Von der Theorie zur Praxis - Seite 566
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Erklären Sie also, wie man zählt?
:))) In Excel ist SUMM(A1:A1440) bei inkrementellen Modulen 1 Wert, SUMM(A2:A1441) ist 2, usw. Es kann nicht sein, dass es keine Normalverteilung gibt. Sie suchen doch danach, nicht wahr?
Bereite deine Taschen vor, liebe Novaja, während ich mein Portemonnaie entstaube...
Das Problem liegt also im PF, aber in der Erkennung einer Veränderung im niederfrequenten Teil des Spektrums). Außerdem tritt der niederfrequente Anteil nicht sofort auf, sondern erst mit zunehmender Pulslänge. Sie kann nicht sofort durch irgendwelche Tricks aufgedeckt werden, weder durch PF, noch durch ACF, noch durch irgendetwas anderes. Wir können nur die Differenz der Pegel pro dt analysieren und sie als Trend betrachten, wenn der Schwellenwert überschritten wird. Dies funktioniert jedoch nur als zusätzliche Methode.
Um niederfrequente Komponenten zu erkennen, werden Tiefpassfilter (LPF) verwendet. Dies ist der zuverlässigste Weg. Der beste der einfachsten ist der EMA, der die geringste Phasen- und Gruppenverzögerung aufweist. Der T-Parameter in der EMA ist ein Richtwert und hat keinen wirklichen physikalischen Sinn. Wenn Sie nicht über einen korrekten LPF verfügen, können Sie den EMA, dessen Bewegung IHRER Vorstellung vom Trend entspricht, nur experimentell auf dem Graphen finden. Anschließend wird eine Differenzierung vorgenommen, die die Nullharmonische und die oszillierenden niederfrequenten Komponenten abschneidet, um einen Trendindikator zu erhalten. Die Höhe der Okta-Null entspricht der aktuellen Rate des Trends. Das war's.
1) Lassen Sie uns die EMA nicht beleidigen: in der mql-Version ist sie auf einen Parameter (T - der keine physikalische Bedeutung hat) reduziert, aber in der angewandten wirtschaftlichen Anwendung ist die EMA etwas komplexer und bezieht in ihre Berechnungen genau das gewünschte (gewollte, obwohl, wollen) Szenario (marktfähige) Entwicklung ein, die hier durch Katzen und andere Gravitsaps herbeigezaubert wurde. Außerdem werden die Kriterien für die Auswahl der zu berechnenden Ausgangsdaten und für die Bewertung der Ergebnisse angegeben. Da es zu Beginn der Wirtschaftsanalyse und der Industrialisierung an ausreichender Rechenleistung mangelte, gab es vereinfachte Versionen von xMA usw., die auf den Konten oder mit einem Bleistift in der Hand geschätzt werden konnten.
2) Solange es keine Grundversion der UKORE in einer traditionellen ökonomischen Fibel gibt, führt die Diskussion über LPF/HF/etc. in diesem Thread zu nichts. Zumindest halten Sie die Chart-Skala bei 50 Pips (für eurusd m1) oder 100 Pips auf dem mql-Gitter, um die Größe der Sorgen sofort zu sehen
3) Und jetzt schreiben wir den Text von rechts nach links in arabischer Schrift? Und warum? Oder wie Hieroglyphen von oben nach unten, eine Katze hoku von Schrödinger ? Wenn Sie mql kennen und wissen, wie man MATLAB oder etwas anderes, cool, versuchen Sie, ein Terminal-Diagramm zu machen, es ist einfach, verwenden Sie einfach Pint, um es horizontal anzuzeigen und alles ist gut. Wenn Sie denken, dass es eine wilde Anforderung ist, ok, es ist eine mql-bezogene Ressource, benutzen Sie mql und machen Sie Ihre Studien dort oder gehen Sie zu einem professionellen Matlab-Treffen, ich denke, es hat sich nichts in dieser Welt geändert und es gibt genug matlab-basierte Wirtschaftswissenschaftler:
Wenn wir uns die Zeichnung ansehen, stellt sich die Frage: ab 9 Uhr hat die Bewegung bereits begonnen und die Begrenzungslinien haben sich verjüngt, in einer solchen Verjüngung (wie auf dem Bild) kann die Bewegung leicht ***einen Mikro-Rollback gehen und der Versuch, in diesem Maßstab zu überleben, wird zu einem Verlust führen.
