Standart MetaTrader 5 optimizasyon özelliklerini genişleten bir test cihazı için bir komut dosyası - MetaTrader 5 için komut dosyası

Bu kod nedir?

Bu kod, MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı için özel biroptimizasyon işlevidir. Klasik anlamda bir Uzman Danışman, gösterge veya komut dosyası değil, test sonuçlarını analiz etmek için özel bir komut dosyasıdır.

Kod nasıl çalışır?

1. Veri toplama

• Test cihazından işlem geçmişini alır

• Minimum gereksinimleri kontrol eder (en az 50 işlem)

• İlk depozito ve zaman periyotlarını belirler

2. Verileri böler

• İşlemleri iki döneme ayırır:

  • Örneklem İçi (IS) - test döneminin ilk %70'i

  • Örneklem Dışı (OOS) - 1 günlük aralıkla dönemin son %30'u

3. Metriklerin hesaplanması

Her iki dönem için bir dizi metrik hesaplar:

• Kârlılık ve geri çekilme

• Sharpe ve Sortino oranları

• Kar faktörü ve karlı işlemlerin olasılığı

• İstatistiksel göstergeler (çarpıklık, basıklık)

• Özel ölçümler (Huzur Oranı)

4. İstatistiksel analiz

• Kolmogorov-Smirnov testini kullanarak IS ve OOS dağılımlarını karşılaştırır

• Jarque-Bera testini kullanarak dağılımların normalliğini kontrol eder

5. Strateji değerlendirmesi

Dikkate alan kapsamlı bir strateji değerlendirmesi oluşturur:

• Kârlılık (%30)

• Sonuçların tutarlılığı (%30)

• Riske göre ayarlanmış performans (%25)

• İstatistiksel kalite (%15)

Bu kod nerede kullanılır?

1. strateji̇ opti̇mi̇zasyonu

• Kodu MQL5/Scripts/ klasörüne yerleştirin.

• Strateji test cihazında "Özel optimizasyon kriteri "ni seçin

• Optimizasyon sonuçlarını değerlendirmek için bu kodu kullanın

2. Strateji doğrulama

• Stratejinin istikrarını doğrulamak için kullanın

• IS ve OOS dönemleri arasındaki tutarsızlıkları analiz edin

• Aşırı optimize edilmiş stratejilerin belirlenmesi

3. Stratejilerin karşılaştırılması

• Farklı stratejileri objektif olarak karşılaştırmak

• Stratejileri kapsamlı bir kritere göre sıralamak

Yaklaşımın avantajları:

• Veri bölümleme yoluyla aşırı optimizasyonun en aza indirilmesi

• Kapsamlı değerlendirme, performansın çoklu yönlerini dikkate alır

• Sonuçların sağlamlığının istatistiksel olarak doğrulanması

• Geçerli olmayan stratejilerin otomatik taranması

Önemli Notlar:

• Önemli sayıda işlem gerektirir (en az 50)

• IS/OOS olarak ayırmak için yeterli tarihsel döneme ihtiyaç vardır

• Kod, minimum gereksinimleri geçemeyen stratejiler için -DBL_MAX döndürür

Bu yaklaşım, geçmiş verilere uyum sağlama riskini en aza indirerek ticaret stratejilerini test etmeyi ve optimize etmeyi ciddiye almak isteyen tüccarlar ve geliştiriciler için özellikle yararlıdır.