Uno script per un tester che estende le caratteristiche di ottimizzazione standard di MetaTrader 5 - script per MetaTrader 5

Che cos'è questo codice?

Questo codice è unafunzione di ottimizzazione personalizzata per il MetaTrader 5 Strategy Tester. Non si tratta di un Expert Advisor, di un indicatore o di uno script in senso classico, ma di uno script speciale per l'analisi dei risultati dei test.

Come funziona il codice:

1. Raccolta dei dati

• Ottiene la cronologia delle operazioni dal tester

• Verifica i requisiti minimi (almeno 50 operazioni)

• Determina il deposito iniziale e i periodi di tempo

2. Suddivide i dati

• Suddivide gli scambi in due periodi:

  • In-Sample (IS) - il primo 70% del periodo di test

  • Fuori campione (OOS) - l'ultimo 30% del periodo con un intervallo di 1 giorno.

3. Calcolo delle metriche

Calcola una serie di metriche per entrambi i periodi:

• redditività e drawdown

• Rapporti Sharpe e Sortino

• Fattore di profitto e probabilità di operazioni redditizie

• Indicatori statistici (skewness, kurtosis)

• Metriche speciali (rapporto di serenità)

4. Analisi statistica

• Confronta le distribuzioni IS e OOS utilizzando il test di Kolmogorov-Smirnov.

• Verifica la normalità delle distribuzioni utilizzando il test di Jarque-Bera

5. Valutazione della strategia

Crea una valutazione completa della strategia che tiene conto di:

• redditività (30%)

• Coerenza dei risultati (30%)

• Performance corretta per il rischio (25%)

• Qualità statistica (15%)

Dove utilizzare questo codice:

1. ottimizzazione della strategia

• Inserite il codice nella cartella MQL5/Scripts/.

• Nel tester delle strategie, selezionare "Criterio di ottimizzazione personalizzato".

• Utilizzare questo script per valutare i risultati dell'ottimizzazione

2. Convalida della strategia

• Utilizzare per convalidare la stabilità della strategia

• Analisi delle discrepanze tra i periodi IS e OOS

• Identificazione di strategie sovra-ottimizzate

3. Confronto delle strategie

• Confronto oggettivo di diverse strategie

• Classificare le strategie in base a un criterio globale

Vantaggi dell'approccio:

• Riduzione al minimo della sovraottimizzazione attraverso la suddivisione dei dati

• La valutazione completa tiene conto di diversi aspetti delle prestazioni

• Verifica statistica della robustezza dei risultati

• Selezione automatica delle strategie non redditizie

Note importanti:

• Richiede un numero significativo di operazioni (almeno 50).

• Necessità di un periodo storico sufficiente per dividere in IS/OOS

• Il codice restituisce -DBL_MAX per le strategie che non superano i requisiti minimi.

Questo approccio è particolarmente utile per i trader e gli sviluppatori che desiderano testare e ottimizzare seriamente le strategie di trading, riducendo al minimo il rischio di adattamento ai dati storici.