Diskussion zum Artikel "Trianguläre Arbitrage"

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Neuer Artikel Trianguläre Arbitrage :

Der Artikel beschäftigt sich mit der populären Handelsmethode - dem Trianguläre Arbitrage. Wir analysieren hier das Thema so detailliert wie möglich, betrachten die positiven und negativen Aspekte der Strategie und entwickeln den fertigen Code für einen Expert Advisor.

Autor: Alexey Oreshkin

 

И ещё одно важное дополнение: отслеживая эту ситуацию, мы можем искать момент для одновременной покупки и продажи. В этом случае профит будет моментальный, но такие моменты — большая редкость.

Dies ist nur dann möglich, wenn die tatsächliche Spanne für ein bestimmtes Symbol negativ ist. Aber dann ist kein Triple erforderlich. Es reicht aus, dieses Symbol zu eröffnen und mit Gewinn zu kaufen. Daher können wir mit Sicherheit sagen, dass Dreiecksarbitrage mit gleichzeitigem Kauf und Verkauf nie stattfindet.


Ein paar Fragen

  • Ist die Bedingung für das Schließen des Dreiecks die entgegengesetzte Arbitrage?
  • Warum sind wir auf Dreiecke beschränkt?
  • Wie erfolgt die Berechnung der Eröffnungsvolumina für jedes Symbol des Dreiecks?
ZЫ Es stellt sich heraus, dass schon acht Jahre das Thema der fertigen Realisierungen der Arbitrage auf MT...

 
fxsaber:

Dies ist nur dann möglich, wenn die tatsächliche Spanne für ein bestimmtes Symbol negativ ist. Aber dann ist kein Triple erforderlich. Es reicht aus, dieses Symbol zu eröffnen und mit Gewinn zu kaufen. Daher können wir mit Sicherheit sagen, dass Dreiecksarbitrage mit gleichzeitigem Kauf und Verkauf nie stattfindet.


Ich stimme zu, aber es gibt eine Praxis - es gab solche Situationen. Zum jetzigen Zeitpunkt, ja, wahrscheinlich seit mehreren Jahren zumindest habe ich sie nicht angetroffen, aber es ist passiert. Jetzt gibt es keine Gelegenheit, das zu zeigen, und es ist auch nicht wichtig, die Vergangenheit ist Vergangenheit.

  • Warum haben Sie sich auf drei beschränkt?


Hat es einen Sinn, Vierer, Fünfer usw. zu beobachten? ? Um ehrlich zu sein, habe ich nicht nachgeschaut und nicht mitgezählt, aber je mehr Paare im Design, desto mehr Kosten (Spread, Slippage usw.), also scheint es keinen Sinn zu machen, aber ich kann mich irren.

  • Dreiecksschlussbedingung - entgegengesetzte Arbitrage?

Ja.

  • Wie berechnen Sie das Eröffnungsvolumen für jedes Symbol des Dreiecks?

Paar 1 und 2 haben das gleiche Volumen, was logisch ist. Paar 3 hat ein Volumen, das dem normalisierten Preis von Paar 2 entspricht.
 
Alexey Oreshkin:

Paar 1 und 2 haben das gleiche Volumen, was logisch ist. Paar 3 hat ein Volumen, das dem normalisierten Preis von Paar 2 entspricht.
Wie ist das zu verstehen? Unabhängig vom "gleichen Volumen"? Immer gleich dem Preis von Paar 2? Und wenn es der Yen ist?)
 
Woher haben Sie diese Art von Durchhang?
 
Тема разобрана максимально подробно, рассмотрены положительные и отрицательные стороны стратегии, разработан готовый код эксперта.

Sieht für mich nach einem Galopp durch Europa und größtenteils "vorgefertigtem Code" aus...
Wer hat die Ankündigung geschrieben? Interessant

 

Es scheint, als wäre das Thema schon oft angesprochen worden, und es gibt bereits Tools in der Codebasis. Was ist das Neue daran?

In Bezug auf die Programmierung ist es "grauenhaft". Zum Beispiel sollte so etwas nie veröffentlicht werden:

if (lcMaxThree>0) {if (lcMaxThree>lcOpenThree); else continue;}

Es wäre toll, wenn bei der Veröffentlichung von Artikeln nicht nur der MQ-Redakteur einen Code-Review durchführen würde, sondern auch jemand anderes.

 
Die Idee ist klar, der Artikel ist interessant, aber der Code .... - "wie man es nicht machen sollte".
 
Stanislav Korotky:

Es scheint, als wäre das Thema schon oft angesprochen worden, und es gibt bereits Tools in der Codebasis. Was ist das Neue daran?

