Candle Pattern Recognition Unit - индикатор для MetaTrader 5

Свечные модели, зародившиеся в 18 веке у японских торговцев рисом, были разработаны для того, чтобы отразить психологию рынка через ценовое действие (открытие, максимум, минимум, закрытие). Такие паттерны, как "Три черных ворона", "Бычий энгульфинг" или "Доджи", отражают сдвиги в спросе и предложении, сигнализируя о разворотах или продолжении движения в зависимости от настроения трейдера. Эти паттерны были наиболее эффективны на менее эффективных рынках с низкой ликвидностью и меньшим количеством автоматизированных систем, поскольку они полагались на поведение людей и ручные торговые решения.

Этот проект был призван выявить все известные свечные паттерны и графически обозначить все бычьи паттерны зеленой линией, а все медвежьи - красной. 10 с лишним лет назад компания MetaQuotes опубликовала код, предназначенный исключительно для экспертных советников. Это была библиотека свечных паттернов, и часть логики была заимствована из этой библиотеки. Эта библиотека не могла быть использована в индикаторах, поэтому код был полностью написан с нуля. Это дало мне возможность протестировать и переопределить многие функции обнаружения паттернов, чтобы добиться высокого качества обнаружения паттернов. Крупные организации (например, хедж-фонды, маркет-мейкеры) используют сложные стратегии, включая машинное обучение и количественные модели, которые анализируют огромные массивы данных, выходящие за рамки простых ценовых моделей. Они могут предугадывать реакцию розничных трейдеров на свечные модели и позиционировать против них, особенно на ликвидных рынках, таких как Форекс или основные индексы.

Являются ли паттерны устаревшими?

Не совсем. Свечные модели по-прежнему имеют ценность, поскольку отражают человеческую и алгоритмическую психологию, заложенную в ценовом действии. Как розничные, так и институциональные трейдеры отслеживают ключевые паттерны (например, Молот на уровнях поддержки), и когда многие трейдеры действуют по одному и тому же сигналу, могут возникнуть самоисполняющиеся пророчества.

Контекст имеет значение: Паттерны менее эффективны в изоляции. Их надежность возрастает в сочетании с другими факторами, такими как уровни поддержки/сопротивления, объем или трендовые индикаторы.

Анализ свечных моделей на Форекс, проведенный в 2019 году, показал, что такие модели, как "Дожи" и "Залив", имеют статистическую значимость для предсказания краткосрочных разворотов, но их преимущество снижается в высокочастотных условиях из-за рыночного шума и институциональных контрстратегий.

На трендовых рынках модели продолжения (например, "Три белых солдата") могут быть надежными, но на неспокойных рынках разворотные модели часто терпят неудачу.

Институты не всегда могут перехитрить паттерны. Крупные игроки также используют свечные паттерны как часть более широких стратегий, особенно на ключевых уровнях (например, на коррекциях Фибоначчи, разворотных точках).

В индикаторе используется среднее значение для определения среднего размера тела периода свечей. Опция ввода "использовать машину состояний" изменит индикатор таким образом, что если будет найден бычий паттерн, он будет игнорировать следующие бычьи паттерны до тех пор, пока не будет найден следующий медвежий паттерн, а когда будет найден следующий медвежий паттерн, он будет игнорировать следующие медвежьи паттерны до тех пор, пока не будет найден следующий бычий паттерн.

Также в индикаторе есть два различных режима: "Немедленная формация", что означает, что он обнаруживает паттерн без задержки (но с риском перерисовки), и "Формация подтверждена", что означает, что паттерн был подтвержден на предыдущем баре, и перерисовки не будет.