Un script para un probador que amplía las funciones estándar de optimización de MetaTrader 5 - script para MetaTrader 5

¿Qué es este código?

Este código es unafunción de optimización personalizada para el Probador de Estrategias de MetaTrader 5. No es un Asesor Experto, indicador o script en el sentido clásico, sino un script especial para analizar los resultados de las pruebas.

Cómo funciona el código:

1. Recogida de datos

• Obtiene el historial de operaciones del probador

• Comprueba los requisitos mínimos (al menos 50 operaciones)

• Determina el depósito inicial y los plazos

2. Divide los datos

• Divide las operaciones en dos periodos

  • Dentro de la muestra (IS): el primer 70% del período de prueba.

  • Fuera de la muestra (OOS) - el último 30% del periodo con un intervalo de 1 día

3. Cálculo de métricas

Calcula un conjunto de métricas para ambos periodos:

• Rentabilidad y Drawdown

• Ratios de Sharpe y Sortino

• Factor de beneficio y probabilidad de operaciones rentables

• Indicadores estadísticos (asimetría, curtosis)

• Métricas especiales (ratio de serenidad)

4. Análisis estadístico

• Comparación de las distribuciones IS y OOS mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov.

• Comprobación de la normalidad de las distribuciones mediante la prueba de Jarque-Bera.

5. Evaluación de la estrategia

Crea una evaluación completa de la estrategia que tiene en cuenta:

• Rentabilidad (30%)

• Coherencia de los resultados (30%)

• Rendimiento ajustado al riesgo (25%)

• Calidad estadística (15%)

Dónde utilizar este código:

1. optimización de la estrategia

• Coloque el código en la carpeta MQL5/Scripts/.

• En el probador de estrategias, seleccione "Criterio de optimización personalizado".

• Utilice este script para evaluar los resultados de la optimización

2. Validación de la estrategia

• Utilícelo para validar la estabilidad de la estrategia

• Analizar las discrepancias entre los periodos IS y OOS

• Identificación de estrategias sobreoptimizadas

3. Comparación de estrategias

• Comparar objetivamente diferentes estrategias

• Clasificar las estrategias según un criterio global

Ventajas del enfoque:

• Minimización de la sobreoptimización mediante la partición de datos

• La evaluación exhaustiva tiene en cuenta múltiples aspectos del rendimiento

• Verificación estadística de la solidez de los resultados

• Selección automática de estrategias inviables

Notas importantes:

• Requiere un número significativo de operaciones (al menos 50)

• Necesita un periodo histórico suficiente para dividir en IS/OOS

• El código devuelve -DBL_MAX para las estrategias que no superan los requisitos mínimos

Este enfoque es especialmente útil para los operadores y desarrolladores que desean tomarse en serio las pruebas y la optimización de las estrategias de negociación, minimizando el riesgo de ajuste a los datos históricos.