Ein Skript für einen Tester, das die Standard-Optimierungsfunktionen des MetaTrader 5 erweitert - Skript für den MetaTrader 5

Was ist dieser Kodex?

Dieser Code ist eineeigene Optimierungsfunktion für den MetaTrader 5 Strategy Tester. Er ist kein Expert Advisor, Indikator oder Skript im klassischen Sinne, sondern ein spezielles Skript zur Analyse von Testergebnissen.

Wie der Code funktioniert:

1. Datenerfassung

• Holt sich die Historie der Trades vom Tester

• Überprüft die Mindestanforderungen (mindestens 50 Trades)

• Bestimmt Ersteinlage und Zeiträume

2. Teilt die Daten auf

• Teilt die Trades in zwei Perioden auf:

  • In-Sample (IS) - die ersten 70% des Testzeitraums

  • Out-of-Sample (OOS) - die letzten 30% des Zeitraums mit einem Abstand von 1 Tag

3. Berechnung der Metriken

Berechnet eine Reihe von Metriken für beide Zeiträume:

• Rentabilität und Drawdown

• Sharpe- und Sortino-Kennzahlen

• Gewinnfaktor und Wahrscheinlichkeit von gewinnbringenden Transaktionen

• Statistische Indikatoren (Schiefe, Kurtosis)

• Spezielle Metriken (Serenity Ratio)

4. Statistische Analyse

• Vergleich von IS- und OOS-Verteilungen mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test

• Überprüfung der Normalität der Verteilungen mit dem Jarque-Bera-Test

5. Bewertung der Strategie

Erstellt eine umfassende Strategiebewertung, die Folgendes berücksichtigt:

• Rentabilität (30%)

• Konsistenz der Ergebnisse (30 %)

• Risikobereinigte Leistung (25%)

• Statistische Qualität (15%)

Wo Sie diesen Code verwenden können:

1. Optimierung der Strategie

• Legen Sie den Code im Ordner MQL5/Scripts/ ab.

• Wählen Sie im Strategietester "Benutzerdefiniertes Optimierungskriterium".

• Verwenden Sie dieses Skript, um die Ergebnisse der Optimierung zu bewerten

2. Strategie-Validierung

• Verwenden Sie dieses Skript, um die Stabilität der Strategie zu überprüfen

• Analyse von Diskrepanzen zwischen IS- und OOS-Perioden

• Identifizierung von überoptimierten Strategien

3. Vergleich von Strategien

• Objektiver Vergleich verschiedener Strategien

• Rangfolge der Strategien nach einem umfassenden Kriterium

Vorteile des Ansatzes:

• Minimierung von Überoptimierungen durch Datenpartitionierung

• Umfassende Bewertung, die mehrere Aspekte der Leistung berücksichtigt

• Statistische Überprüfung der Robustheit der Ergebnisse

• Automatisches Screening von nicht lebensfähigen Strategien

Wichtige Hinweise:

• Erfordert eine signifikante Anzahl von Geschäften (mindestens 50)

• Benötigt einen ausreichenden historischen Zeitraum für die Aufteilung in IS/OOS

• Der Code liefert -DBL_MAX für Strategien, die die Mindestanforderungen nicht erfüllen

Dieser Ansatz ist besonders nützlich für Händler und Entwickler, die das Testen und Optimieren von Handelsstrategien ernst nehmen und das Risiko der Anpassung an historische Daten minimieren wollen.