Diskussion zum Artikel "Den Gewinn bis zum letzten Pip extrahieren" - Seite 3
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Sind Sie bereit, Geld auf diese Worte zu setzen? Ich schlage eine Wette von Tausenden von 10 Euro vor. Sie scheinen viel mehr zu verdienen als dieser "Theoretiker", es muss ein kleiner Betrag für Sie sein.
Ich behaupte, dass der Autor des Artikels ein Vielfaches der von ihm erwirtschafteten Gewinne aus meinem Unternehmen abgezogen hat. Wenn Sie damit einverstanden sind, bin ich bereit, dies zu beweisen (wenn der Autor nichts dagegen hat).
... Oder sich zumindest für seine Worte entschuldigen, denn es ist unwahrscheinlich, dass die Herausforderung angenommen wird ...
Dimitri, mit diesem Beitrag bringen Sie Ihr Unternehmen ein wenig in Verruf. Denn Sie geben die privaten Informationen Ihres Kunden preis, selbst wenn dies zu einem guten Zweck geschieht.
Wenn mit seiner Zustimmung, dann ok, aber ich bezweifle, dass fxsaber Schutz braucht und sich darum kümmert, dass irgendein obskures Forumsmitglied ihn für einen Theoretiker hält.
Dimitri, mit diesem Beitrag bringen Sie Ihr Unternehmen ein wenig in Verruf. Denn Sie geben die privaten Informationen Ihrer Kunden preis, auch wenn es für einen guten Zweck ist.
Wenn mit seiner Zustimmung, dann ok, aber ich bezweifle, dass fxsaber Schutz braucht und sich darum kümmert, dass irgendein obskures Forumsmitglied ihn für einen Theoretiker hält.
Nun, Gott sei Dank, dass nur ein wenig.
Sind Sie bereit, Geld auf diese Worte zu setzen? Ich schlage eine Wette von Tausenden von 10 Euro vor. Sie scheinen viel mehr zu verdienen als dieser "Theoretiker", es muss ein kleiner Betrag für Sie sein.
Ich behaupte, dass der Autor des Artikels ein Vielfaches seines Gewinns aus meinem Unternehmen abgezogen hat. Wenn Sie bereit sind zu argumentieren, bin ich bereit, das zu beweisen (wenn der Autor nichts dagegen hat).
... Oder entschuldigen Sie sich zumindest für Ihre Worte, denn es ist unwahrscheinlich, dass die Herausforderung angenommen wird ....
Warum sollte ich mich für meine Meinung entschuldigen? Ich habe niemanden beleidigt, ich habe keine Widerlegung meiner Worte durch den Autor des Artikels gesehen
Das nächste Mal wird das Konto gelöscht.
+ Hauptkonto wird der Verkäuferstatus entzogenHandelskosten
Theorie.
Einige Broker bieten Daten zur "durchschnittlichen Temperatur des Krankenhauses" an.
Es stellt sich heraus, dass Swaps im Durchschnitt bis zu 20 % der Handelskosten bei einer relativ geringen Provision ausmachen können. Das sind etwa 5 Einheiten pro Million (pro Seite).
Wenn Sie beispielsweise Ihrem Broker für eine volle Runde (Eröffnung und Schließung) einer Position eine fiktive Provision von 50 $ zahlen, dann müssen Sie im Durchschnitt weitere 10 $ (= 5*2) als zusätzliche Gebühr (Swap) hinzurechnen.
Aber auch das ist nur ein Durchschnittswert. Es hängt alles von der TS ab. Einige haben viel mehr, und manchmal - weniger.
In solchen TS, wie in diesem Artikel, wo es eine große Anzahl von sich nicht überschneidenden (zeitlichen) Geschäften gibt, sollten Swaps keine große Rolle spielen. Denn nur ein kleiner Teil der Geschäfte durchläuft den Rollover (den Zeitpunkt der Entstehung von Swaps). Daher hat der Swap eine unbedeutende Auswirkung auf die Mat-Erwartung. Aber das ist natürlich alles nur Theorie.