In Bezug auf die Programmierung ist es "grauenhaft". Zum Beispiel sollte so etwas nie veröffentlicht werden:

Es wäre toll, wenn bei der Veröffentlichung von Artikeln nicht nur der MQ-Redakteur einen Code-Review machen würde, sondern auch jemand anderes.

Theoretisch fällt es mir schwer, überhaupt Worte zu finden.
Ich habe den Eindruck, dass absichtlich "leeres Zeug" für Neulinge hineingeworfen wird.
Oder das Thema wurde "optimiert", aber es ist nicht klar, warum?
Jetzt werden wir lange auf eine normale Analyse von gleichheitsneutralen Strategien warten müssen....
 
Mikhail Dovbakh:
Wie ist das? Unabhängig von der "gleichen Menge"? Immer gleich dem Preis eines Paares von 2? Und wenn es der Yen ist?)
dividiert durch 100 und das war's. Aber es gibt eine Nuance - Wir nehmen nur Währungspaare für die Arbeit, entfernen Sie aus ihnen alles, was den Rubel enthält und machen Dreiecke. Wie viele Dreiecke wird es geben, von denen das zweite Paar den Yen enthält?
Combinator:
Warum ein so großer Drawdown?

Eine schwierige Frage. Wenn wir Tests von verschiedenen Brokern vergleichen, sind die Ergebnisse unterschiedlich, und wenn wir sie mit echten Trades vergleichen, gibt es keine Gemeinsamkeiten mit den Testern.
Mikhail Dovbakh:

Für mich sieht es nach einem Galopp quer durch Europa aus und basiert größtenteils auf "vorgefertigtem Code"...
Wer hat die Ankündigung geschrieben? Interessant


Ich habe das alles geschrieben. Warum im Galopp? Also wurde alles maximal detailliert erklärt, obwohl das Thema Dreiecke in 1 Satz erklärt wird: wir suchen, wenn fragen EURUSD<bidEURGBP*bidGBPUSD und umgekehrt für den Ausgang, das ist alles. Der Artikel über den Code - so habe ich es von Anfang an geplant, weniger Wasser, mehr Geschäft.

Stanislav Korotky:

Das Thema wurde schon oft angesprochen und es gibt Tools in der Codebasis. Was ist die Neuheit?

In Bezug auf die Programmierung - "Horror" in irgendeiner Form. Zum Beispiel sollte so etwas nie veröffentlicht werden:

Es wäre toll, wenn bei der Veröffentlichung von Artikeln nicht nur der MQ-Redakteur einen Code-Review machen würde, sondern auch jemand anderes.


Das Thema wurde nicht nur schon hunderte Male angesprochen, sondern es wird auch noch genauso oft angesprochen werden. Es ist so alt wie die Frage, wie man die Gewinnspanne oder die Kosten eines Artikels berechnet, usw. Deshalb ist das Thema aufgetaucht - es gibt eine Nachfrage, aber keinen Artikel zu diesem Thema.
Warum gefällt Ihnen der Code nicht? Im Gegenteil, ich habe versucht, ihn so einfach und verständlich wie möglich zu gestalten, damit ihn jeder versteht. Die Leute hier sind unterschiedlich, nicht jeder versteht selbst einfaches OOP.
Oder magst du keine leeren Operatoren? Ich verwende sie immer bei Verzweigungen - das ist logisch einfacher zu verstehen.

Mikhail Dovbakh:

Nun wird man lange auf eine normale Analyse gleichheitsneutraler Strategien warten müssen....

Was hat das mit der Analyse von gleichgewichtsneutralen Strategien zu tun? Der Artikel gibt keinen Überblick über die gesamte Klasse der neutralen Strategien. Es gibt nur eine Strategie in dem Artikel - das Dreieck. Und das funktioniert übrigens sehr gut, wenn man mit dem Kopf denkt, wo genau es jetzt besser ist, es einzusetzen.

 

Aus dem Artikel: "Meistens wird eine Position nachts eröffnet, und in der Regel enthält das Dreieck Währungen mit geringer Liquidität wie TRY, NOK, SEK und ähnliche".

Ich frage mich, ob der Anteil der DCs, in denen EURTRY, GBPTRY (und EURGBP) gleichzeitig gehandelt werden, groß ist. Ich habe den Eindruck, dass es nur wenige sind. Gleichzeitig folgt aus der zitierten Schlussfolgerung, dass das häufigste Auftreten von Positionen von dem Trio TRYNOK TRYSEK NOKSEK erwartet werden sollte. Kommt ein solches Tripel unter den in einem Maklerzentrum zitierten Paaren überhaupt vor?

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