Diskussion zum Artikel "Trianguläre Arbitrage" - Seite 13

[Renat Akhtyamov]

Angenommen, die Lose sind gleich, dann gibt es fünf Abschlüsse für 10 Tage, mit der Garantie, den geplanten Gewinn (insgesamt etwa 8 Punkte für 10 Tage) auf den gleitenden Spread bei der Eröffnung des Dreiecks nicht zu verlieren:

Im Allgemeinen ist es für den Nervenkitzel-Suchenden all......

[Zeke Yaeger]

Danke, dass Sie dies mit uns teilen!

[eulerv]

Cooler Code, Bruder!

Für mich funktioniert es gut in Tester, aber nicht in realen acc. Ich habe versucht, print log messenges in Schleifen von fnCalcDelta. Es ist seltsam, Art von Tick bid/ask Werte nie erreichen Spread in real. Wissen Sie etwas darüber?

Ich bin mit 1,2~2,0 ms ping.

Übrigens versuche ich, neben der Formel AB = AC*CB eine neue Formel einzufügen: "AB = CB/CA = AC/BC". Damit wäre es möglich, die neuen Paare von Criptocurrencies zu verwenden, die eine große Volatilität haben, so dass mehr Chancen auf Arbitrage-Möglichkeiten haben.

Nochmals vielen Dank für die Bereitstellung dieses netten Codes.

[Alexey Oreshkin]

eulerv:

Cooler Code, Bruder!

Für mich funktioniert es gut in Tester, aber nicht in realen acc. Ich habe versucht, print log messenges in Schleifen von fnCalcDelta. Es ist seltsam, Art von Tick bid/ask Werte nie erreichen Spread in real. Wissen Sie etwas darüber?

Ich bin mit 1,2~2,0 ms ping.

Übrigens versuche ich, neben der Formel AB = AC*CB eine neue Formel einzufügen: "AB = CB/CA = AC/BC". Mit dieser wäre es möglich, die neuen Paare von Criptocurrencies zu verwenden, die eine große Volatilität haben, so dass mehr Chancen, Arbitrage-Möglichkeiten zu haben.

Nochmals vielen Dank für die Bereitstellung dieses netten Codes.

Ich habe diese Strategie nicht für eine lange Zeit verwendet und ich kann nicht sagen, Sie etwas von seinem Code.

[Yu Zhang]

Ich denke, wir können intuitiv sehen, ob Dreiecksarbitrage für Ihren Broker geeignet ist, indem wir das Symbol anpassen. ， z.B.: ask("EURUSD")- ask("EURGBP") * ask("GBPUSD").

Sie können es mit Spread Point, Slippage vergleichen . Nur sehr wenige haben eine Gewinnchance, aber es kann nachrichtenabhängig sein.

[Svoki]

Wie kann ich das Volumen erhöhen? Mit 1000 usd Einzahlung kann es nicht mehr als 0,2 Lots pro Test sein.

[Fabio Rocha]

Hallo, herzlichen Glückwunsch zum EA, aber ich habe festgestellt, dass auf dem Demo-Konto es keine Aufträge öffnet, ich ließ es für mehr als eine Woche und es hat keine Aufträge geöffnet, gibt es etwas, was ich tun kann, um dies zu lösen?

[Alexey Oreshkin]

Fabio Rocha #:
Hallo, herzlichen Glückwunsch zum EA, aber ich habe festgestellt, dass er auf dem Demokonto keine Aufträge öffnet. Ich habe ihn mehr als eine Woche lang laufen lassen und er hat keine Aufträge geöffnet.

Guten Tag. Der EA-Code ist offen, Sie müssen ihn sich ansehen. Ich verwende diese Strategie nicht mehr.

[Ivan Klochkov]

Alexey Viktorov #:

Bitte erklären Sie mir

Alles scheint einen Sinn zu ergeben, aber

1. EURUSD kaufen . Wir haben eine offene Position...

3. und wir müssen Dollar verkaufen. Um Dollar in GBPUSD zu verkaufen, müssen wir dieses Paar kaufen. Wir haben eine zweite Position.

(4) Wir müssen Euro kaufen und das Pfund verkaufen, das wir nicht brauchen. Wir kaufen EURGBP. Und die dritte Position.

Was muss man beachten, um all diese Positionen zu schließen und von diesem Hexenwerk zu profitieren?

Bedenken Sie Folgendes:

Die ersten beiden Transaktionen des "Dreiecksarbitrage"-Szenarios müssen sich in die Antipode der dritten verwandeln, und die dritte muss ihre Antipode schließen. Andernfalls ist die Idee tot. Dies funktioniert nicht in MT4 oder 5, da wir im Wesentlichen auf Währungspaare wetten, aber keine Macht über einzelne Währungen haben. Mit anderen Worten, zum Beispiel werden #1 long EURUSD und #2 short EURJPY mit den gleichen Beträgen nicht zu einem short USDJPY, auch wenn die zweite Transaktion angeblich die gleiche Menge an Euros verkauft, die die erste gekauft hat. Die Hinzufügung von #3 long USDJPY mit einem korrekt berechneten Betrag wird ebenfalls nichts bewirken, alle drei werden sich gegenseitig mit negativen Anfangswerten des nicht realisierten Gewinns/Verlusts absichern (mit anderen Worten, sie verhalten sich unabhängig voneinander).

Hedgefonds und andere Handelsunternehmen sind jedoch in der Lage, diese Strategie auf dem Interbanken-FX-Markt umzusetzen, da sie im Gegensatz zu uns (FX-Einzelhändler auf MT4/5) die Möglichkeit haben, einzelne Währungen zu kaufen und zu verkaufen, anstatt auf Paare zu wetten. Gleichzeitig haben sie nur den Bruchteil einer Sekunde Zeit, um die Transaktion durchzuführen, und hier ist der Wettbewerb sehr hart: Wer es zuerst schafft, ist der Beste.

In MT4/5 ist dies unmöglich, obwohl die Kursverschiebungen, die genutzt werden könnten (wenn es funktionieren würde!!!!...), Sekunden lang dauern. (Wegen der Jagd des Brokers nach Kunden-Stop-Losses, nicht wegen der Interbank).

Genug mit dem leeren Gerede. Die Diskussion über diese Strategie ist nutzlos, es besteht keine Notwendigkeit, irgendwelche MQL-Makros zu erstellen. Lassen Sie uns gehen, wir wurden getäuscht.

Post scriptum: Ich habe vergessen, hinzuzufügen, dass die Idee funktionieren kann, wenn ein Broker Ihnen ein Multiwährungs-Terminal zur Verfügung stellt. Sie haben z.B. amerikanische Dollar (USD) auf Ihrem Konto; eröffnen Sie eine EURUSD-Longposition und der Saldo wird nun nicht nur in Dollar, sondern auch in Euro angezeigt, da Sie diese gekauft haben.

Dies ist nicht in MT.

[[Gelöscht]]

Hey, danke, dass Sie dies mit der Gemeinschaft teilen. Was interessant sein könnte, ist diese Strategie neu zu erstellen, aber mit Krypto-Paaren, zwischen verschiedenen Brokern/Börsen. Da es höhere Unterschiede von Broker zu Broker sein könnte.