Die Praxis.
Und wie sieht es in der Praxis aus? Im Trailer finden Sie einen anonymisierten Bericht eines realen Kontos, das in diesem Artikel beobachtet wird. Daten von dort
Wir sehen, dass Swaps ~12,5 % der Handelskosten ausmachen, und das bei einer relativ niedrigen Kommission. Ich war mir sicher, dass es weniger sein würde. Die Theorie ist also eine Sache, die Praxis eine andere. Deshalb sollten Swaps bei der Erstellung eines TS zumindest nicht vergessen werden.
...интересуемся реализацией лимитных ордеров.
... positive Slippages können ein Bonus sein. Und jeder Pip in der Erwartung ist für uns wichtig. So können wir einen Teil der Kosten für die Provisionen wieder hereinholen.
Das ist auch in der Theorie so. Deshalb betrachten wir den Wert von Slippages oben. Die Realität hat die zitierte Aussage bestätigt, Slippages haben ~71% der Provisionen zurückgezahlt.
Visualisierung.
Hier sind die Diagramme aus dem Bericht, um die Auswirkungen der Handelskosten und Slippages auf das tatsächliche Handelsergebnis zu sehen.
Legende zu den Linien
Wir sehen, dass die grüne Linie des Testers etwas höher ist als die blaue Linie. Das heißt, dass die Indikatoren des Testers in dem Artikel etwas überbewertet wurden. Und es war nicht umsonst, dass es dort einen Kampf gab, um die Matrixerwartung zu erhöhen.
Dieses Diagramm in Pips kann in Form von Slippages gesehen werden.
Sie zeigt gut, welchen Einfluss Slippages auf den Gewinn in Pips hatten. Details zu den einzelnen Geschäften können im Bericht nachgelesen werden.
Ablehnungen.
Der Handel wird über Limit-Orders abgewickelt. Deshalb stellt sich die Frage der Ausführung. Ablehnungen (Verweigerung der Ausführung) und Teilausführungen (nicht das gesamte Volumen wird ausgeführt) werden mit zunehmendem Auftragsvolumen zunehmen. Dementsprechend sinken die positiven Slippages, wodurch sich der Anteil der Handelskosten verringert, der letztendlich zurückgewiesen wird.
Auf dem gesperrten Konto sind die Volumina gering, so dass die Qualität der Ausführung und die Slippages recht gut sind. Ich überwache die Regressionen und sie sind da. Ich sehe nicht, wie diese Daten in einer verständlichen Form dargestellt werden können. Deshalb stelle ich sie nicht dar, aber es sind nur wenige.
Das komplizierte Schema des Aufbaus eines Expert Advisors für den Kampf, das im Artikel beschrieben wird, hilft jedoch sehr, die Abweichungen von den Ergebnissen der idealen Ausführung des Testers auf realen Ticks zu minimieren. Es gibt Trades mit einer Dauer von ~30 Sekunden.
Handelskosten
Theorie.
Einige Broker bieten Daten zur "durchschnittlichen Temperatur im Krankenhaus" an.
Es stellt sich heraus, dass Swaps im Durchschnitt bis zu 20 % der Handelskosten mit einer relativ geringen Provision einnehmen können. Das sind etwa 5 Einheiten pro Million (pro Seite).
Wenn Sie beispielsweise Ihrem Broker für eine volle Runde (Eröffnung und Schließung) einer Position eine fiktive Provision von 50 $ zahlen, dann müssen Sie im Durchschnitt weitere 10 $ (= 5*2) als zusätzliche Gebühr (Swap) hinzurechnen.
Aber auch das ist nur ein Durchschnittswert. Es hängt alles von der TS ab. Einige haben viel mehr, und manchmal - weniger.
