Un script pour un testeur qui étend les fonctions d'optimisation standard de MetaTrader 5 - script pour MetaTrader 5

Qu'est-ce que ce code ?

Ce code est unefonction d'optimisation personnalisée pour le testeur de stratégie MetaTrader 5. Il ne s'agit pas d'un Expert Advisor, d'un indicateur ou d'un script au sens classique du terme, mais d'un script spécial permettant d'analyser les résultats des tests.

Comment fonctionne ce code :

1. Collecte des données

• Obtention de l'historique des transactions auprès du testeur

• Vérifie les exigences minimales (au moins 50 transactions)

• Détermine le dépôt initial et les périodes de temps

2. Divise les données

• Divise les transactions en deux périodes :

  • In-Sample (IS) - les premiers 70 % de la période de test

  • Hors échantillon (OOS) - les derniers 30 % de la période avec un intervalle d'un jour.

3. Calcul des paramètres

Calcul d'un ensemble de paramètres pour les deux périodes :

• Rentabilité et drawdown

• Ratios de Sharpe et de Sortino

• Facteur de profit et probabilité de transactions rentables

• Indicateurs statistiques (skewness, kurtosis)

• Paramètres spéciaux (ratio de sérénité)

4. Analyse statistique

• Comparaison des distributions IS et OOS à l'aide du test de Kolmogorov-Smirnov

• Vérifie la normalité des distributions à l'aide du test de Jarque-Bera

5. Évaluation de la stratégie

Crée une évaluation complète de la stratégie qui prend en compte :

• la rentabilité (30 %)

• la cohérence des résultats (30 %)

• la performance ajustée au risque (25 %)

• la qualité des statistiques (15 %)

Où utiliser ce code :

1. optimisation de la stratégie

• Placez le code dans le dossier MQL5/Scripts/.

• Dans le testeur de stratégie, sélectionnez "Critère d'optimisation personnalisé"

• Utilisez ce script pour évaluer les résultats de l'optimisation

2. Validation de la stratégie

• Permet de valider la stabilité de la stratégie

• Analyse des écarts entre les périodes IS et OOS

• Identification des stratégies sur-optimisées

3. Comparaison des stratégies

• Comparer objectivement différentes stratégies

• Classer les stratégies selon un critère global

Avantages de l'approche :

• Minimisation de la sur-optimisation grâce au partitionnement des données

• L'évaluation complète prend en compte plusieurs aspects de la performance.

• Vérification statistique de la robustesse des résultats

• Sélection automatique des stratégies non viables

Remarques importantes :

• Nécessité d'un nombre important de transactions (au moins 50)

• Nécessité d'une période historique suffisante pour diviser en IS/OOS

• Le code renvoie -DBL_MAX pour les stratégies qui ne satisfont pas aux exigences minimales.

Cette approche est particulièrement utile pour les traders et les développeurs qui souhaitent prendre au sérieux le test et l'optimisation des stratégies de trading, en minimisant le risque d'adaptation aux données historiques.