用于测试人员的脚本，可扩展 MetaTrader 5 的标准优化功能 - MetaTrader 5脚本

这是什么代码？

该代码是 MetaTrader 5 策略测试器 的 自定义优化功能。它不是传统意义上的智能交易系统、指标或脚本，而是用于分析测试结果的特殊脚本。

代码如何工作：

1.数据收集

• 从测试者处获取历史交易记录

• 检查最低要求（至少 50 笔交易）

• 确定初始存款和期限

2.分割数据

• 将交易分成两个时段：

  • 样本内 (IS) - 前 70% 的测试期

  • 样本外 (OOS) - 测试期的最后 30%，间隔 1 天

3.指标计算

计算两个时段的一组指标：

• 盈利率和缩水率

• 夏普比率和索蒂诺比率

• 盈利因子和盈利交易概率

• 统计指标（偏度、峰度）

• 特殊指标（宁静比率）

4.统计分析

• 使用 Kolmogorov-Smirnov 检验比较 IS 和 OOS 分布

• 使用 Jarque-Bera 检验检查分布的正态性

5.策略评估

创建综合战略评估，其中考虑到

• 盈利能力（30）

• 结果的一致性（30）

• 风险调整后的绩效（25）

• 统计质量（15）

在哪里使用此代码

1. 策略优化

• 将代码放在 MQL5/Scripts/ 文件夹中。

• 在策略测试器中，选择 "自定义优化标准"。

• 使用此脚本评估优化结果

2.策略验证

• 用于验证策略的稳定性

• 分析 IS 期和 OOS 期之间的差异

• 识别过度优化的策略

3.战略比较

• 客观比较不同的策略

• 根据综合标准对战略进行排序

该方法的优点：

• 通过数据分区尽量减少过度优化

• 综合评估考虑到性能的多个方面

• 对结果的稳健性进行统计验证

• 自动筛选不可行的策略

重要说明

• 需要大量交易（至少 50 笔）

• 需要足够长的历史时间段才能将其分为 IS/OOS

• 对于未通过最低要求的策略，代码会返回 -DBL_MAX

这种方法对于希望认真测试和优化交易策略的交易员和开发人员特别有用，可以最大限度地降低与历史数据匹配的风险。