In solchen TS, wie in diesem Artikel, in denen es eine große Anzahl von Geschäften gibt, die sich (zeitlich) nicht überschneiden, sollten Swaps keine große Rolle spielen. Denn nur ein kleiner Teil der Geschäfte durchläuft den Rollover (den Zeitpunkt der Entstehung der Swaps). Daher hat der Swap eine unbedeutende Auswirkung auf die Mat-Erwartung. Aber das ist natürlich alles nur Theorie.
Die Praxis.
Und wie sieht es in der Praxis aus? Im Trailer ist ein anonymisierter Custom Report eines realen Accounts zu sehen, der im Artikel beobachtet wird. Die Daten von dort
Wir sehen, dass Swaps ~12,5 % der Handelskosten ausmachen, und das bei einer relativ niedrigen Provision. Ich war mir sicher, dass es weniger sein würde. Die Theorie ist also eine Sache, die Praxis eine andere. Daher sollten Swaps bei der Erstellung eines TS zumindest nicht vergessen werden.
Das ist auch in der Theorie so. Deshalb schauen wir uns den Slippage-Wert oben an. Die Realität hat die zitierte Aussage bestätigt, Slippage hat ~71% der Provision abgestoßen.
Visualisierung.
Hier sind die Diagramme aus dem Bericht, um die Auswirkungen von Handelskosten und Slippages auf das tatsächliche Handelsergebnis zu sehen.
Zeilenlegende
Wir sehen, dass die grüne Linie des Testers etwas höher ist als die blaue Linie. Das heißt, dass die Indikatoren des Testers in dem Artikel etwas überbewertet wurden. Und es war nicht umsonst, dass es einen Kampf um die Erhöhung der matten Erwartung gab.
Wir können den Chart in Pips auf Slippages sehen.
Hier wird gut gezeigt, welchen Einfluss Slippages auf den Gewinn in Pips hatten. Details zu jedem Trade können im Bericht eingesehen werden.
Ablehnungen.
Der Handel wird über Limit-Orders abgewickelt. Daher wird die Frage der Ausführung zu einer Frage der Ausführung. Ablehnungen (Verweigerung der Ausführung) und Teilausführungen (nicht das gesamte Volumen wird ausgeführt) werden mit steigendem Auftragsvolumen zunehmen. Dementsprechend sinken die positiven Slippages, was den Teil der Handelskosten reduziert, der dadurch abgestoßen wird.
Auf dem gesperrten Konto sind die Volumina gering, so dass die Qualität der Ausführung und die Slippages recht gut sind. Ich überwache die Regressionen und sie sind da. Ich sehe nicht, wie diese Daten in einer verständlichen Form dargestellt werden können. Deshalb stelle ich sie nicht dar, aber es sind nur wenige.
Das komplizierte Schema des Aufbaus eines Expert Advisors für den Kampf, das im Artikel beschrieben wird, hilft jedoch sehr, die Abweichungen von den Ergebnissen der idealen Ausführung des Testers auf realen Ticks zu minimieren. Es gibt Trades mit einer Dauer von ~30 Sekunden.
Ich habe eine Frage:
Welche Bedeutung hat ein positiver Slippage im Penny-Bereich, wenn man Trades mit einer Dauer von mehreren Minuten bis zu mehreren Stunden hat? Und warum eröffnen Sie, wenn sich der Spread um ein Vielfaches ausweitet?
Wie hoch war der Spread auf EURCHF um 23.55.01 ?
Über Slippages in Ihre Richtung, ich bezweifle sehr viel.
Welcher Broker ?
Welche Bedeutung hat ein positiver Slippage im Penny-Bereich, wenn Sie Geschäfte von mehreren Minuten bis zu mehreren Stunden laufen lassen?
Ein anständiger Teil des Artikels ist diesem Thema gewidmet. Nur die mat. Erwartung zählt. Die Dauer der Trades hat damit nichts zu tun.
Und warum eröffnen Sie, wenn sich der Spread um ein Vielfaches ausweitet?
Warum den Spread analysieren?