Die primitive M1 ema 5 offen, Kanal 0,05 233 von ema 5, bollinger 233 von ema 5, große ema 1440, Strategien können ohne pseudo-wissenschaftlichen Blödsinn gemacht werden, wenn man sich die Mikro-Rollbacks, jemand ist aktiv leben auf solche Strategien:
Ähm ... Nehmen Sie ein gleitendes Fenster von 1440 Werten CLOSE M5 und zählen Sie bei jedem neuen Balken die Summe der inkrementellen Moduli. Es muss einfach eine Gaußsche Verteilung für solche gleitenden Summen geben. Und mit periodischem ACF (und nicht nur), wie es Kolmogorov hinterlassen hat, wird dieser Prozess durch ein Neuronetz offengelegt.
Wo sollte der ACF angebracht werden?
SZY: Ich gehe ins Bett, es dauert 15 Minuten zu verstehen, was der Kunde will, aber was er will, kann man tagelang herausfinden... ändert sich nichts.
was er will, kann man tagelang herausfinden... ändert sich nichts.
Histogramm! Wenn es eine Normalverteilung gibt - Gral, nein - ja, ändert sich nichts...
Und erst wenn klar ist, dass es eine Normalverteilung gibt, sollten diese Beträge in das neuronale Netz eingespeist werden.
Dieser Indikator wird überhaupt nicht benötigt - die ganze Arbeit liegt vor uns, er bereitet nur die Daten für das Raster vor und mehr nicht...
Und erst wenn klar ist, dass es eine Normalverteilung gibt, sollten diese Beträge in das neuronale Netz eingespeist werden.
Dieser Indikator ist völlig unnötig - die ganze Arbeit liegt vor uns, er bereitet nur die Daten für das Raster vor und sonst nichts...
Alexander, haben Sie außer dem Namen schon einmal etwas von neuronalen Netzen gehört?
Alexander, haben Sie schon einmal von neuronalen Netzen gehört, abgesehen von ihrem Namen?
Was ist das? :))) Was ist die rustikale Angewohnheit, Fragen zu stellen? Ich will keine idiotischen Fragen, ich will Antworten!!!
Das NeualNet VisSim-Modul führt die Kolmogorov-Regression durch, das ist alles, was Sie wissen müssen.
Was ist das? :))) Was ist die rustikale Angewohnheit, Fragen zu stellen?
Das NeualNet VisSim-Modul führt die Kolmogorov-Regression durch, und Sie brauchen nichts weiter zu wissen.
Es ist toll, sie sind überall. (Ich werde mich nicht weiter einmischen, mal sehen, was dabei herauskommt.) Obwohl ich schon weiß - nichts.
Das ist großartig, sie sind überall. Ich werde mich nicht weiter einmischen, ich werde sehen, was dabei herauskommt.) Obwohl wir bereits wissen - nichts.
Hmm ... Ich muss sagen, ich hatte nicht erwartet, dass ich mich auf neuronale Netze stürzen würde...
Im Gegenteil, von Leuten wie Ihnen, Yuri, erwarte ich eine Antwort: "Es gibt keine Gauß-Verteilung, es gibt und wird niemals Stationarität geben, und die Kolmogorow-Theorie (erinnern Sie sich, ich habe das Buch beigefügt?) wird niemals funktionieren". Das würde eine Menge Zeit sparen...
Allerdings habe ich diesen Satz schon von Automat... Ja, ja, ich erinnere mich...
Hmmm... Ich muss sagen, ich wollte mich nicht direkt in neuronale Netze stürzen...
Im Gegenteil, von Leuten wie Ihnen, Yuri, erwarte ich eine Antwort: "Es gibt keine Gauß-Verteilung, es gibt und wird niemals Stationarität geben, und die Kolmogorow-Theorie (erinnern Sie sich, ich habe das Buch beigefügt?) wird niemals funktionieren". Das würde eine Menge Zeit sparen...
Allerdings habe ich diesen Satz schon von Automat... Ja, ja, ich erinnere mich...
Die Stationarität ist einfach da. Sie suchen an der falschen Stelle.) Und ob es nun eine Verteilung von G gibt oder nicht - das stört mich nicht.