Diskussion zum Artikel "Den Gewinn bis zum letzten Pip extrahieren" - Seite 2
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War es zufällig Alpari?
Bei einem durchschnittlichen Handel am Rande der Kosten liegt der Grund eher in Spreadschwankungen oder Slippages. Aber nicht das Ausschalten des Musters.
Wie geht man mit solchen Ausreißern im realen Handel um? Sie können Ihre gesamte Einlage auf einen Schlag zunichte machen.
Warum, glauben Sie, ist der durchschnittliche Handel so klein? Obwohl wir visuell sehen können, dass das System fast alle Umkehrungen gut aufnimmt.
Woran mangelt es dem System Ihrer Meinung nach? Möchten Sie es diskutieren?
p.s. elementare bollinger gibt bessere Ergebnisse.
War es zufällig in A... War es das?
Begrenzer sind dort schlecht, also nein.
Bei den durchschnittlichen Geschäften am Rande der Kosten liegt der Grund eher in Streuungen oder Ausrutschern. Aber nicht um das Muster auszuschalten.
Das Abschalten wurde ohne Aktivierung der Kosten beobachtet.
Wie geht man mit solchen Ausreißern im realen Handel um? Sie können das gesamte Depot auf einen Schlag auslöschen.
Sie können einen Stopp oder etwas anderes verwenden - das spielt keine Rolle. In dem Artikel wird er gestrichen, weil er bei der Suche nach Mustern zu Verzerrungen führt.
Das ist so, als würde man die durchschnittliche Abweichung in einer Serie berechnen, in der alles glatt ist. Oder dann, wenn der Schwung hinzukommt. Es ist klar, dass der Mittelwert danach den Großteil der Reihe in keiner Weise charakterisiert.
Warum denken Sie, dass die durchschnittliche Abweichung so klein ist? Obwohl wir visuell sehen können, dass das System fast alle Umkehrungen gut verkraftet.
Ich glaube nicht, dass der TS etwas gut aufnimmt. Ehrlich gesagt, habe ich den Zeitpunkt für den Screenshot nicht gewählt. Es war das letzte vollwertige Handelsintervall in einem einzigen Durchgang, deshalb habe ich es gemacht.
Was fehlt dem System Ihrer Meinung nach? Möchten Sie darüber diskutieren?
In dem Artikel geht es überhaupt nicht um dieses TS. Es tut mir leid, wenn nur ein unbrauchbarer TS zu sehen ist. Es war richtig, dass Sie ihn nicht veröffentlicht haben. Sonst hättest du 90% des Artikels rausschmeißen können.
p.s. elementarer bollinger Ich habe ein besseres Ergebnis.
Höchstwahrscheinlich ist es das. Es ist natürlich besser, Details zu nennen.
In dem Artikel wurde alles ehrlich gemacht. Nicht optimal, aber ehrlich. Und dieser besondere dumme TC aus dem Artikel wurde ehrlich in die Überwachung aufgenommen. Vielleicht wurde es vergeblich getan.
Die folgenden Punkte sind zu beachten:
1. Der Artikel analysiert indikative Notierungen der besten Stack-Preise.
Nach diesen Quotes wird ausgeführt. Ein positiver Slippage von Limit-Aufträgen stößt Dutzende von Prozent der Provisionen ab.
Ich analysiere auch die Ablehnungen der Limit-Orders. Der Auftrag so weit.
Ich habe Ihre Analyse zu den Brokern gelesen. Leider habe ich festgestellt, dass sie fehlerhaft ist.
Welchen Sinn hat es, in der Kette von Ursache-Wirkungs-Phänomenen, die zum Ergebnis führen, die Folgen selbst zu analysieren? Keinen Sinn.
Es würde Sinn machen, vorausgesetzt, dass die Tick-Prozesse unabhängig sind, aber in Wirklichkeit liegt die Ursache für die Ticks in externen Faktoren, die nicht in den Tester hineingetriebenwerden können.
Das Maximum, das aus dieser Theorie im Tester herausgequetscht werden kann, ist eine bestimmte Durchschnittskonstante, die in den meisten Fällen zu einem bestimmten Gewinn führt, aber das Problem wird sein, dass der Verlust nicht definiert wird, und dann der Abfluss.
Welchen Sinn hat es, in der Kette von Ursache-Wirkungs-Phänomenen, die zum Ergebnis führen, die Folgen selbst zu analysieren? Keinen Sinn.
Es würde Sinn machen, vorausgesetzt, dass die Tick-Prozesse unabhängig sind, aber in Wirklichkeit liegt die Ursache der Ticks in externen Faktoren, die nicht in den Tester hineingetrieben werdenkönnen.
Das Maximum, das aus dieser Theorie im Tester herausgequetscht werden kann, ist eine bestimmte Durchschnittskonstante, die in den meisten Fällen zu einem bestimmten Gewinn führt, aber das Problem wird sein, dass der Verlust undefiniert sein wird, und dann der Abfluss.
Fxsaber ist ein Arzt in Codes. In Wirklichkeit hat er noch keinen einzigen Dollar verdient. Er gräbt aus irgendeinem Grund in diesen Ticks und verwirrt damit die Köpfe der Leute. Es gibt nur eine Strategie: zum Minimum kaufen und zum Maximum verkaufen.
Sind Sie bereit, Geld auf diese Worte zu setzen? Ich wette mit Ihnen um 10.000 Euro. Sie scheinen viel mehr zu verdienen als dieser "Theoretiker", für Sie muss es ein kleiner Betrag sein.
Ich behaupte, dass der Autor des Artikels ein Vielfaches der Gewinne meines Unternehmens abgezogen hat, die er erzielt hat. Wenn Sie einverstanden sind, bin ich bereit, dies zu beweisen (wenn der Autor nichts dagegen hat).