Diskussion zum Artikel "Trianguläre Arbitrage" - Seite 5
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Ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören, warum eine so einfache Idee eine so komplexe Lösung braucht.
Dies ist die nächste Stufe. Und sie ist nicht komplizierter, sondern kompetenter.
Dies ist der nächste Schritt. Und es ist nicht komplizierter, sondern anspruchsvoller.
Ich verstehe, dass es kompetenter ist, aber wie effizient ist es in Bezug auf den Energieverbrauch?
Ich weiß, dass es kompetenter ist, aber wie effizient ist es in Bezug auf den Energieverbrauch?
Nahezu perfekt.
die Berechnung der Dreieckspaare ist zu kompliziert, das hätte man in ein paar Zeilen erledigen können.
und die Ausgabe ist nichts - es gibt keinen Gewinn zu machen, wenn alles geschlossen ist.
Dieses Bild zeigt die Arbitrage von vier Währungspaaren (Anzahl der blauen Pfeile). Ist es möglich, eine optimale Arbitrage mit mehr Teilnehmern durchzuführen?
Werden dabei auch die Provisionen berücksichtigt?
Und meiner Meinung nach ist es umso besser, je kleiner die Arbitragekette ist.
Werden dabei auch die Provisionen berücksichtigt?
Je kleiner die Arbitragekette, desto besser.
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Flacher Aufbau, aber wie kann man darauf eröffnen?
Anonym, 2014.09.23 22:30
2) Die Gewichte der Kanten des Graphen sind die Logarithmen der entsprechenden Kurse(Transaktionskosten können auch mit einberechnet werden).
Beim Versuch, Dreiecksarbitrage zu verstehen, habe ich das Wesentliche auf diese Weise verstanden:
Es werden keine Deviseninstrumente gekauft und verkauft, sondern nur Währungen. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich mich nicht klar ausgedrückt habe.
Das heißt, um eine Dreiecksarbitrage durchzuführen, sollten Sie zum Beispiel EUR für USD kaufen, dann GBP für verfügbare EUR kaufen und dann GBP für USD verkaufen (eine andere Reihenfolge ist möglich).
ABER!!! in dieser Konstruktion, wenn wir GBP für EUR kaufen (Sell EURGBP), verkauft uns der Broker zuerst EUR für unseren USD und erst dann GBP ... Es stellt sich heraus, dass Sell EURGBP bereits ein Teil der Dreiecksarbitrage ist, die wir aus dem einfachen Grund nicht abschließen können, weil wir beim Verkauf von GBP für USD (Sell GBPUSD) die EURGBP-Position nicht schließen werden
Gibt es eine Lösung, um den optimalen Weg zur Lösung einer Portfolioabweichung zu finden?
Ich konnte diese Terminologie bei der Suche nicht verstehen.
Beim Versuch, Dreiecksarbitrage zu verstehen, habe ich das Wesentliche auf diese Weise verstanden:
Es werden keine Deviseninstrumente gekauft und verkauft, sondern nur Währungen. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich mich nicht klar ausgedrückt habe.
Das heißt, um eine Dreiecksarbitrage durchzuführen, müssen Sie zum Beispiel EUR für USD kaufen, dann GBP für verfügbare EUR kaufen und dann GBP für USD verkaufen (eine andere Reihenfolge ist möglich).
ABER!!! in dieser Konstruktion, wenn wir GBP für EUR kaufen (Sell EURGBP), verkauft uns der Broker zuerst EUR für unseren USD und erst dann GBP ... Es stellt sich heraus, dass Sell EURGBP bereits Teil einer Dreiecksarbitrage ist, die wir aus dem einfachen Grund nicht abschließen können, weil der Verkauf von GBP für USD (Sell GBPUSD) die EURGBP-Position nicht schließen wird .
Es ist äußerst problematisch, Positionen perfekt auszurichten. Wir können sagen, dass es fast immer eine direktionale Position gibt.