Candle Pattern Recognition Unit - indicador para MetaTrader 5

Os padrões de candlestick, originários dos comerciantes de arroz japoneses no século 18, foram projetados para capturar a psicologia do mercado por meio da ação do preço (abertura, alta, baixa, fechamento). Padrões como Three Black Crows (Três Corvos Negros), Bullish Engulfing (Engolfo de Alta) ou Doji refletem mudanças na oferta e na demanda, sinalizando reversões ou continuações com base no sentimento do trader. Esses padrões eram mais eficazes em mercados menos eficientes, com menor liquidez e menos sistemas automatizados, pois dependiam do comportamento humano e das decisões manuais de negociação.

Esse projeto foi um meio de detectar todas as formações de padrão de vela bem conhecidas e marcar graficamente todos os padrões de alta com uma linha verde e todos os padrões de baixa com uma linha vermelha. A MetaQuotes publicou um código há mais de 10 anos que era exclusivo para consultores especializados. Tratava-se de uma biblioteca de padrões de velas, e parte da lógica foi emprestada dessa biblioteca. Essa biblioteca não podia ser usada em indicadores e, portanto, o código foi totalmente escrito do zero. Isso me deu a oportunidade de testar e redefinir muitas das funções de detecção de padrões para obter uma detecção de padrões de alta qualidade. Grandes instituições (por exemplo, fundos de hedge, criadores de mercado) usam estratégias sofisticadas, incluindo aprendizado de máquina e modelos quantitativos, que analisam vastos conjuntos de dados além de simples padrões de preços. Elas podem prever as reações dos traders de varejo aos padrões de candlestick e se posicionar contra eles, especialmente em mercados líquidos, como forex ou os principais índices.

Os padrões estão desatualizados?

Não totalmente. Os padrões de candlestick ainda têm valor porque refletem a psicologia humana e algorítmica incorporada na ação do preço. Tanto os traders de varejo quanto os institucionais monitoram os principais padrões (por exemplo, Martelo em níveis de suporte), e profecias autorrealizáveis podem ocorrer quando muitos traders agem com base no mesmo sinal.

O contexto é importante: Os padrões são menos eficazes isoladamente. Sua confiabilidade aumenta quando combinados com outros fatores, como níveis de suporte/resistência, volume ou indicadores de tendência.

Uma análise de 2019 dos padrões de candlestick no mercado de câmbio constatou que padrões como Doji e Engulfing têm significância estatística na previsão de reversões de curto prazo, mas sua vantagem diminui em ambientes de alta frequência devido ao ruído do mercado e às contraestratégias institucionais.

Em mercados de tendência, os padrões de continuação (por exemplo, Three White Soldiers) podem ser confiáveis, mas em mercados instáveis, os padrões de reversão geralmente falham.

As instituições nem sempre são mais espertas que os padrões. Os grandes operadores também usam padrões de candlestick como parte de estratégias mais amplas, especialmente em níveis-chave (por exemplo, retrações de Fibonacci, pontos de pivô).

No indicador, uma média é usada para determinar o tamanho médio do corpo de um período de velas. A opção de entrada "usar máquina de estado" alterará o indicador de modo que, se for encontrado um padrão de alta, ele ignorará os próximos padrões de alta até que o próximo padrão de baixa seja encontrado e, quando o próximo padrão de baixa for encontrado, ele ignorará os próximos padrões de baixa até que o próximo padrão de alta seja encontrado.

Há também dois modos diferentes no indicador: "Immediate Formation" (Formação imediata), que significa que ele detecta o padrão sem atraso (mas com o risco de repintura), e "Formation Confirmed" (Formação confirmada), que significa que o padrão foi confirmado na barra anterior e não haverá nenhuma repintura.