführt werden ist so eine eigene Überprüfung nicht möglich. Aber es gibt wohl keinen Grund daran zu zweifeln, wenn Zahlen für den Kontostand richtig sind.

Außerdem kann ich nur wiederholen, die Ergebnisse des Testers können nur eine erster, groben Anhaltspunkt sein. Niemals wird sich die Vergangenheit wiederholen und die Zukunft wird immer neue Überraschungen bringen. So musste MQ lernen, dass (mit Cryptowährungen) viel, viel kleine Volumina (Lots) als 0,01 gehandelt werden und gerade dieser Tage, dass Kurse plötzlich negativ werden (WTI-Öl) und die Händler vor dem Terminal-Charts plötzlich die Kontrolle verloren. Es gibt mehr solcher Beispiele.

 
Carl Schreiber:

Es gibt immer wieder Leute, die hier aufschlagen mit der Einstellung ich kenne den Markt nicht und ich kann auch nicht programmieren, aber sagt mir mal schnell jemand wie ich reich werde?
Jeder, der einen EA testet, kann sich den Bericht eines Tests als .xlsx Datei speichern lassen und sich ihn in Excel oder LO anschauen. Dann  steht da zB.

Und das kann jeder selbst in der Excel-Datei überprüfen. Da die Equity-Werte bei allen Positionen nicht aufgeführt werden ist so eine eigene Überprüfung nicht möglich. Aber es gibt wohl keinen Grund daran zu zweifeln, wenn Zahlen für den Kontostand richtig sind.

Außerdem kann ich nur wiederholen, die Ergebnisse des Testers können nur eine erster, groben Anhaltspunkt sein. Niemals wird sich die Vergangenheit wiederholen und die Zukunft wird immer neue Überraschungen bringen. So musste MQ lernen, dass (mit Cryptowährungen) viel, viel kleine Volumina (Lots) als 0,01 gehandelt werden und gerade dieser Tage, dass Kurse plötzlich negativ werden (WTI-Öl) und die Händler vor dem Terminal-Charts plötzlich die Kontrolle verloren. Es gibt mehr solcher Beispiele.

Herr Schreiber, Sie fallen mir schon sehr lange in etlichen Threads äußerst unangehm auf, indem Sie sich mit Vorliebe in überheblicher, latent aggressiver, teils unverschämter Art zu Wort melden! Niemand zwingt Sie etwas zu schreiben! Ich kann mich schon lange des Eindrucks nicht verweheren, dass Sie hier ständig Ihren Frust auslassen und gerne andere heruntermachen!

Ich habe in meinem Leben schon so viele Softwarefehler gefunden, dass ich grundsätzlich davon ausgehe, dass jede Software auch Bugs enthält, welche die Ergebnisse negativ beeinflussen kann, weshalb ich praktisch schon danach suche. Und die Diskrepanzen zwischen dem Diagramm und der Tabelle sind ja offensichtlich gewesen. Ich speichere meine Backtests immer nur als HTML und ging natürlich davon aus, dass eine Speicherung als Exceltabelle die gleichen Ergebnisse enthält, was eine völlig normale Annahme ist!

Zudem ist es auch absolut gängig, dass man auf Fehler/Diskrepanzen hinweist und sich dann welche um die weitere Untersuchung kümmern, die das auch können.

Üben Sie sich mal in Demut! Aber meine reichhaltige Lebenserfahrung hat mich gelehrt, dass man sich von Leuten wie Ihnen unbedingt fernhalten muss. Ihnen fehlt soziale Kompetenz und die Fähigkeit über den eigenen Tellerrand zu blicken. Und Ihre Unterstellungen sind selbstverständlich völlig unangebracht! Wie kommen Sie darauf, dass ich reich werden will? Da sind Sie bei mir aber an der ganz falschen Adresse.

Ich schlage daher vor, dass Sie in Zukunft meine Beiträge ignorieren.

 
signalfollower :

Herr Schreiber, Sie fallen mir schon sehr lange in etlichen Threads äußerst unangehm auf, indem Sie sich mit Vorliebe in überheblicher, latent aggressiver, teils unverschämter Art zu Wort melden! Niemand zwingt Sie etwas zu schreiben! Ich kann mich schon lange des Eindrucks nicht verweheren, dass Sie hier ständig Ihren Frust auslassen und gerne andere heruntermachen!

Ich habe in meinem Leben schon so viele Softwarefehler gefunden, dass ich grundsätzlich davon ausgehe, dass jede Software auch Bugs enthält, welche die Ergebnisse negativ beeinflussen kann, weshalb ich praktisch schon danach suche. Und die Diskrepanzen zwischen dem Diagramm und der Tabelle sind ja offensichtlich gewesen. Ich speichere meine Backtests immer nur als HTML und ging natürlich davon aus, dass eine Speicherung als Exceltabelle die gleichen Ergebnisse enthält, was eine völlig normale Annahme ist!

Zudem ist es auch absolut gängig, dass man auf Fehler/Diskrepanzen hinweist und sich dann welche um die weitere Untersuchung kümmern, die das auch können.

Üben Sie sich mal in Demut! Aber meine reichhaltige Lebenserfahrung hat mich gelehrt, dass man sich von Leuten wie Ihnen unbedingt fernhalten muss. Ihnen fehlt soziale Kompetenz und die Fähigkeit über den eigenen Tellerrand zu blicken. Und Ihre Unterstellungen sind selbstverständlich völlig unangebracht! Wie kommen Sie darauf, dass ich reich werden will? Da sind Sie bei mir aber an der ganz falschen Adresse.

Ich schlage daher vor, dass Sie in Zukunft meine Beiträge ignorieren.

Ich stimme dir zu, ich verstehe die Antworten von Carl nicht.

Haben Sie das Problem in Bezug auf Ihr Problem mit der Inanspruchnahme von Aktien verstanden? Ihr erster Beitrag zeigt, dass die Berechnung falsch ist. Es ist eine EQUITY DD, das hat nichts mit dem Gleichgewicht zu tun. Es wird zwischen der maximalen Differenz des Eigenkapitals berechnet.

 
Carl Schreiber:

Es gibt immer wieder Leute, die hier aufschlagen, mit der Einstellung ich kenne den Markt nicht und ich kann auch nicht programmieren, aber sagt mir mal schnell jemand wie ich reich werde?
Jeder, der einen EA testet, kann sich den Bericht eines Tests als .xlsx Datei speichern lassen und sich ihn in Excel oder LO anschauen. Dann  steht da z. B.

Und das kann jeder selbst in der Excel-Datei überprüfen. Da die Equity-Werte bei allen Positionen nicht aufgeführt werden ist so eine eigene Überprüfung nicht möglich. Aber es gibt wohl keinen Grund daran zu zweifeln, wenn Zahlen für den Kontostand richtig sind.

Außerdem kann ich nur wiederholen, die Ergebnisse des Testers können nur eine erster, groben Anhaltspunkt sein. Niemals wird sich die Vergangenheit wiederholen und die Zukunft wird immer neue Überraschungen bringen. So musste MQ lernen, dass (mit Kryptowährungen) viel, viel kleine Volumina (Lots) als 0,01 gehandelt werden und gerade dieser Tage, dass Kurse plötzlich negativ werden (WTI-Öl) und die Händler vor dem Terminal-Charts plötzlich die Kontrolle verloren. Es gibt mehr solcher Beispiele.

Eben beim Stöbern gesehen. Vielleicht hilf das ein wenig.


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