Großartiger EA im Backtest! - Seite 133
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Ich wollte meinen Backtest von 2005 veröffentlichen.
Die Ergebnisse sind... unterschiedlich!
*EDIT*
Nicht mini, ich habe mit 10k statt 1k angefangen (ich werde noch einen Backtest machen)
Ich bin wirklich skeptisch, was Backtests angeht, denn ich habe schon so große Ergebnisse mit einer sehr kleinen Änderung gesehen.
Es ist, als ob man den Backtest für ein bestimmtes Paar und eine bestimmte Zeitspanne konzipieren kann, aber wenn man einen Monat hinzufügt, ist es das Gegenteil.
Sehr merkwürdig, habe die Daten über die Download-Funktion aktualisiert und einen neuen Bericht erstellt.
*edit* , wollte erwähnen, dass dies mit Build 200 war.
Hallo Leute...
Hier geht der wöchentliche Vergleichsbericht (Backtest vs. DEMO-Konto);
Hallo
Hallo!
Ich habe die kostenlose Version von CT in MIG mit akzeptablen Ergebnissen für T15m getestet, aber um 8.00, 13 und 20 GMT gibt es wiederholte Verluste. Ich habe versucht, den Teil der Deaktivierung der Handelszeiten einzufügen
extern string TimeTradeHoursDisabled="08,13,20"; // Beispiel "00,01,02,03,04,05" GMT
extern int GMT=1; // Für North Finance GMT = 3, Alpari GMT = 1, IBFX GMT = -1 usw.
extern int MagicNumber=123000; // Magic Number -- ändert sich für jedes gehandelte Paar
// ----
int NoTradeHours1=25; // Zeit ohne Handel
int NoTradeHours2=25; // Zeit, zu der nicht gehandelt wird
int NoTradeHours3=25; // Nicht gehandelte Zeit
int NoTradeHours4=25; // Nicht gehandelte Zeit
int NoTradeHours5=25; // Nicht gehandelte Zeit
int NoTradeHours6=25; // Nicht gehandelte Zeit
Ich habe auch das Ende geändert und Folgendes hinzugefügt
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function
|
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
GetMarketInfo();
CyberiaLots();
CalculateSpread();
FindSuitablePeriod();
CyberiaDecision();
VerbiageAndTimeCheck();
Trade();
SaveStat();
return(0);
}
int VerbiageAndTimeCheck() {
string comment_line="", comment_time="", comment_ver="";
string sp = "------------------------------\n";
comment_ver=StringConcatenate(SystemName," v. ",version,"\n");
if (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 1) {
NoTradeHours1 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,0,2));
}
if (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 4) {
NoTradeHours2 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,3,2));
}
if (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 7) {
NoTradeHours3 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,6,2));
}
if (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 10) {
NoTradeHours4 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,9,2));
}
if (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 13) {
NoTradeHours5 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,12,2));
}
if (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 16) {
NoTradeHours6 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,15,2));
}
int h=ZeitStunde(CurTime());
int hadj=ZeitStunde(CurTime())-GMT;
if (((hadj) == NoTradeHours1) || ((hadj) == NoTradeHours2) || ((hadj) == NoTradeHours3) || ((hadj) == NoTradeHours4) ||
((hadj) == NoTradeHours5) || ((hadj) == NoTradeHours6)) {
BlockSell = true;
BlockBuy = wahr;
comment_time=StringConcatenate("Bad Trading Hour: ", hadj, " GMT");
} else {
BlockSell = falsch;
BlockBuy = falsch;
comment_time=StringConcatenate("Good Trading Hour: ", hadj, " GMT");
}
comment_line = comment_ver + sp + comment_time;
if (IsTesting()==false)
Kommentar(kommentar_zeile);
}
Aber es funktioniert nicht
Weiß jemand, wie man dieses Problem lösen kann?
Ich habe den CT, den ich heruntergeladen habe, angehängt und bei MIG mit guten Ergebnissen ausprobiert, außer bei )8,13,20 GMT
Kann jemand den neuesten CT posten, der verwendet wird?
