Diskussion zum Artikel "Trianguläre Arbitrage" - Seite 2
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Das ist eine schwierige Frage. Wenn wir Tests von verschiedenen Brokern vergleichen, sind die Ergebnisse unterschiedlich, und wenn wir mit echten Trades vergleichen, gibt es keine Gemeinsamkeiten mit den Testern.
Dies ist nur dann möglich, wenn die tatsächliche Spanne für ein bestimmtes Symbol negativ ist. Aber dann ist kein Triple erforderlich. Es reicht aus, dieses Symbol zu eröffnen und mit Gewinn zu kaufen. Daher können wir mit Sicherheit sagen, dass Dreiecksarbitrage mit gleichzeitigem Kauf und Verkauf nie stattfindet.
Ein paar Fragen
Kreuzkurse sind ein direkter Bezug zu den Hauptfächern
Das ist nicht der Fall. Ich setze einen Begrenzer in die Spanne der "direkten Beziehung der Hauptfächer" und der Kreuzkurs ändert sich...
Das ist nicht der Fall. Ich setze die Limiter innerhalb der Spanne der "direkten Beziehung der Majors" und der Cross-Rate-Änderungen....
Im Devisenhandel funktionieren Limiter wie Marktaufträge mit Slippage. Bei Anwendung auf Börseninstrumente - vielleicht
Im Devisenhandel funktionieren Limiter wie Marktaufträge mit Slippage. In der Anwendung auf Börseninstrumente - vielleicht
hallo )
Hallo.)
und das wusstest du nicht? :) in der Praxis getestet
Ich beschäftige mich mit Arbitrage, Limits werden überall verschoben.
ECN-STP Technologie, Limits werden beim Anbieter als Market Orders ausgeführt. Wenn Sie DDE-Ausführung nehmen, ist es möglich, aber es wird seine eigenen Steine wie requotes.
Könnte es daran liegen, dass die Volumen im Dreieck nicht richtig gezählt werden?
Das ist der aktuelle Moment. Rechnen wir mal nach: Kaufen Sie EUROBAX 1 Lot und verkaufen Sie die beiden anderen Paare.
Kauf und Verkauf sollten gleich sein. Ich denke, dieser Punkt ist nicht strittig, d.h. EURUSD 1 Lot KAUFEN und EURGBP 1 Lot VERKAUFEN. Am Ausgang haben wir keinen Euro. Es bleibt, USD und GBP anzupassen.
Schauen wir uns EURGBP an - wir haben 100000€ verkauft und 90204 Pfund gekauft, und es ist von ihnen, die wir jetzt loswerden müssen, das heißt, wir verkaufen 0,90 GBPUSD. Wie ich bereits geschrieben habe, ist das Volumen des dritten Paares der Kurs des zweiten Paares. Aber es funktioniert, wenn die Dreiecke nach der Regel gebildet werden, wie es im Artikel geschrieben steht. Egal, wie wir sie bilden, das Ergebnis wird immer noch das gleiche sein, nur diese Anordnung erlaubt uns, unnötige Berechnungen zu entfernen.
Als Ergebnis haben wir immer noch eine gerichtete Position für 204 Pfund - wir können sie nicht loswerden, oder wir müssen die Handelsvolumina erhöhen.
Welche anderen Varianten der Berechnung von Volumina in einem Dreieck können sein?
Wo kann ich einen fertigen Roboter herunterladen, der nach dieser Strategie arbeitet?
Der Code ist dem Artikel beigefügt.
Eine Nuance - der Roboter sollte auf einem Hedge-Konto ausgeführt werden. Für das Netting ist es notwendig, die Positionsbuchhaltung selbst hinzuzufügen.
In der Natur gibt es keine Dreiecksarbitrage.
Das ist ein großer Irrglaube. Wir können zwar über die Effizienz auf verschiedenen Märkten sprechen, aber es ist falsch zu sagen, dass es sie nicht gibt.