Um script para um testador que amplia os recursos de otimização padrão do MetaTrader 5 - script para MetaTrader 5

O que é esse código?

Esse código é umafunção de otimização personalizada para o MetaTrader 5 Strategy Tester. Não se trata de um Expert Advisor, indicador ou script no sentido clássico, mas de um script especial para analisar os resultados do teste.

Como o código funciona:

1. Coleta de dados

• Obtém o histórico de negociações do testador

• Verifica os requisitos mínimos (pelo menos 50 negociações)

• Determina o depósito inicial e os períodos de tempo

2. Divide os dados

• Divide as negociações em dois períodos:

  • Na amostra (IS) - os primeiros 70% do período de teste

  • Fora da amostra (OOS) - os últimos 30% do período com um intervalo de 1 dia

3. Cálculo de métricas

Calcula um conjunto de métricas para ambos os períodos:

• Rentabilidade e drawdown

• Índices de Sharpe e Sortino

• Fator de lucro e probabilidade de transações lucrativas

• Indicadores estatísticos (distorção, curtose)

• Métricas especiais (Índice de Serenidade)

4. Análise estatística

• Compara as distribuições IS e OOS usando o teste Kolmogorov-Smirnov

• Verifica a normalidade das distribuições usando o teste de Jarque-Bera

5. Avaliação da estratégia

Cria uma avaliação abrangente da estratégia que leva em conta:

• Rentabilidade (30%)

• Consistência dos resultados (30%)

• Desempenho ajustado ao risco (25%)

• Qualidade estatística (15%)

Onde usar esse código:

1. otimização da estratégia

• Coloque o código na pasta MQL5/Scripts/.

• No testador de estratégias, selecione "Custom optimisation criterion" (Critério de otimização personalizado)

• Use esse script para avaliar os resultados da otimização

2. Validação da estratégia

• Use para validar a estabilidade da estratégia

• Analise as discrepâncias entre os períodos IS e OOS

• Identificação de estratégias superotimizadas

3. Comparação de estratégias

• Comparar objetivamente diferentes estratégias

• Classificar as estratégias de acordo com um critério abrangente

Vantagens da abordagem:

• Minimizar a otimização excessiva por meio do particionamento de dados

• A avaliação abrangente leva em conta vários aspectos do desempenho

• Verificação estatística da robustez dos resultados

• Triagem automática de estratégias inviáveis

Observações importantes:

• Requer um número significativo de negociações (pelo menos 50)

• É necessário um período histórico suficiente para dividir em IS/OOS

• O código retorna -DBL_MAX para estratégias que não atendem aos requisitos mínimos

Essa abordagem é particularmente útil para operadores e desenvolvedores que desejam levar a sério o teste e a otimização de estratégias de negociação, minimizando o risco de adaptação aos dados históricos.