Danke
Paco
Ok, ich habe einige ideale Einstellungen mit CT gefunden. Es gibt einige Variablen im Risikocode, die nicht korrekt eingestellt sind. Die Idee wurde von den späteren Versionen mit dem Risiko Tabelle exportiert, um Excel inspiriert, aber in der Tat nicht erforderlich, um absolute Werte nur relativ zu finden!!! Die absoluten Werte werden sich je nach Marktbedingungen ändern, aber die relativen Werte für das Risiko beim Eröffnen oder Schließen von Geschäften sind das, was wir wollen.
Ich habe jetzt 3 einfache externe Variablen, die leicht geändert werden können, basierend auf der sehr alten Version 1.85f. Meiner Meinung nach haben spätere Versionen die Dinge verschlimmert.
Ich verwende NorthFinance zum Testen und für Demos, da die Spreads fast immer bei 2 Pips liegen. (kann in extremen seltenen Bedingungen ändern) Andere wie IB und FDD gehen breit kann buchstäblich eine massive 60% Ihrer jährlichen Gewinne zu verlieren!!
extern double closemultiplier = 1.5; Dieser Wert ändert das Risikoprofil bei Schließungsaufträgen. Das Risiko beim Schließen sollte immer geringer sein als beim Öffnen. Dieser Wert ist geringer als bei offenen Aufträgen, aber höher als bei Standardaufträgen. Mit anderen Worten, wir haben Angst, in den Markt einzusteigen, sind aber versteinert, unsere Gewinne zu verlieren:) Manchmal sieht das wie eine Verschwendung aus, wenn der Markt sich um weitere 50 Pips bewegt, aber meine Studien haben gezeigt, dass man extrem umsichtig sein muss, damit das funktioniert.
extern double openmultiplier = 1.7; Dieser Wert ändert das Risikoprofil für die Eröffnung von Geschäften. Er ist größer als der Close-Wert, d.h. wir suchen nur nach "sicheren" Einstiegsmöglichkeiten. Der Wert 1.0 würde alle anderen Builds repräsentieren und ich habe die Wahrscheinlichkeit erhöht und das Risiko reduziert. Der Kompromiss ist weniger Trades. Wenn der Wert zu hoch ist, kann man mehrere Tage ohne Trades verbringen, aber der Gewinnfaktor steigt dramatisch.
extern double StopBias =1.1; Dieser Wert erhöht die relative Positionierung für den automatischen Stop-Loss. Da der Stop Loss eine Funktion der Marktvolatilität sein sollte, sollten Sie KEINE festen, harten Stops verwenden. Ein Stopp von 20 mag im August in Ordnung gewesen sein, aber sicherlich nicht jetzt, wo die ATR beim Euro weit über 100 liegt. Daher sollten die Stopps nach Möglichkeit von den aktuellen Marktbedingungen abhängig gemacht werden. Der automatische Stop-Loss verwendet die letzten Balken und errechnet die ATR plus Spread. Das bedeutet, dass die Stopps knapp außerhalb des Rauschbereichs liegen, was genau der richtige Zeitpunkt ist. Der GA-Optimierer hat herausgefunden, dass eine leichte Erhöhung gegenüber dem Standardwert von 1 verhindert, dass die Stopps durchschlagen und die wirklich ärgerlichen Verluste um nur 2 oder 3 Pips eintreten, da die Ränder des Noise Envolope getestet werden.
Ich verwende nur CCI als Filter nichts anderes, je mehr Sie in die schlechteren Dinge zu bekommen, weil ohne etwas verzögert wir nicht bestimmen können, eine Geschichte Spur, in der auf zu arbeiten. Vergessen Sie die Verwendung von Stunden oder Nachrichten Zeitfilter und oder Trailing Stops der Großteil der Maschine zu CT ist bereits da nur nicht ganz abgestimmt. Viele gewinnbringende Trades finden während der Nachrichten statt. Versuchen Sie, relative Entscheidungen und % von etwas eher als absolute Werte zu verwenden.
