Diskussion zum Artikel "Trianguläre Arbitrage" - Seite 7

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Комбинатор:

Können Sie diesen Satz erklären? Ich verstehe ihn nicht.

Bevor Sie mit Arbitrage handeln, müssen Sie das Volumen der offenen Position für jedes Symbol begrenzen. Nehmen wir zum Beispiel an, dass das maximale Volumen für EURUSD 10 Lots beträgt. Gehen wir davon aus, dass Sie dieses Volumen erreicht haben. Dementsprechend können Sie keine BUY-Positionen für EURUSD mehr eröffnen. Deshalb machen Sie EURUSD_Ask gleich DBL_MAX. Dann gibt es keine Arbitrage-Situation, bei der EURUSD_Ask involviert ist, und Sie werden keinen BUY EURUSD eröffnen.


In der Regel wird ein solcher Aufschlag bei denselben Aggregatoren dynamisch vorgenommen. Je höher die Position auf dem LP, desto stärker ist der Aufschlag auf der entsprechenden Seite des Symbols. Und ab einem bestimmten Schwellenwert wird der Aufschlag unendlich - die Seite wird von der Aggregation abgeschaltet.


Einige Arbitrage-Implementierungen schaffen einen virtuellen Aggregator, bei dem synthetische Konstruktionen als LPs fungieren. Zum Beispiel ist USD_LP für EURUSD EURGBP * GBPUSD. Dementsprechend werden für jedes Symbol Stapel aus solchen LPs gebildet. Arbitrage liegt vor, wenn der Spread in einem solchen synthetischen Stapel negativ ist.

 
Alexey Viktorov:

Auf jeden Fall ist es nicht möglich, auf dem Devisenmarkt das zu tun, was in der Notierung steht. Das ist genau das, wovon ich gesprochen habe. Mir sind keine anderen Möglichkeiten bekannt.

Ich habe es in der Offerte nicht gesehen. Die Arbitrage auf dem marginalen Markt (nicht auf dem Devisenmarkt - sie ist erforderlich, um eine Position zu schließen) setzt im Idealfall das Schließen und Eröffnen von entgegengesetzten Arbitrage-Situationen voraus. In der Praxis ist dies jedoch nicht der Fall. Wir nehmen einen marktneutralen EURUSD / (EURGBP * GBPUSD), dessen beide Kurse in der Nähe von eins schwanken, und lassen einen flachen TS darauf laufen. Das heißt, nachdem die Arbitrage eröffnet wurde, kann sie nicht mit Arbitrage, sondern mit einem kleinen Spread geschlossen werden.

Im Allgemeinen werde ich das nicht beschreiben. Sie haben eher theoretische Vorstellungen.

 
fxsaber:

Praktizierte Schiedsgerichtsbarkeit...

Basierend auf Ihrem Bild auf Seite 4.


Kauf von EUR für USD, Kauf von CAD für EUR und Verkauf von CAD für USD.

Klassische Dreiecksarbitrage. Aber wenn der Kauf von EUR zum Zeitpunkt des Kaufs von CAD für EUR erfolgt, dann ist es für den Verkauf von CAD für USD notwendig, umgekehrte Operationen durchzuführen, CAD für EUR zu verkaufen und in diesem Moment konvertiert der Makler EUR in die Depotwährung, d.h. in USD.

 

Bitte erklären Sie mir

Теперь разберемся с ценами bid и ask. Порядок действий будет такой:

  1. Wir kaufen EURUSD, d.h. wir verwenden den Briefkurs. Wir haben plus Euro und minus Dollar auf unserem Konto.
  2. Wir drücken EURUSD durch zwei andere Paare aus.
  3. GBPUSD: Hier gibt es keine Euro, aber Dollar, und wir müssen Dollar verkaufen. Um Dollar in GBPUSD zu verkaufen, müssen wir dieses Paar kaufen. Wir verwenden also ask. Wenn wir kaufen, erhalten wir ein Plus an Pfund und ein Minus an Dollar auf dem Saldo.
  4. EURGBP: Wir müssen den Euro kaufen und das Pfund verkaufen, das wir nicht brauchen. Wir kaufen EURGBP und verwenden den Briefkurs. In der Bilanz haben wir plus Euro und minus Pfund. Es passt alles zusammen.

Alles scheint logisch zu sein, aber

1. EURUSD kaufen . Wir haben eine offene Position...

3. und wir müssen Dollar verkaufen. Um Dollar in GBPUSD zu verkaufen, müssen wir dieses Paar kaufen. Wir haben eine zweite Position.

(4) Wir müssen Euro kaufen und das Pfund verkaufen, das wir nicht brauchen. Wir kaufen EURGBP. Und die dritte Position.

Was muss man beachten, um all diese Positionen zu schließen und von dieser Hexerei zu profitieren?

 
Alexey Viktorov:

Basierend auf Ihrem Bild auf Seite 4.

Kauf von EUR für USD Kauf von CAD für EUR und Verkauf von CAD für USD

Klassische Dreiecksarbitrage. Aber wenn der Kauf von EUR zum Zeitpunkt des Kaufs von CAD für EUR erfolgt, dann muss man, um CAD für USD zu verkaufen, umgekehrte Operationen durchführen, um CAD für EUR zu verkaufen, und in diesem Moment konvertiert der Broker EUR in die Depotwährung, d.h. in USD.

Leider verstehe ich das Problem nicht.

 
Комбинатор:

1 EURUSD kaufen,

Kette EUR - GBP - USD

Verkauf 1 EURGBP mit Limit (idealerweise FOK) führt 0,3 aus,

Aktualisieren Sie die Daten, für EUR --> USD ist die beste Kette EUR - AUD - USD.

Verkaufen 0,7 EURAUD führt 0,3 aus.

Wir haben also eine Divergenz für EUR, USD, GBP, AUD, die wir optimal schließen müssen. Hier ist alles ganz einfach, denn es gibt nur eine negative Abweichung (USD). Außerdem sollten wir bedenken, dass die Kosten für den Wechsel von einer Währung zur anderen je nach Menge variieren können.

Wenn ich es richtig verstanden habe, müssen Sie einige beliebige Positionen auf Symbole haben, um eine marktneutrale Position zu erhalten. Die einzige Möglichkeit besteht darin, von der aktuellen Schräglage das maximale(die Richtungen der offenen Positionen haben sich nicht umgekehrt) marktneutrale Portfolio abzuziehen und dann den Rest für die Märkte zu schließen.

 
Meine Herren synthetischen Arbitrageure (oh, was für ein Begriff), ich hoffe, Sie haben vor, während wichtiger Nachrichten über den Zaun zu klettern... sonst könnten alle Ihre theoretischen synthetischen Arbitrageure einen großen Knall für ihr Geld bekommen, wenn sie keine Zeit hatten, plötzlich eine Position zu erwerben.

Im Allgemeinen ist die Idee der Arbitrage gut, ich würde sogar sagen zu gut. Aber in der Praxis ist sie im Rahmen einer einzigen Plattform nur sehr selten durchführbar.
 

Die Scheinarbitrage, auf die man so leicht hereinfallen kann.


 
fxsaber:

Die betrügerische Arbitrage, auf die man so leicht hereinfällt.

Welcher Server?

 
MetaQuotes Software Corp.:

Ein neuer Artikel Triangular Arbitrage wurde veröffentlicht:

Autor: Alexey Oreshkin


Toller Artikel!!!

Haben Sie die MQL4-Version davon?

Vielen Dank und beste Grüße.

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