Diskussion zum Artikel "Trianguläre Arbitrage" - Seite 6
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Ich konnte diese Terminologie mit Hilfe der Suchmaschine nicht verstehen.
Also, kurz gesagt: Selbst wenn man nur auf der Basis von Fakten arbitriert, kann es vorkommen, dass sich die Schieflage nicht auf zwei Währungen bezieht, sondern auf drei oder vier oder mehr (Teilausführung usw.).
Wenn Sie Arbitrage über Limits betreiben, ist es nicht ungewöhnlich, dass mehrere Arbitrage-Situationen gleichzeitig ausgelöst werden.
In diesem Fall kann es einen optimalen Weg geben, um die Schieflage (Abweichung) aufzulösen, der effizienter ist als der ursprüngliche Weg. Außerdem kann sich die Situation während des Auslösens und der Analyse drastisch ändern und die optimale Kette kann sich in eine andere verwandeln.
Wenn Sie an der Börse Arbitrage betreiben, bedeutet das Auslösen der Arbitrage-Situation die Abweichung des Portfolios vom Basisportfolio, die behoben werden sollte. Im allgemeinen Fall kann die Portfolioabweichung alles sein, auch ungleich Null für jeden Vermögenswert im Portfolio. Ich interessiere mich für die allgemeine optimale Lösung des Problems.
OK, um es zusammenzufassen: Selbst wenn die Arbitrage nur auf Fakten beruht, kann es eine Situation geben, in der die Schieflage nicht zwei Währungen betrifft, sondern drei oder vier oder mehr (Teilausführung usw.).
Ohne ein Beispiel kann ich nicht nachvollziehen, was gemeint war.
Die Marktplätze werden eingegeben. Lassen Sie, zum Beispiel, EURUSD kaufen von 1 Lot. So kaufen ist weniger wünschenswert für EURUSD, als wenn es Null Lose waren. Daher EURUSD_Ask Aufschlag (bis unendlich) als eine Kante eines gerichteten Graphen.
Es ist äußerst problematisch, Positionen perfekt auszurichten. Wir können sagen, dass es fast immer eine direktionale Position gibt.
Genauer gesagt, ist diese Art von Arbitrage auf dem Devisenmarkt absolut unmöglich. Der Grund wurde bereits genannt: Wenn wir GBP für EUR kaufen, können wir diese Position nicht schließen, indem wir GBP für USD verkaufen (Sell GBPUSD). Wir werden zwei Positionen haben: Sell EURGBP und Sell GBPUSD. Leider gibt es in MT keine Möglichkeit, eine solche Operation durchzuführen, obwohl wir GBP und unsere Einlage in USD haben.
Ohne ein Beispiel kann ich nicht verstehen, was gemeint war.
1 EURUSD kaufen,
Kette EUR - GBP - USD
Verkaufe 1 EURGBP mit Limit (idealerweise FOK) führt 0,3 aus,
aktualisieren Sie die Daten, für EUR --> USD ist die beste Kette EUR - AUD - USD.
Verkaufen 0,7 EURAUD führt 0,3 aus.
Wir haben also eine Divergenz für EUR, USD, GBP, AUD, die wir optimal schließen müssen. Hier ist alles ganz einfach, denn es gibt nur eine negative Abweichung (USD). Außerdem sollten wir bedenken, dass die Kosten für den Wechsel von einer Währung zur anderen je nach Lot unterschiedlich sein können.
Um genau zu sein, ist diese Art von Arbitrage auf dem Forex-Markt absolut unmöglich.
Sie denken nicht richtig.
fxsaber:
Daher ist EURUSD_Ask marcapim (bis unendlich) wie eine Kante eines gerichteten Graphen.
Können Sie diese Formulierung erklären? Ich verstehe ihn nicht.
Du bist derjenige, der es nicht durchdacht hat.
Und du hast geantwortet, ohne nachzudenken.
Ich habe das Wiki nicht gelesen, aber hier ist die Übersetzung von jemand anderem.
1) Bank A verkauft $5.000.000 an Bank B für Euro und erhält 4.085.500 €. ($5.000.000.000 × 0,8171 €/$ = €4.085.500)
2) Bank A verkauft dann diese erhaltenen €4.085.500 an eine andere Bank B für Pfund und erhält dafür £3.430.311. (4.085.500 € ÷ 1,1910 €/£ = 3.430.311 £)
3) Und schließlich verkauft Bank A 3.430.311 £ an Bank D gegen Dollar und erhält dafür 5.025.406 $. (£3,430,311 × 1.4650 $/£ = $5,025,406)
ist verständlich und vernünftig. Allerdings sind die Notierungen hier invertiert, aber es ist verständlich, wenn Dollar für Euro zu 0,8171 verkauft werden, bedeutet dies, dass man Euro für Dollar kauft EURUSD 1/0,8171 = 1,2238
Alle anderen Optionen sind langwierige Versuche, die Dreiecksarbitrage zu interpretieren.
Sie haben es nicht durchdacht.
Schlichtung praktizieren...
Arbitrage üben...
Vielleicht etwas Ähnliches wie die Strategie "Martingale", das gleiche Konzept mit einer anderen Interpretation?
Auf jeden Fall ist es unmöglich, auf dem Devisenmarkt das zu tun, was in der Notierung steht. Das ist genau das, worüber ich gesprochen habe. Andere Möglichkeiten kenne ich nicht.
Um genau zu sein, ist diese Art der Arbitrage auf dem Devisenmarkt absolut unmöglich.
Nun, unmöglich so unmöglich )