표준 메타트레이더 5 최적화 기능을 확장하는 테스터용 스크립트 - MetaTrader 5용 스크립트

이 코드란 무엇인가요?

이 코드는 메타트레이더 5 전략 테스터를 위한 맞춤형 최적화 기능입니다. 이는 고전적인 의미의 전문가 조언, 보조지표 또는 스크립트가 아니라 테스트 결과를 분석하기 위한 특수 스크립트입니다.

코드 작동 방식:

1. 데이터 수집

• 테스터로부터 거래 내역을 가져옵니다.

• 최소 요건 확인(최소 50회 이상 거래)

• 초기 예치금 및 기간 결정

2. 데이터 분할

• 거래를 두 기간으로 분할합니다:

  • 샘플 내(IS) - 테스트 기간의 첫 70% 기간

  • 표본 외(OOS) - 1일 간격으로 기간의 마지막 30%를 분할합니다.

3. 지표 계산

두 기간에 대한 지표 집합을 계산합니다:

• 수익성 및 자본 감소

• 샤프 및 소티노 비율

• 수익률 및 수익성 있는 거래의 확률

• 통계 지표(스큐어니스, 첨도)

• 특별 지표(세레니티 비율)

4. 통계 분석

• 콜모고로프-스미르노프 테스트를 사용하여 IS와 OOS 분포를 비교합니다.

• Jarque-Bera 테스트를 사용하여 분포의 정규성 확인

5. 전략 평가

종합적인 전략 평가를 작성합니다:

• 수익성(30%)

• 결과의 일관성(30%)

• 위험 조정 성과(25%)

• 통계적 품질(15%)

이 코드의 사용처

1. 전략 최적화

• 코드를 MQL5/Scripts/ 폴더에 넣습니다.

• 전략 테스터에서 "사용자 지정 최적화 기준"을 선택합니다.

• 이 스크립트를 사용하여 최적화 결과를 평가합니다.

2. 전략 검증

• 전략의 안정성을 검증하는 데 사용

• IS 기간과 OOS 기간 간의 불일치 분석

• 과도하게 최적화된 전략 식별

3. 전략 비교

• 다양한 전략을 객관적으로 비교하려면

• 종합적인 기준에 따라 전략 순위를 매기려면 다음과 같이 하세요.

접근 방식의 장점

• 데이터 파티셔닝을 통한 과도한 최적화 최소화

• 성능의 여러 측면을 고려하는 종합적인 평가

• 결과의 견고성에 대한 통계적 검증

• 실행 불가능한 전략의 자동 선별

중요 참고 사항

• 상당한 수의 거래가 필요함(최소 50개 이상)

• IS/OOS로 분할하려면 충분한 과거 기간이 필요합니다.

• 최소 요건을 충족하지 못하는 전략의 경우 코드가 -DBL_MAX를 반환합니다.

이 접근 방식은 트레이딩 전략을 진지하게 테스트하고 최적화하여 과거 데이터에 맞추는 위험을 최소화하려는 트레이더와 개발자에게 특히 유용합니다.