Mein Risiko auf Lose ist 0,4 und max Lose geändert, um 99. nicht zu 10 begrenzen, was der Punkt der Begrenzung der Gewinne, wenn die meisten Makler 100 Lose auf Auto erlauben wird?
Ich überlasse es euch schlauen Jungs, darüber nachzudenken und zu sehen, was ihr euch einfallen lasst:)
1. Januar bis heute.
Bars im Test 49504
Ticks modelliert 1246996
Modellierungsqualität 90.00%
Ersteinlage 10000.00
Gesamter Nettogewinn 97985.55
Bruttogewinn 224608,37
Bruttoverlust -126622.82
Gewinnfaktor 1,77
Erwartete Auszahlung 176,23
Absolute Auszahlung 953,60
Maximale Auszahlung 18422,75 (17,57%)
Relativer Drawdown 32,86% (5034,65) respektabel in Anbetracht der großen Gewinne.
Gesamtzahl der Abschlüsse 556
Short-Positionen (Won %) 256 (89,45%)
Long-Positionen (Won %) 300 (94,00%)
Gewinntrades (% vom Total) 511 (91.91%) sehr erfreulich über 90% Erfolgsquote.
Verlustgeschäfte (% der Gesamtzahl) 45 (8,09%) Verliert nicht sehr oft.
Größte
Gewinn-Handel 3894,00
Verlusthandel -11830.00
Durchschnittliche
Gewinn-Handel 439,55
Verlusthandel -2813,84
Maximal
Gewinne in Folge (Gewinn in Geld) 74 (19719.35)
Verluste in Folge (Verlust in Geld) 3 (-2841.40)
Maximale
Gewinn in Folge (Anzahl der Gewinne) 33358.89 (33)
Verlust in Folge (Anzahl der Verluste) -11830,00 (1)
Durchschnitt
Gewinne in Folge 13
fortlaufende Verluste 1
Ich schließe heute mein Konto bei IBFX, nachdem ich beobachtet habe, wie sie den Eurusd bis zu einem Spread von 6 Pips schwanken lassen. Ich werde ein Konto bei FXDD eröffnen und dem Beispiel von Davidsx folgen. Ich hoffe, dass dies noch eine nützliche EA mit einem Broker, der nicht Jack die Spreads um so viel werden.
Frohe Weihnachten für mich. Mein neues Konto ist offen und finanziert @ fxdd. Ich habe CT gehen jetzt mit max Lose=0,01 und ich hoffe, dass 75% Gewinn-Muster, dass davidsx ist immer zu sehen. das wäre toll. Ich bin auch ermutigt zu erfahren, dass fxdd kein Zeitlimit für Positionen hat. Einige der Strategien, die ich gesehen habe, nutzen am besten Positionen aus, die nur eine Minute oder weniger offen sind.
Sorry Leute, ich habe meine Drähte gekreuzt....
Ich habe mein letztes Upgrade für CT hier gepostet...
https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems
Hat FXDD ein Mikro-Konto auf Demo? Ich wusste nicht, dass
Sorry Leute, ich habe meine Drähte gekreuzt....
Ich habe mein letztes Upgrade auf CT hier gepostet...
https://www.mql5.com/en/forum/trading_systemsEs ist gut zu wissen, dass wir eine weitere Version haben...
Ich werde es jetzt testen und die Ergebnisse mit v1.93b vergleichen...
Übrigens, 1.93b auf dem FXDD Demo-Konto zeigte eine sehr ähnliche Leistung wie die Backtests... Der Unterschied bestand in ein paar weniger Trades und ein bisschen weniger Gewinn, was überhaupt nicht besorgniserregend ist, da es NORMAL ist, dass CT eine mittelmäßige Leistung während des Jahresendes (November und Dezember) hat;
Wenn 1.95 nicht besser abschneidet als 1.93b, werde ich sicherlich mit letzterem auf einem FXDD Live-Konto bis 2007 beginnen, da es für mich gut genug gelaufen ist.
Frohe Weihnachten an alle!!
und ein frohes neues Jahr, falls ich mich bis dahin nicht melde!!