Candle Pattern Recognition Unit - Indikator für den MetaTrader 5

Candlestick-Muster, die ihren Ursprung bei japanischen Reishändlern im 18. Jahrhundert haben, wurden entwickelt, um die Marktpsychologie anhand der Preisentwicklung (Eröffnung, Höchststand, Tiefststand, Abschluss) zu erfassen. Muster wie Three Black Crows, Bullish Engulfing oder Doji spiegeln Verschiebungen bei Angebot und Nachfrage wider und signalisieren Umkehrungen oder Fortsetzungen, die auf der Stimmung der Händler basieren. Diese Muster waren auf weniger effizienten Märkten mit geringerer Liquidität und weniger automatisierten Systemen am effektivsten, da sie sich auf menschliches Verhalten und manuelle Handelsentscheidungen stützten.

Bei diesem Projekt ging es darum, alle bekannten Kerzenmuster zu erkennen und alle bullischen Muster mit einer grünen Linie und alle bearischen Muster mit einer roten Linie grafisch zu markieren. MetaQuotes hat vor mehr als 10 Jahren einen Code veröffentlicht, der ausschließlich für Expert Advisors bestimmt war. Es handelte sich um eine Kerzenmuster-Bibliothek, und ein Teil der Logik wurde dieser Bibliothek entlehnt. Diese Bibliothek konnte nicht in Indikatoren verwendet werden, und so wurde der Code komplett neu geschrieben. Dies gab mir die Möglichkeit, viele der Funktionen zur Mustererkennung zu testen und neu zu definieren, um eine hohe Qualität der Mustererkennung zu erreichen. Große Institutionen (z. B. Hedge-Fonds, Market Maker) verwenden ausgefeilte Strategien, einschließlich maschinellem Lernen und quantitativen Modellen, die umfangreiche Datensätze über einfache Kursmuster hinaus analysieren. Sie können die Reaktionen von Einzelhändlern auf Candlestick-Muster vorhersehen und sich gegen diese positionieren, insbesondere auf liquiden Märkten wie Devisen oder wichtigen Indizes.

Sind die Muster veraltet?

Nicht gänzlich. Candlestick-Muster sind nach wie vor wertvoll, denn sie spiegeln die menschliche und algorithmische Psychologie wider, die in die Preisbewegung eingebettet ist. Sowohl private als auch institutionelle Händler beobachten wichtige Muster (z. B. Hammer bei Unterstützungsniveaus), und es kann zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen kommen, wenn viele Händler auf dasselbe Signal reagieren.

Der Kontext ist wichtig: Muster sind isoliert betrachtet weniger wirksam. Ihre Zuverlässigkeit nimmt zu, wenn sie mit anderen Faktoren wie Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, Volumen oder Trendindikatoren kombiniert werden.

Eine Analyse von Candlestick-Mustern im Forex-Handel aus dem Jahr 2019 ergab, dass Muster wie Doji und Engulfing bei der Vorhersage kurzfristiger Umschwünge statistisch signifikant sind, ihr Vorteil jedoch in Hochfrequenzumgebungen aufgrund von Marktstörungen und institutionellen Gegenstrategien abnimmt.

Auf Märkten mit Trends können Fortsetzungsmuster (z. B. Three White Soldiers) zuverlässig sein, aber auf unruhigen Märkten versagen Umkehrmuster häufig.

Die Institutionen überlisten die Muster nicht immer. Große Marktteilnehmer nutzen Candlestick-Muster auch als Teil umfassenderer Strategien, vor allem an Schlüsselstellen (z. B. Fibonacci-Retracements, Pivot-Punkte).

Im Indikator wird ein Durchschnitt verwendet, um die durchschnittliche Körpergröße einer Periode von Kerzen zu bestimmen. Die Eingabeoption "use state machine" verändert den Indikator so, dass er, wenn ein bullisches Muster gefunden wird, die nächsten bullischen Muster ignoriert, bis das nächste bearische Muster gefunden wird, und wenn das nächste bearische Muster gefunden wird, ignoriert er die nächsten bearischen Muster, bis das nächste bullische Muster gefunden wird.

Der Indikator verfügt außerdem über zwei verschiedene Modi: "Immediate Formation", was bedeutet, dass er das Muster ohne Verzögerung erkennt (aber mit dem Risiko, dass es neu gezeichnet wird), und "Formation Confirmed", was bedeutet, dass das Muster im vorherigen Balken bestätigt wurde und es keine Neuzeichnung gibt.